【FX】RVI というインジケーターについて
公開日：
:
最終更新日：2024/10/14
マネー
Youtube で RVI というオシレーター系のインジケーターの解説がありました。
ここ FX-EA System Project Academy のチャンネルは懇切丁寧で観ていていつも楽しいです。
＊
ここで紹介されている RVI（Relative Volatility Index）とは上昇時の標準偏差と下落時の標準偏差の比を示すインジケーターです。
価格の標準偏差で Volatility を測るというのが特徴ですね。
これで上がり過ぎ/下がり過ぎを捉えることができるというのは、みんな大好き RSI（上昇の値幅と下降の値幅の比） と同じです。
ビデオの中で示されている計算式には間違いがあるようです。標準偏差はゼロ以上の数値のはずなので負にはならないはずですから。
別のサイトで見てみると、
RVI = (上昇期間の標準偏差 / 下降期間の標準偏差) * 100
と書いてありましたが、これでは 0-100 の間に収まりません。
RVI = (上昇期間の標準偏差 / (上昇期間の標準偏差＋下降期間の標準偏差)) * 100
が正しいのではないかと思いますが、こちらはシグナルを計算する 1:2:2:1 の加重平均を使っておらず、正しいかどうか不明です。
＊
MT4 でプログラミングして遊ぼうと思ったら、MT4 で実装されている RVI 関数は Relative Vigor Index であり、ここでの RVI（Relative Volatility Index） とは異なるものです。
ネットで調べると、MT4 用の Relative Volatility Index インジケーターの実行ファイルがあったので、チャートに表示してみました（下図）。
チャートは XAGUSD（Silver） 1時間足 で、メインウィンドゥには 200EMA を表示させています。
下のサブウィンドゥのカラフルな曲線が Relative Volatility Index ということです。
この曲線が緑の期間だけ買いポジションを持ち、赤の期間だけ売りポジションを持てば儲かりそうですよね。
200EMA の傾き（≒上位足のトレンド）をフィルタに使えば、ダマシやスプレッド負けが多少減るように思います。
レンジ期間の排除にはパーフェクトオーダー（25SMA＋75SNA＋200SMAなど）も必要かも。
ただ、他のサイトで示されていた Relative Volatility Index（2本の曲線で示されるもの）とはだいぶ見た目が異なり、正規の RVI ではないのではないかと思います。
この正規でないほうが知りたいですね。
＊
MT4 で自動売買プログラムを作るには、Relative Volatility Index 関数の MT4 用のソースファイルがほしいですが、今のところ見つかりません。
なければ自分で作るしかないですかね。簡単そうですが、めんどくさい。
###
関連記事
-
-
[FX] Tokyo Box（ロンドン・コーリング）プログラムにトレーリングストップをつける(2)
以前の記事「Tokyo Box（ロンドン・コーリング）プログラムにトレーリングストップをつける」の続
-
-
【FX】Voorloper という EA(5) リアルトレード途中経過
以前の記事「【FX】Voorloper という EA(4) リアルトレード開始」の続きです。
-
-
【FX】CCI をエントリトリガに使ったEA を試作してみた
CCI は Commodity Channel Index（商品チャネル指数）というオシレーター系の
-
-
超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(3) 改良型
以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り」で作ったプログラムを「
-
-
[FX] FX マイニング第２週前半
以前の記事「 FX マイニング開始 」の続きです。 FXマイニングとは私の造語で、自動売買プロ
-
-
S&P500 についての雑談
最近、史上最高を更新中の S&P500 についてのお話です。 S&P500 と
-
-
MetaTrader4 でのプロフィットファクター
以前の記事「FXトレードの利益」 でプロフィットレシオ（ペイオフレシオ）の話をしましたが、Me
-
-
【FX】ForexTrend というインジケーター
ForexTrend というインジケーターがなかなか不思議なので、調べてみました。 実行ファイ
-
-
厚切りジェイソン氏逃亡
著書『ジェイソン流お金の増やし方』を昨年11月に上梓された厚切りジェイソン氏。 3ヶ月
-
-
ロト７で４億円当選した男の話
ロト７で４億円当選した男の話が載っていました。＞ロト７で４億円当選した男がネット上で明かした２年後の
- PREV
- 【FX】TMMS というインジケーター
- NEXT
- FX最終兵器 / 兄貴
