MACDのマルチタイムフレームシステム（FX自動売買プログラム）

ある本に載っていたある人の売買法をプログラムにして自動売買してみました。

長期の時間足と日足を見て、上昇トレンドの際には MACD とシグナル線とのゴールデンクロスを買いサインにするというものです（売りサインはこの真逆）。

手仕舞いは MACDとシグナル線が反転したときというもの。

長期の時間足と日足における上昇トレンドの判定にも MACD が使えますから、MACD をトリプルフレームで使えばいいとひらめきました。

ということで、MACDシステムのマルチタイムフレーム化を試してみたことになります。

３つの時間足の異なる MACD のパラメーターは汎用性のあるもので統一しました（ここを変えた方がいいのかもしれません）。

で、プログラム（後述）ができあがり、いろんな通貨の 5分足、15分足、30分足、1時間足で試しましたが、どれもかんばしくありません。

移動平均線のクロスという基本ロジックの限界でしょう。

同じロジックの「シングルタイムフレームでパラメーターを変えた３種類のMACDで構成した」マックトリプルバーガーシステムにも勝てていません。

マックトリプルバーガーシステムもオーバーフィッティングであることは変わりないので、根本的に異なるシステムを解発する法がいいでしょう。

現在、「未来予測システム」と「簡略化MarketForceシステム」と「フィボナッチピボットシステム」を研究中です。

プログラムソース

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// yasciiMACD_MTF15_1.mq4
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42571        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数(pips)
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_EMA_Period = 12;
extern int Slow_EMA_Period = 26;
extern int Signal_Period = 9;
extern double ILC = 80 ;
// extern double TP = 110 ; 

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;

double   MACD_MAIN1_1 ;
double   MACD_SIGN1_1 ;
double   MACD_Value1_1 ;

double   MACD_MAIN1_2 ;
double   MACD_SIGN1_2 ;
double   MACD_Value1_2 ;

double   MACD_MAIN1_3 ;
double   MACD_SIGN1_3 ;
double   MACD_Value1_3 ;

double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period , Slow_EMA_Period, Signal_Period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period , Slow_EMA_Period, Signal_Period, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ;

   MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 240, Fast_EMA_Period , Slow_EMA_Period, Signal_Period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 240, Fast_EMA_Period , Slow_EMA_Period, Signal_Period, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ;

   MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 1440, Fast_EMA_Period , Slow_EMA_Period, Signal_Period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 1440, Fast_EMA_Period , Slow_EMA_Period, Signal_Period, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ;

   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();   

   //買いポジションのエグジット
   if(   ( MACD_Value1_1 <0 ||  OOPL - ILC*Point >= Close[1] ) // || ( OOPL+TP*Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();

   //売りポジションのエグジット
   if(    (MACD_Value1_1 >0  || OOPS + ILC*Point <= Close[1]  ) //|| ( OrderOpenPrice()-TP*Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    MACD_Value1_1 >0 && MACD_MAIN1_2 >0 && MACD_MAIN1_3 >0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Yellow);
    }

   //売りエントリー
   if(    MACD_Value1_1 <0 && MACD_MAIN1_2 <0 && MACD_MAIN1_3 <0 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     
    } 

   return(0);
  }

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