超シンプルな自動売買プログラム（10） 移動平均線（MA）クロス　マクロス＋バルキリー

FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 池田 悟 日本実業出版社 2006-05-24 売り上げランキング : 178070 Amazonで詳しく見る by G-Tools

上の本の p79 に載っているこの本最初のシステムは 2本の移動平均線（MA）のクロスを使った超シンプルなもの。

• 買い 5期間平均の移動平均線が 25期間平均の移動平均線を上回る
• 売り 5期間平均の移動平均線が 25期間平均の移動平均線を下回る
• 決済 10期間保有した後 あるいは 逆の売買サインが出たとき

MAクロスなのでマクロスと私は呼んでいます。

一定期間の保有で仕切る（見切る）というのは私はやらないのですが、やってみました。

2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 4時間

本にはないのですが、私のいつもの固定ロスカットをつけたのが下。

最大ドローダウンが半減し、曲線も少しなだらかになりました。

固定ロスカットは一定の値（ヴァリュー）で切るのでバルキリーとでも呼びましょうか。なかなか効果があります。

このマクロスはバルキリー付きでもパフォーマンスは他の EA と比べていまいちですが、保有期間を制限するというアイディアはありだと思います。

なお、保有期間の数値を最適化で決めるようにすると最適解はもっと長くなるようです。ただし、総損益と最大勝ち金額が増えますが、勝率と最大ドローダウンは下がります。

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FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 / 池田 悟

プログラムソース

//
// yasciiMAcross01.mq4

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42591        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiMAcross01"; //コメント

//---- input parameters

extern int Slow_period = 25;
extern int Fast_period = 5;
extern int pos_timeMAX = 10;
int pos_time = 0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 12.0 ; 

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   pos_time += 1 ;

     double ma5 = iMA(NULL, 0, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1);
     double ma25 = iMA(NULL, 0, Slow_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1);
     double ma5s = iMA(NULL, 0, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2);
     double ma25s = iMA(NULL, 0, Slow_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2);

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット

   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  ((ma5 < ma25 && ma5s > ma25s)|| pos_time > pos_timeMAX || OOPL - lc*Point >= Close[1] )  
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
          pos_time = 0;
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ((ma5 > ma25 && ma5s < ma25s) || pos_time > pos_timeMAX || OOPS + lc*Point <= Close[1] )  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
          pos_time = 0;
    }   

   //買いエントリー
   if(  ma5 > ma25 && ma5s < ma25s
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);    pos_time = 0;
    }

   //売りエントリー
    if(  ma5 < ma25 && ma5s > ma25s
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     pos_time = 0;
    } 

   return(0);
  }

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