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[FX] Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム (4) 1週間実働結果

公開日: : 最終更新日:2023/07/26 マネー

前回の記事「Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム (3)」の続きです。

東京時間(夏時間では午前9時から午後3時まで)の高値を上に抜けたらブレイクで買い、低値を下に抜けたら売りという有名な手法(いわゆる東京BOX;別称あり)です。

固定利益確定、固定損切りの指定あり、早朝に強制的に決済という条件は同じですが、強制決済時間を指定可能にしました。トレーリングストップでも引っ張れるようにもしました。

利益確定の値を非常識なくらいに上昇させておくと、トレーリングストップが効くようになります。逆にトレーリングストップ幅を非常識なくらいに上げると、固定利益確定が(先に)効くようになります。

今回は実働させたデータが途中でトラブったので、「2021/1/1-2021/5/15 ドル円 15分足 1万通貨で設定したパラメータで今週(2021/5/17~2021/5/22)1週間だけ動かした場合のストラテジーテストでの結果を示します。

取引数8回、純益 40.36ドル、プロフィットファクター 2.12、勝率 62.50%(5勝3敗)、最大ドローダウン 0.21% と割合いい結果でした。

稼働途中でアメリカの「しばらく金利は上げないよ」宣言があったため急に円安に変わって損切りになったのが1つあり、痛かったですがトータルでは上々の成績かなと思います。

来週も実働させます。

他に稼働させ始めたプログラムも4つあり、なかなか管理や評価がたいへんです。

プログラムソース

//
// ysTokyoBox01b.mq4
// ボリ平 ロンドンコーリング を改変 15分足推奨
// 東京時間(日本時間で9-15時)の高値、安値のブレイク
// エントリを改変 トレーリングストップ 強制終了時間指定
// クロス円用(ドル円推奨)

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 2021052203

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern int End_Time1 = 21; // エントリの門限(10-23)
extern int End_Time2 = 22; // 強制終了の門限(10-24)
string Comments = “ysTokyoBox01b”; //コメント

//—- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;

extern double ILC = 15.0 ; 固定ロスカット
extern double ITP = 20.0 ; 固定利益確定
extern double margin = 0.001 ; 判定用マージン

double TK_high = 1000.0 ;
double TK_low = 0.0 ;

double MaxHigh ;
double maxhigh ;
double MinLow ;
double minlow ;

int TSPeriod = 10;
extern double TSWidth = 0.22 ;// トレーリングストップ幅(円)

int start()
{

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
double tp = ITP;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;

// 第一金曜日(指標発表時)は早めに抜ける
if (DayOfWeek() == 5 && Day() <= 7) {End_Time1 = 15; End_Time2 = 15;}

if (Hour() == 9 && Minute() == 0) {
int LT = 6;
TK_high = iHigh(NULL, 60, iHighest(NULL, 60, MODE_HIGH, LT, 1));
TK_low = iLow(NULL, 60, iLowest(NULL, 60, MODE_LOW, LT, 1));
MaxHigh = TK_high ; MinLow = TK_low ;
}

maxhigh = Low[ iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, TSPeriod ,1)] ;
if( maxhigh > MaxHigh ) MaxHigh = maxhigh ;
minlow = High[ iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, TSPeriod ,1)] ;
if( minlow < MinLow ) MinLow = minlow ;

//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ( Bid < TK_high – lc*Point || Bid > TK_high + tp*Point || Bid < TK_low || Bid < MaxHigh – TSWidth || Hour() == End_Time2 ) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) {
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Green);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
TK_high = MaxHigh ;
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( Ask > TK_low + lc*Point || Ask < TK_low – tp*Point || Ask > TK_high || Ask > MinLow + TSWidth || Hour() == End_Time2 )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Orange);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
TK_low = MinLow ;
}

//買いエントリー
if( (Close[1] > TK_high + margin) && Hour() >= 9 && Hour() < End_Time1
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Green);
}

//売りエントリー
if( (Close[1] < TK_low – margin) && Hour() >= 9 && Hour() < End_Time1
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Orange);
}

return(0);
}

 

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