【FX】RVI というインジケーターについて

Youtube で RVI というオシレーター系のインジケーターの解説がありました。

ここ FX-EA System Project Academy のチャンネルは懇切丁寧で観ていていつも楽しいです。

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ここで紹介されている RVI（Relative Volatility Index）とは上昇時の標準偏差と下落時の標準偏差の比を示すインジケーターです。

価格の標準偏差で Volatility を測るというのが特徴ですね。

これで上がり過ぎ/下がり過ぎを捉えることができるというのは、みんな大好き RSI（上昇の値幅と下降の値幅の比） と同じです。

ビデオの中で示されている計算式には間違いがあるようです。標準偏差はゼロ以上の数値のはずなので負にはならないはずですから。

別のサイトで見てみると、
RVI = (上昇期間の標準偏差 / 下降期間の標準偏差) * 100
と書いてありましたが、これでは 0-100 の間に収まりません。

RVI = (上昇期間の標準偏差 / (上昇期間の標準偏差＋下降期間の標準偏差)) * 100

が正しいのではないかと思いますが、こちらはシグナルを計算する 1:2:2:1 の加重平均を使っておらず、正しいかどうか不明です。

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MT4 でプログラミングして遊ぼうと思ったら、MT4 で実装されている RVI 関数は Relative Vigor Index であり、ここでの RVI（Relative Volatility Index） とは異なるものです。

ネットで調べると、MT4 用の Relative Volatility Index インジケーターの実行ファイルがあったので、チャートに表示してみました（下図）。
チャートは XAGUSD（Silver） 1時間足 で、メインウィンドゥには 200EMA を表示させています。

下のサブウィンドゥのカラフルな曲線が Relative Volatility Index ということです。

この曲線が緑の期間だけ買いポジションを持ち、赤の期間だけ売りポジションを持てば儲かりそうですよね。
200EMA の傾き（≒上位足のトレンド）をフィルタに使えば、ダマシやスプレッド負けが多少減るように思います。
レンジ期間の排除にはパーフェクトオーダー（25SMA＋75SNA＋200SMAなど）も必要かも。

ただ、他のサイトで示されていた Relative Volatility Index（2本の曲線で示されるもの）とはだいぶ見た目が異なり、正規の RVI ではないのではないかと思います。

この正規でないほうが知りたいですね。

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MT4 で自動売買プログラムを作るには、Relative Volatility Index 関数の MT4 用のソースファイルがほしいですが、今のところ見つかりません。

なければ自分で作るしかないですかね。簡単そうですが、めんどくさい。

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