超シンプルな自動売買プログラム(9) RSI クロス
公開日:
:
マネー
超シンプルな自動売買プログラム として RSI とそのシグナル(直前3本の平均値)とのクロスを考えてみました。
RSI はオシレーター系では最も有名なものですね。
- 買い RSI がBuyLevel 以上のときに RSI が上昇(シグナルを上抜け)
- 売り RSI がSellLevel 以下のときに RSI が下降(シグナルを下抜け)
- 決済 逆のサインが出たとき または 固定ロスカットにひっかかったとき
結果
2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 4時間足
最適化した後のパラメーターは RSI Period = 11、BuyLevel = 48、SellLevel =52 です。
固定ロスカットはつけましたが、ほとんど無意味です。
利益曲線を見るとトレンド時に頑張るタイプです。RSI はオシレーターのくせにヘンですよね。
まあ、RSI のシグナルとのクロスなので RSI の上昇が買いのサイン、下降を売りのサインとみなしているわけですから、順張りとしての使い方です。そう考えるとヘンではないでしょう。
オシレーターっぽいところかな、と思うのは、トレンドのないときのロスが比較的少ないところでしょうか。
プログラムソース
// // yasciiRSI01.mq4 // //マジックナンバーの定義 #define MAGIC 42531 //パラメーターの設定// extern double Lots = 1.0; //取引ロット数 extern int Slip = 10; //許容スリッページ数 extern string Comments = "yasciiRSI01"; //コメント extern int RSI_Period = 14 ; extern double BuyLevel = 50.0; extern double SellLevel = 50.0; extern double ILC = 40.0 ; //変数の設定// int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数 int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数 int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数 int OS ; int start() { if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ; double RSI_MAIN1 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 1 ); double RSI_MAIN2 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 2 ); double RSI_MAIN3 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 3 ); double RSI_MAIN4 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 4 ); double RSI_Signal1 = (RSI_MAIN1 + RSI_MAIN2 + RSI_MAIN3)/3.0 ; double RSI_Signal2 = (RSI_MAIN4 + RSI_MAIN2 + RSI_MAIN3)/3.0 ; double lc = ILC; if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ; //買いポジションのエグジット OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); if( ((RSI_MAIN1 < RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 >= RSI_Signal2) ||( OrderOpenPrice() - lc * Point >= Close[1])) && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )) { Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red); if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;} } //売りポジションのエグジット OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); if( ((RSI_MAIN1 > RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 <= RSI_Signal2)||( OrderOpenPrice() + lc * Point <= Close[1])) && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )) { Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue); if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} } //買いエントリー if( RSI_MAIN1 > RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 <= RSI_Signal2 && RSI_MAIN1 > BuyLevel && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )) { Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); } //売りエントリー if( RSI_MAIN1 < RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 >= RSI_Signal2 && RSI_MAIN1 <= SellLevel && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ) && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )) { Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); } return(0); }
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