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【FX】高頻度トレーダー(HFT)タイプの EA の評価方法(2)

公開日: : 最終更新日:2025/11/23 マネー

以前の記事「【FX】高頻度トレーダー(HFT)タイプの EA の評価方法」の続きです。
そこでは高頻度トレーダー(HFT)タイプのゴールド EA を評価する手順を紹介しました。

そこで紹介した EA(仮称 PG)はスプレッドが 16 程度に設定したバックテストで、下図のように利益を積み重ねてくれるように見えました。

次にスプレッド 16 程度の TitanFX のデモ口座でしばらく走らせてみたところが、以下の結果です。

全然あきまへん。

まあ、これ(バックテストではいいが、フォワードテストでは全然ダメ)はどんな EA にもあることで、歯抜けのような価格データで行ったバックテストと リアル口座に近いティックデータを使って行うフォワードテストでは結果が異なることがほとんどです(毎ティック動作をしない=時間足が確定した瞬間だけ動作する EA ならほぼ一致することもありますが)。

一般的に言って、成績の良い順に、

バックテスト ≫  フォワードテスト(デモ口座) ≧  フォワードテスト(リアル口座)

となるのが普通です。

上記の EA は残念でしたが、他の EA ではうまくいくことがあります。

ここからは別のゴールドEA(仮称 SR)の話をします。
ただし、これは少し動作頻度が低いので、 HFT と言うよりは 高速スキャルパーに分類されるべきかも。

スプレッドが 30ポイントの場合のバックテストでは、すでに右肩上がり。

2025/1/1~2025/11/19 で元金の 86%(月利約 8%)を稼いでおり、プロフィットファクター 1.53 や勝率 67.52%は大したことはないように見えますが、この EA の最も優れたところは最大ドローダウンが 134.71$しかないところ。
初期証拠金 10000$や利益 8600$に対して最大ドローダウンは 2%以下と非常に小さいのです。
しかし最大の負け金額は 37.79$ですから、このドローダウンは一過性のものだったようです。

ポジション保持時間も数秒~数分と非常に短いです(そのため Fintokei では使えませんが)。

ドローダウンの低さ、ポジション保持時間の短さは 安心して長期運用するのに最も重視すべきポイントです。

さて、バックテストで いくら良い結果が出てもフォワードテスト(しかもリアル口座)で利益が出ないと全く意味がありません。

じつはこの EA、すでにスプレッド 16 程度の TitanFX のデモ口座のフォワードテストに入っており、右肩上がりの結果が出ています。
これはバックテストとフォワードテストの差が小さな EA のようですね。

ということでリアル口座でも使用を始めてみようかと思います。

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