今日はインジケーターの VQ を使ったシステムの再検証、というか宿題の回答。
前回の記事「VQ を使ったシンプルな自動売買システム」のシステムからクラウドフィルタを取っ払ってみました。
クラウドとは一目均衡表の雲のことです。
雲の下にあるローソク足が抜けてくるときは急激な上昇トレンドのときが多いのですが、抜けてくるときにはエリオット波動の上昇２波目（エリオット的には正しくは第3波）の途中であることが多く、そこからエントリすると一番美味しい２波の大部分を取り逃がしてしまうのです。
で、雲の部分を無視して VQ の反転でエントリ、逆に反転すればイクシットという非常にシンプルなものに。
通貨ペアの特性に合わせたタイムフィルタで最適化できるようにしているのはもちろんのこと。
だって明け方のチャブっているときの無意味な暴発を避けたいですもんね。
よもやの急落に対して、HLトレーリングストップと固定ロスカットをつけています。
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indicators フォルダに VQ_bars.eq4 が必要です。
今回は 1.0ロット（いつもの 10倍）での成績です。メタトレーダー4の 1ロットはアメリカ標準の 10万通貨で、日本標準の 1万通貨ではありません。
期間は前回と同じで、2019/1/1 – 2019/9/21。
ポンド円4時間足です。
日本時間の14時から23時まで（メタトレーダーに表示されているサーバー時間は業者によって違います；ここで私の使っている OANDA では NY標準になっているので 8時から17時と表示されます）動作させるのが一番よかったです。ポンド円なのでまあリクツどおり（日本時間の後場＋ロンドン時間の全部）ですかね。
総取引回数 214回と、クラウドフィルタをつけた場合の 79 と 3倍近くに増加。
純益 235.84％と 3.35倍はデキスギです。10万通貨なのでやっぱりすごい額。
勝率 41.12％とやや低下、プロフィットファクター 1.7 も低下。
最大ドローダウンも増大し、13.3％も！ 小心者には心が痛みます。総損失が証拠金の 3.38倍なんで初期にもっと連敗が続けば確実に死にますね。
でもやはり回数が多いのでパフォーマンスはいいですね。
実稼働でどれだけ安定的に使えるかが一番の問題ですが。
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4時間足以外のパフォーマンスはかなり落ちます。
4時間足なので大きなトレンドに長い時間乗っかることができたのが効いているのでしょう。言い換えれば、小さな波（変動）は無視しているのがいいのかも。
その分、逆行による損失も大きくなるのかなと思いましたが、固定ロスカットが 10pips でもいいというのは少し驚きです。
ただ、一般的に少額の口座では退場のリスクは大きいです。特にポンドはこれからブレグジットでぶれそうですし。
0.1ロットから少しずつ増やさないとやばいかもですね。
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あとでいろいろ検証してみましたが、ポンド絡みの通貨では爆勝ちで、そのほかの通貨ペアではさんざんなものが多いです。
やはりブレグジットの影響が効いているのでしょう。
ブレグジットはまだ終わっていないのでまだまだチャンスはあるかも。
理想は複数の EA を走らせて毎週か毎月チェックしてシステムに沿って戦略を決める（ファンドマネージャーみたい）のがいいと思いますね。
プログラム
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