Chande’s Momentum Oscillator シャンデ・モメンタム・オシレーター
公開日:
:
マネー
シャンデモメンタムオシレーター(CMO と略される)という指標が本に載っていました。
アメリカの Tushar S. Chande が発表したようで、オシレーター系指標の一つです。
CMOの計算式は次のようになります。
CMO(N) = (CMO1 – CMO2) ÷ (CMO1 + CMO2) × 50 + 50
N = 指標の設定期間
CMO1 = N日間で前日比プラスとした日の値幅合計
CMO2 = N日間で前日比マイナスとした日の値幅合計
RSI(相対力指数)と似ています。
RSIと異なり、値幅を評価しているのでトレンドの強弱を知ることができるのが強みです。
ネットに転がっている CMO はシグナルのない1本線で、スケールも -100~100 とやや異なるので、改造してみました。
一番下のサブウィンドウが CMO です。一つ上は BBW ratio ですね。
CMO も 70 以上で買われすぎ、30以下で売られすぎ。
シグナルとクロスしたゴールデンクロス、デッドクロスは売買シグナルに使えます。
- 70 以上でデッドクロスは売り
- 30以下でゴールデンクロスは買い
です。
プログラムソース
//+------------------------------------------------------------------+
//| Chande's Momentum Oscillator CMO_S.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Orange
#property indicator_color2 Violet
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
#property indicator_level1 50
//---- input parameters
extern bool LastBarOnly = false;
extern int CMO_Range = 20;
extern int Sig_Period =9;
//---- buffers
double CMO_Buffer[];
double CMO_signal[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
IndicatorBuffers(2);
IndicatorShortName("Chande`s Momentum Oscillator (" + CMO_Range + ")");
SetLevelStyle(STYLE_DASHDOT, 1, DodgerBlue);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
SetIndexLabel(0, "CMO");
SetIndexBuffer(0, CMO_Buffer);
SetIndexDrawBegin(0, CMO_Range);
SetIndexBuffer(1, CMO_signal);
SetIndexDrawBegin(1, CMO_Range);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars = IndicatorCounted();
int i, j, Limit, cnt_bars;
double dif_close, cmo_up, cmo_dw;
static bool run_once;
if(counted_bars < 0)
{
return(-1);
}
Limit = Bars - counted_bars;
// run once on start
if(run_once == false)
cnt_bars = Limit - CMO_Range;
else
if(LastBarOnly == false)
cnt_bars = Limit;
else
cnt_bars = 0;
//----
for(i = cnt_bars; i >= 0; i--)
{
cmo_up = 0.0;
cmo_dw = 0.0;
//----
for(j = i + CMO_Range - 1; j >= i; j--)
{
dif_close = Close[j] - Close[j+1];
if(dif_close > 0)
cmo_up += dif_close;
else
if(dif_close < 0)
cmo_dw -= dif_close;
}
CMO_Buffer[i] = 50.0 +50.0 * (cmo_up - cmo_dw) / (cmo_up + cmo_dw);
}
for (i=cnt_bars - Sig_Period; i>=0; i--)
{
CMO_signal[i] = iMAOnArray(CMO_Buffer,0,Sig_Period,0,MODE_EMA,i);
}
//----
if(run_once == false)
run_once = true;
//----
return(0);
}
###
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