【FX】高頻度トレーダー（HFT）タイプの EA の評価方法(2)

公開日： 2025/11/20 : マネー

以前の記事「【FX】高頻度トレーダー（HFT）タイプの EA の評価方法」の続きです。
そこでは高頻度トレーダー（HFT）タイプのゴールド EA を評価する手順を紹介しました。

そこで紹介した EA（仮称 PG）はスプレッドが 16 程度に設定したバックテストで下のように利益を積み重ねてくれるように見えました。

そこで、スプレッド 16 程度の TitanFX のデモ口座でしばらく走らせてみたところが、以下の結果です。

全然あきまへん。

まあ、これはどんな EA にもよくあることで、歯抜けのようなデータで行ったバックテストとリアル口座に近いティックデータを使って行うフォワードテストではかなり結果が異なることがほとんどです。

一般に成績の良い順に、

バックテスト ≫ フォワードテスト（デモ口座） ≧ フォワードテスト（リアル口座）

となるのが普通です。

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上記の EA は残念でしたが、他の EA ではうまくいくことがあります。
別のゴールドEA（仮称 SR）では、スプレッドが 30ポイントのバックテストですでに右肩上がり。

2025/1/1～2025/11/19 で元金の 86％（月利約 8％）を稼いでおり、プロフィットファクター 1.53 や勝率 67.52％は大したことはないように見えますが、この EA の最も優れたところは最大ドローダウンが 134.71＄しかないところ。
初期証拠金 10000＄や利益 8600＄に対して最大ドローダウンは 2％以下と非常に小さいです。
ポジション保持時間も数秒～数分と非常に短いです（そのため Fintokei では使えませんが）。
これらは安心して長期運用するのに最も重視すべきポイントです。

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さて、バックテストでいくらいい結果が出てもフォワードテスト（しかもリアル口座）で利益がでないと全く意味がありません。
でもすでにスプレッド 16 程度の TitanFX のデモ口座のフォワードテストで右肩上がりの結果が出ることがわかっています。

これはバックテストとフォワードテストの差が小さな EA のようですね。
ということでリアル口座でも使用を始めます。