超シンプルな自動売買プログラム(10) 移動平均線(MA)クロス マクロス+バルキリー
公開日:
:
マネー
![]() |
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術
池田 悟 日本実業出版社 2006-05-24 売り上げランキング : 178070 by G-Tools |
上の本の p79 に載っているこの本最初のシステムは 2本の移動平均線(MA)のクロスを使った超シンプルなもの。
- 買い 5期間平均の移動平均線が 25期間平均の移動平均線を上回る
- 売り 5期間平均の移動平均線が 25期間平均の移動平均線を下回る
- 決済 10期間保有した後 あるいは 逆の売買サインが出たとき
MAクロスなのでマクロスと私は呼んでいます。
一定期間の保有で仕切る(見切る)というのは私はやらないのですが、やってみました。
2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 4時間
本にはないのですが、私のいつもの固定ロスカットをつけたのが下。
最大ドローダウンが半減し、曲線も少しなだらかになりました。
固定ロスカットは一定の値(ヴァリュー)で切るのでバルキリーとでも呼びましょうか。なかなか効果があります。
このマクロスはバルキリー付きでもパフォーマンスは他の EA と比べていまいちですが、保有期間を制限するというアイディアはありだと思います。
なお、保有期間の数値を最適化で決めるようにすると最適解はもっと長くなるようです。ただし、総損益と最大勝ち金額が増えますが、勝率と最大ドローダウンは下がります。
関連記事
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 / 池田 悟
プログラムソース
// // yasciiMAcross01.mq4 //マジックナンバーの定義 #define MAGIC 42591 //パラメーターの設定// extern double Lots = 1.0; //取引ロット数 extern int Slip = 10; //許容スリッページ数 extern string Comments = "yasciiMAcross01"; //コメント //---- input parameters extern int Slow_period = 25; extern int Fast_period = 5; extern int pos_timeMAX = 10; int pos_time = 0 ; //変数の設定// int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数 int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数 int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int OS1 ; int OS2 ; double OOPL; double OOPS; extern double ILC = 12.0 ; int start() { if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ; pos_time += 1 ; double ma5 = iMA(NULL, 0, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1); double ma25 = iMA(NULL, 0, Slow_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1); double ma5s = iMA(NULL, 0, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2); double ma25s = iMA(NULL, 0, Slow_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2); double lc = ILC; if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ; //買いポジションのエグジット OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); OOPL = OrderOpenPrice(); if( ((ma5 < ma25 && ma5s > ma25s)|| pos_time > pos_timeMAX || OOPL - lc*Point >= Close[1] ) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} pos_time = 0; } //売りポジションのエグジット OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); OOPS = OrderOpenPrice(); if( ((ma5 > ma25 && ma5s < ma25s) || pos_time > pos_timeMAX || OOPS + lc*Point <= Close[1] ) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} pos_time = 0; } //買いエントリー if( ma5 > ma25 && ma5s < ma25s && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )) { Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); pos_time = 0; } //売りエントリー if( ma5 < ma25 && ma5s > ma25s && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )) { Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); pos_time = 0; } return(0); }
###
関連記事
-
-
[FX] Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム (2)
数日前の記事「Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム」の続きです。 東京
-
-
ブランド品を身に着けているヤツはクソ
Youtube チャンネルで、「歴史的偉人が現代人を論破するアニメ」というものがありまして、その第4
-
-
【FX】EA の寿命とその対策
現在も FX の自動売買を順調に続けています。 メタトレーダー4 で EA を動かすというオー
-
-
[FX] Woodies CCI を自動売買プログラムに ysWC01a.ex4
昨日記事「 Woodies CCI」の続きで、これを自動売買プログラムにしてみました。 LSM
-
-
「投資塾」という Youtube で無料の投資セミナーがすごい
ゆうさん(投資アドバイザー)という方の「投資塾」という Youtube チャンネルが面白くて役に立ち
-
-
[FX]前週の平均値と順張り&逆張り EA化(2)
前回の記事は 2014/1/1 – 2014/12/31 での結果から作成しました。 私は実際
-
-
[FX]前週の平均値と順張り&逆張り EA化
以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム(13) 前週の平均値と順張り 時間特性」での結果を踏まえ
-
-
外貨預金より外貨建てMMF
銀行で扱っている外貨預金ですが、利用している人はいるのでしょうか。 私はやったことがありません
-
-
アメリカ株投資 2023-12-27
下は現時点での楽天証券のサマリーです。 最近も毎日少しずつ買い増ししていますが、株数が
-
-
FX テストトレード 2014/11/12
本日はヒロセ商事からのログインパスワードが送られてきたので、楽天銀行からクイック入金をし、い