クラウドフィルタ考案
公開日：
:
マネー
一目均衡表は大好きですが、それで使われるミステリアスな雲をフィルタにしてみようと思いつきました。
雲とは先行スパンA と 先行スパンB の間の領域です。
上でオレンジのラインが先行スパンA で、水色のラインが先行スパンB です。
プライスがこの間、つまり雲の中にあるときはエントリしないことにします。
雲の上にあるときは買いのみ、下にあるときは売りのみ、中にあるときはエントリしない・・・
このルールをクラウドフィルタと名付けることにします。
ドル円4時間足（2014/1/1 – 2015/1/1）で VQ システムにて評価します。
フィルタなし
まあまあの結果ですね。
クラウドフィルタあり
昨年前半のトレンドレスのところで、もっとロスをカットできるかと思ったら十分とりきれていませんね。
勝率は不変ですが、プロフィットファクタはアップ。最大ドローダウンがやや下がってめでたしめでたし。
面白いことに勝率はロングポジションで下がっているのにショートポジションではアップ。
トレード回数が 4割に減っているのに総損益は 6割になっており、効率がよくなっています。
他のフィルタと組み合わせてみましょうか。
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