最大ドローダウンについて
公開日:
:
最終更新日:2015/02/01
マネー
おまえのつくる EA は「最大ドローダウンがどれも 10%超えていて使えない」とか思っておられる方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。
たとえば本日紹介した VQ システム(クラウドフィルタ付き)ですが、
ここでのテストは10万通貨に統一しています。
もし2万通貨でテストするとこうなります。
10万通貨 | 2万通貨 | |
総損益$ | 23470 | 4693(23470 の2割) |
プロフィットファクター | 2.12 | 2.12 |
勝率% | 44.94 | 4.94 |
最大ドローダウン% | 13.11 | 4.71 |
プロフィットファクター、勝率は掛け金(ロット数)に無関係ですが、総損益は掛け金に比例します。
最大ドローダウンは掛け金とそのときの資金額に左右されます。
ブログや雑誌に最大ドローダウンが高めとか批評を書いている人がいますが、ロット数を考慮しないと意味がないです。
損益の評価も、最大ドローダウン(%)あたりの年利回り(%)で比較するのがいいと思います。これもロットに影響されますけれど。
リスクあたりのリターンということです。
*
実際に運用するときは最大ドローダウンを2回連続で食らっても資金の5%以内ですむようにロットを調整するのがお勧めです。
上の場合(元金は10000$=約120万円の口座)では2万通貨の場合2回連続最大ドローダウンを食らうと 5%を超えてしまいます。
1万通貨で行うべきですね。
最大ドローダウンを短い期間に2回くらう可能性は1%未満だと思いますので、勇気のある方は2万通貨でも結構ですが。
さらに男気のある方は10万通貨で・・・・
###
関連記事
-
[FX] Powerful 1 Min Scalping System というトレードシステム
Powerful 1 Min Scalping System という人気のトレードシステムがあるそう
-
[FX]前週の平均値と順張り&逆張り EA化(5)
以前の記事「前週の平均値と順張り&逆張り EA化(4)」でも書きましたが、各通貨の逆張りバージョ
-
iFreeレバレッジ NASDAQ100 購入開始しました
iFreeレバレッジ NASDAQ100 は昨日から買付を始めた投資信託で、日本の大和投資信
-
2023-7-10 米国債券投資の方針変更について
以前の記事「2023/3/1 外国債券(既発債)続伸中」でも書きましたが、米国の国債(既発債)と社債
-
[FX] FX マイニング第4週 まだ復調せず
以前の記事「FX マイニング第3週後半 初めての波乱」の続きです。 FX自動売買の記録です。
-
アメリカ株投資 2021-8-28
先日の記事「アメリカ株投資 2021-8-25」の続き。 昨日ジャクソンホール(世界の中央銀行
-
[FX] THV Trix は MACD なのか
THV システムでキモとなっている Trix は秘密のヴェールに隠されていますが、ポピュラー
-
[FX] 2019年11月終了
昨日で 11月の相場が終了しました。 11月は第3週は気迷い風でしたが、第4週はレパトリエーシ
-
[FX] 平均足を使った自動売買プログラム
平均足のメリット・デメリット 株やFX のチャートで価格の推移を表す ローソク足は有名ですが、同じ