クラウドフィルタ考案(2)
公開日：
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最終更新日：2020/03/08
マネー
昨日の記事「クラウドフィルタ考案」で発案したクラウドフィルタですが、かけ方を変えてみました。
プライスが雲の中にあるときはエントリしないことにするわけですが、「雲の上にあるときは買いのみ、下にあるときは売りのみ」の条件をはずして、「中にあるときのみエントリしない」としてみました。
ドル円4時間足（2014/1/1 – 2015/1/1）で VQ システムにて評価します。
プロフィットファクターは前回より低下していますが、勝率はわずかにアップし、なにより最大ドローダウンが減少しています。
回数もあまり削減されていません（フィルタなしの場合は 205）。
収益はむしろアップ（フィルタなしの場合は 22017）。
効果はいいようです。
ちなみに前回（「雲の上にあるときは買いのみ、下にあるときは売りのみ」）は、 こちら。
まとめ
| フィルタなし | 前回（クラウド：強め） | 今回（クラウド：弱め） | |
| 総損益＄ | 22017 | 13269.44 | 23470.13 |
| PF | 1.87 | 2.50 | 2.12 |
| 勝率％ | 43.41 | 43.37 | 44.94 |
| 最大ドローダウン％ | 14.41 | 32.77 | 13.11 |
| 最大勝ち＄ | 4777.44 | 4777.44 | 4777.44 |
| 最大負け＄ | -906 | -591.79 | -906 |
| 勝数 | 89 | 36 | 80 |
| 負数 | 116 | 47 | 98 |
| 取引回数 | 205 | 83 | 178 |
前回との比較では最大ドローダウンが約1/3 なので安心感が違いますね。
関連記事
クラウドフィルタ（弱め）のプログラムソース解説
１ 宣言部にこれを加える。
int Tenkan_sen=9; int Kijun_sen=26; double Senkou_span_b=52;
２ start 関数内に次の２行を加える。
double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);
３ 売買条件に次の条件を加える。
&& ((Close[1]> cla1 && Close[1]>clb1)||(Close[1]< cla1 && Close[1]<clb1))
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