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[FX] Waddah_Attar_Explosion を自動売買プログラム化 (2) ysWA01b.ex4

公開日: : マネー

以前の記事「Waddah_Attar_Explosion を自動売買プログラム化」を改良しました。

買いエントリ

  1. WAE の買いシグナル
  2. ボリンジャーバンドの幅が ExpThd(可変)より大きい
  3. 7SMMA が 21EMAより上

1-3 のすべてを満たす

売りエントリ

  1. WAE の売りシグナル
  2. ボリンジャーバンドの幅が ExpThd(可変)より大きい
  3. 7SMMA が 21EMAより下

1-3 のすべてを満たす

エントリフィルタ

タイムフィルタのみ

買いのエグジット

  1. ストキャスの下降している %Kが下降している%Dを下抜く
  2. 初期ロスカットにかかる

1-2 のどちらかを満たす

売りのエグジット

  1. ストキャスの上昇している%Kが上昇している%Dを上抜く
  2. 初期ロスカットにかかる

1-2 のどちらかを満たす

結果 ドル円 30分足 2019/8/1-2019/12/27 1万通貨

一番の違いは 1時間足だけでなく、30分足でも利益が出るようになったこと。これは 「EMA21 と EMA75」 でなく 「SMMA7 と EMA21」を判断に使ったことによります。

あと、「ExpThd という閾値よりもボリンジャーバンドの幅が超える」という制限をつけてフェイクなブレイクを除外しています。

エグジットに使っていたストキャスをよりシビアに判定するようにしました。前回の「エグジットは終値が1つ前の終値を超える 」はほとんど影響がないのではずしました。

プロフィットファクター 1.62、勝率 38.8%、最大ドローダウン 1.09%で数値的にはあまりよくなっていませんが、回数は 193から 384に倍増(一日平均4回のエントリがある計算)。損益は 1.7倍にアップ。

これであとは逆マーチンゲールをつけて完成ですかね。

基本はブレイクアウトに近い(ただしラインブレイクの要素はない)トレンドフォロー型なので、来年の 3月くらいから調子が出てくるのではないでしょうか

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