[FX]ボリ平ロンドンコーリング検証(2)
公開日：
:
最終更新日：2019/10/07
マネー
以前の記事「[FX]ボリ平ロンドンコーリング検証」 の続きです。
以前とは使っている業者が違い、プログラムソースを少し変えました。
うちの MT4 はインストールし直してまだ 2週間あまりで、データが貯まっていないので USDJPY 30分足での結果 になります。
米国のサマータイムが開始した 2019/3/10 から先週 2019/9/30 の場合（夏時間オンリー）です。
ロットは 10万通貨。
結果
目標利益 15ポイント /損切り 15ポイント（原法）
目標利益 45ポイント /損切り 95ポイント（最適条件）
収益は原法の３倍に増加。
＊
この期間の前に存在した冬時間（2018/11/5-2019/3/9）に行きます。
目標利益 15ポイント /損切り 15ポイント（原法）
夏時間とプロフィットファクター、勝率は同じ。最大ドローダウンは減少。
夏時間の最適設定の「目標利益 45ポイント /損切り 95ポイント」を冬時間にあてはめますと、
原法とそんなに変わらず、回数の減少が著しいです。再現性は悪そうですね。
冬時間のみの最適条件を求めますと、「目標利益 75ポイント /損切り 15ポイント」でした。利益 1817ドルで回数は 6回で、やはり再現性は悪いでしょう。
回数が少ないのは勝敗がつくのに時間がかかるからです。
オーバーナイト、オーバーウィークありなので何日もホールドしていることがあります。
＊
データが貯まってくると、次からの夏時間と冬時間の至適設定がある程度推定できるかもしれませんね。
改良するとしたら、HLトレーリングストップをつけたり、１日毎に強制決済したりとかいろいろ考えられます・・・あとでやってみましたが、どちらも効果なし、というか悪影響ばかり。
まとめ
- 冬時間の成績が悪すぎ
- 冬時間はルールを変更する必要があるのでは
- 原法よりもよくなる条件は結構多いので、原法のまま動かすのはもったいない
###
関連記事
-
-
[FX]時間帯理論 米国時間の逆張りタイム
前回の記事「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑 昇人 」で紹介した時間帯理論ですが、欧
-
-
【FX】ボリンジャーバンドを逆張りで(2)
昨日の記事「【FX】ボリンジャーバンドを逆張りで」の続きです。 本日、バグをつぶして、少し改良
-
-
【FX】ボリンジャーバンド順張り手法
逆張りで使う人が多いボリンジャーバンドですが、開発者のボリンジャーさんは順張りで使えとおっしゃってい
-
-
三菱HCキャピタル（8593）株を買ってみました
予想配当 4.92％ということなので配当目当てで 100株購入してみました。 チャート
-
-
[FX] 現在稼働中の VQシステム yasciiVQ04e.ex4(2)
以前の記事「 現在稼働中の VQシステム yasciiVQ04e.ex4 」で紹介したシステムを
-
-
[FX] 4/21 トレンド反転
GBPUSD 1時間足です。 前回の記事「4/20 おやトレンドが反転？
-
-
[FX] Woodies CCI
昔から有名な Woodies CCI についてです。 詳しくはこちらのブログがオススメです ⇒
-
-
FXトレーディングの真実 / 陳 満咲杜
FXトレーディングの真実 陳 満咲杜 扶桑社 2009-01-31 売り上
- PREV
- [FX] THV Trix は MACD なのか
- NEXT
- [FX] ノントレンドを省くフィルタ２種
