【FX】高頻度トレーダー（HFT）タイプの EA の評価方法(2)

公開日： 2025/11/20 : 最終更新日：2025/11/23 マネー

以前の記事「【FX】高頻度トレーダー（HFT）タイプの EA の評価方法」の続きです。
そこでは高頻度トレーダー（HFT）タイプのゴールド EA を評価する手順を紹介しました。

そこで紹介した EA（仮称 PG）はスプレッドが 16 程度に設定したバックテストで、下図のように利益を積み重ねてくれるように見えました。

次にスプレッド 16 程度の TitanFX のデモ口座でしばらく走らせてみたところが、以下の結果です。

全然あきまへん。

まあ、これ（バックテストではいいが、フォワードテストでは全然ダメ）はどんな EA にもあることで、歯抜けのような価格データで行ったバックテストとリアル口座に近いティックデータを使って行うフォワードテストでは結果が異なることがほとんどです（毎ティック動作をしない＝時間足が確定した瞬間だけ動作する EA ならほぼ一致することもありますが）。

一般的に言って、成績の良い順に、

バックテスト ≫ フォワードテスト（デモ口座） ≧ フォワードテスト（リアル口座）

となるのが普通です。

＊

上記の EA は残念でしたが、他の EA ではうまくいくことがあります。

ここからは別のゴールドEA（仮称 SR）の話をします。
ただし、これは少し動作頻度が低いので、 HFT と言うよりは 高速スキャルパーに分類されるべきかも。

スプレッドが 30ポイントの場合のバックテストでは、すでに右肩上がり。

2025/1/1～2025/11/19 で元金の 86％（月利約 8％）を稼いでおり、プロフィットファクター 1.53 や勝率 67.52％は大したことはないように見えますが、この EA の最も優れたところは最大ドローダウンが 134.71＄しかないところ。
初期証拠金 10000＄や利益 8600＄に対して最大ドローダウンは 2％以下と非常に小さいのです。
しかし最大の負け金額は 37.79＄ですから、このドローダウンは一過性のものだったようです。

ポジション保持時間も数秒～数分と非常に短いです（そのため Fintokei では使えませんが）。

ドローダウンの低さ、ポジション保持時間の短さは安心して長期運用するのに最も重視すべきポイントです。

＊

さて、バックテストでいくら良い結果が出てもフォワードテスト（しかもリアル口座）で利益が出ないと全く意味がありません。

じつはこの EA、すでにスプレッド 16 程度の TitanFX のデモ口座のフォワードテストに入っており、右肩上がりの結果が出ています。
これはバックテストとフォワードテストの差が小さな EA のようですね。

ということでリアル口座でも使用を始めてみようかと思います。