最大ドローダウンについて
公開日:
:
最終更新日:2015/02/01
マネー
おまえのつくる EA は「最大ドローダウンがどれも 10%超えていて使えない」とか思っておられる方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。
たとえば本日紹介した VQ システム(クラウドフィルタ付き)ですが、
ここでのテストは10万通貨に統一しています。
もし2万通貨でテストするとこうなります。
10万通貨 | 2万通貨 | |
総損益$ | 23470 | 4693(23470 の2割) |
プロフィットファクター | 2.12 | 2.12 |
勝率% | 44.94 | 4.94 |
最大ドローダウン% | 13.11 | 4.71 |
プロフィットファクター、勝率は掛け金(ロット数)に無関係ですが、総損益は掛け金に比例します。
最大ドローダウンは掛け金とそのときの資金額に左右されます。
ブログや雑誌に最大ドローダウンが高めとか批評を書いている人がいますが、ロット数を考慮しないと意味がないです。
損益の評価も、最大ドローダウン(%)あたりの年利回り(%)で比較するのがいいと思います。これもロットに影響されますけれど。
リスクあたりのリターンということです。
*
実際に運用するときは最大ドローダウンを2回連続で食らっても資金の5%以内ですむようにロットを調整するのがお勧めです。
上の場合(元金は10000$=約120万円の口座)では2万通貨の場合2回連続最大ドローダウンを食らうと 5%を超えてしまいます。
1万通貨で行うべきですね。
最大ドローダウンを短い期間に2回くらう可能性は1%未満だと思いますので、勇気のある方は2万通貨でも結構ですが。
さらに男気のある方は10万通貨で・・・・
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