11月中に稼働していたシステムのうち、ブレイクアウト系の１つ ysVR01.ex4 の紹介です。
これは「津島式FXシステムトレード入門 / 津島朋憲 」で紹介されていた VRシステムに、初期ロスカットとトレーリングストップとタイムフィルタを私が加えた改良版です。
VR（Value Rate）システム
VRシステムとは、次のようなものでレンジブレイク手法ですね。
- 前日の値幅（高値ー安値）の ｋ倍より大きく上下に触れたらエントリ
- フィルタに移動平均線（SMA5 と SMA15 との大小比較）を使う
- 決済に RSI を使う（75より上で買いの決済、25より下で売りの決済）
実際の成績とは少し異なるかもしれませんが、11/1-11/30 の成績（ドル円 30分足）は
で、15勝5敗 の勝率75％、プロフィットファクター 2.65、最大ドローダウン 0.59％（1万通貨）でした。
負けの全部はこいつによるものですが、全収益の 2/3 を稼いでくれました。
ブレイクアウトはダマシにかかることが多いので勝率は 50％を切ることも多いのですが、このシステムは移動平均線を使ったフィルタがトレンドと逆方向のダマシをある程度除外してくれているようです。
ダウンロード
⇒ VRシステム改
ご利用は自己責任で（デフォルトのパラメーターはドル円 30分足に調整したものです）。
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