最大ドローダウンについて
公開日：
:
最終更新日：2015/02/01
マネー
おまえのつくる EA は「最大ドローダウンがどれも 10%超えていて使えない」とか思っておられる方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。
たとえば本日紹介した VQ システム（クラウドフィルタ付き）ですが、
ここでのテストは10万通貨に統一しています。
もし2万通貨でテストするとこうなります。
| 10万通貨 | 2万通貨 | |
| 総損益＄ | 23470 | 4693（23470 の2割） |
| プロフィットファクター | 2.12 | 2.12 |
| 勝率％ | 44.94 | 4.94 |
| 最大ドローダウン％ | 13.11 | 4.71 |
プロフィットファクター、勝率は掛け金（ロット数）に無関係ですが、総損益は掛け金に比例します。
最大ドローダウンは掛け金とそのときの資金額に左右されます。
ブログや雑誌に最大ドローダウンが高めとか批評を書いている人がいますが、ロット数を考慮しないと意味がないです。
損益の評価も、最大ドローダウン（％）あたりの年利回り（％）で比較するのがいいと思います。これもロットに影響されますけれど。
リスクあたりのリターンということです。
＊
実際に運用するときは最大ドローダウンを２回連続で食らっても資金の５％以内ですむようにロットを調整するのがお勧めです。
上の場合（元金は10000＄＝約120万円の口座）では２万通貨の場合２回連続最大ドローダウンを食らうと 5％を超えてしまいます。
１万通貨で行うべきですね。
最大ドローダウンを短い期間に２回くらう可能性は１％未満だと思いますので、勇気のある方は２万通貨でも結構ですが。
さらに男気のある方は10万通貨で・・・・
###
関連記事
-
-
アメリカ株投資 2023-12-27
下は現時点での楽天証券のサマリーです。 最近も毎日少しずつ買い増ししていますが、株数が
-
-
Evidence-based FX
evidence-based medicine 最近の医療では EBM（evidence-ba
-
-
オシレーターの解釈（数値判定）について
オシレーター系の評価には、「基準となる数値をどうとるか」 や「順張りととらえるかあるいは逆張
-
-
【FX】Zigzag Extremum Point という EA
最近も新しい EA の検証を続けています。 割合おもしろいなと思ったものに、この ジグザグ エ
-
-
[FX] 15/5/19 EURJPY 30分足始めました
5/19 10:00:00 sell 0.1 eurjpy-a01 135.
-
-
【ヤフオク】バチカン市国銀貨 レオ12世
ヤフオクで落札（170円＋送料）したバチカン市国発行の銀貨（1825年？）です。 レオ12世の
-
-
【FX】IS White という EA
昨日は「【FX】IS Black という EA」を紹介したので、同じ作者による「IS White」を
-
-
[FX] ハーフGMMA チックな順張りプログラム
本日あるブログの記事を読んでいて、４本（GMMA の半分バージョン）を使ったトレンドフォロワーのシス
-
-
[FX] ハル平均線システム＋フィボナッチ・トレーリングストップ
前回の記事「フィボナッチ・トレーリングストップ（初期型）」で発表した機能を ハル平均線システムに
-
-
【FX】Voorloper という EA
Voorloper（フォーローパー？）はオランダ語です。 英語の forerunner にあた
