MACDバーシステムの改良

MACDバーを使った自動売買システム

昨日自作したプログラムですが、短期用、中期用、長期用の３つの MACD を同時に判断に使用するものです。

買いエントリ

３つのMACD全部がゴールデンクロス後　かつ　長期 MACD がゼロより上

売りエントリ

３つのMACD全部がデッドクロス後　かつ　長期 MACD がゼロより下

買い決済

短期、中期の MACD がデッドクロス後

売り決済

短期、中期の MACD がゴールデンクロス後

注意

買い増し、売り増しは行わない

ロスカットなし

結果 

2013年3月から昨日までの結果（ドル円1時間足）です。

1万ドルの口座が 22ヶ月で 2.2倍に増えています。

ただし、ロットは 10万通貨なのでレバレッジは10倍強となり、買い増し、売り増しは行っておりません。

もっとも、同じ時期のドル円相場は下のように 96円から120円まで上昇していたので、ドル定期預金でも 1.2倍＋金利はいただけたようですね。

利益曲線とレートの曲線を比べますと、最初の円のところで、ジリ下げのときに損失がふくらみ大きなディップを作っています。

２つめの円のジリ上がりのところは買い発動できていないのか、利益曲線はフラットなままです。

この２つは長期の MACD のパラメータの変更でなんとかなるかもしれませんね。

３つめの円はレートが急降下してまた反転していますが、このシステムはうまく対応してくれたようです。生身の人間ならこうはうまくいきませんね。このあたりが自動売買の最もすばらしいところです。

改良版

長期の MACD のパラメータをいじらずに、ロスカットをもうけてディップを消すことに挑戦。

最適なロスカット値を決めるのに手間取りましたが、最初の２つのディップは消えて、同じ期間で 2.8倍と収益も増加しましたね。

最初の円のところは回避できたので、２つ目の円のところの問題を消すべく、次はパラメータの最適化を行うことにします。

関連記事

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改良版（ロスカット付き）ソースコード

//
// yasciiMACD_3cross03.mq4
//                LossCut
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42511        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int Fast_EMA_Period1 = 6;
extern int Slow_EMA_Period1 = 19;
extern int Signal_Period1 = 6;
extern int Fast_EMA_Period2 = 12;
extern int Slow_EMA_Period2 = 26;
extern int Signal_Period2 = 9;
extern int Fast_EMA_Period3 = 19;
extern int Slow_EMA_Period3 = 39;
extern int Signal_Period3 = 9;

extern double LossCut = 100.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

double   MACD_MAIN1_1 ;
double   MACD_SIGN1_1 ;
double   MACD_Value1_1 ;

double   MACD_MAIN1_2 ;
double   MACD_SIGN1_2 ;
double   MACD_Value1_2 ;

double   MACD_MAIN1_3 ;
double   MACD_SIGN1_3 ;
double   MACD_Value1_3 ;

int OS ;

int start()
  {
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   MACD_MAIN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_1 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period1 , Slow_EMA_Period1, Signal_Period1, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_1 = MACD_MAIN1_1 - MACD_SIGN1_1 ;

   MACD_MAIN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_2 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period2 , Slow_EMA_Period2, Signal_Period2, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_2 = MACD_MAIN1_2 - MACD_SIGN1_2 ;

   MACD_MAIN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1 );
   MACD_SIGN1_3 = iMACD(NULL, 0, Fast_EMA_Period3 , Slow_EMA_Period3, Signal_Period3, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1 );
   MACD_Value1_3 = MACD_MAIN1_3 - MACD_SIGN1_3 ;

   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0) || ( OrderOpenPrice() - LossCut * Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if(    ((MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0) ||( OrderOpenPrice() + LossCut * Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    MACD_Value1_1 >0 && MACD_Value1_2 >0 && MACD_Value1_3 >0 && MACD_MAIN1_3 >0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    MACD_Value1_1 <0 && MACD_Value1_2 <0 && MACD_Value1_3 <0 && MACD_MAIN1_3 <0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 
    
     
   return(0);
  }

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