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[FX] 東京時間終了間際の逆張りを利用する自動売買プログラム

公開日: : マネー

昨日の本「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑昇人」にも書いてありましたが、東京株式市場の開いている時間(東京時間 9-15時)帯のクセを利用する方法をプログラムしてみました。

買いエントリ

14時00分~14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より下なら買い

売りエントリ

14時00分~14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より上なら売り

売り買いのエグジット

固定ロスカットか固定テイクプロフィット(利確)で決済

非常にシンプルです。

固定ロスカット/テイクプロフィット=19/3 にすると、

ドル円 1分足 2019/8/5-2020/2/10 1万通貨

ロスカットがテイクプロフィットに比べて大きいので勝率は高いですが、プロフィットファクターは今ひとつ(コツコツドカン)です。

東京市場に參加している大口の機関投資家の心理(午後3時までに利益確定しておこう)を利用したものなので、息の長い方法かもしれませんね。

ところが

あまりに利益がしょぼいので、根底を覆して、順張りにしてみましょう。

買いエントリ

14時00分~14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より上なら買い

売りエントリ

14時00分~14時55分のレートが 9-14時までの値幅の半値より下なら売り

売り買いのエグジット

固定ロスカットか固定テイクプロフィット(利確)で決済

固定ロスカット/テイクプロフィット=24/58 にしました。

ドル円 1分足 2019/8/5-2020/2/10 1万通貨

勝率は 50%ですが、ペイオフレシオが 58/24(2.42)なのでプロフィットファクター 2.19 と優秀です。利益も7倍以上。

うーん、本の内容と真逆になってしまったように見えますが、決済時間に東京時間内(15時まで)という門限をもうけていないので、ロンドン時間とニューヨーク時間まで含めて考えると東京時間の方向に従ったほうが有利ということになりそうです。

東京時間内で完結しようとするとどちらのプログラムも利益は出ないので、やっぱり本の内容はあまり正しくないということになりそうですけどね。

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