最大ドローダウンについて
公開日：
:
最終更新日：2015/02/01
マネー
おまえのつくる EA は「最大ドローダウンがどれも 10%超えていて使えない」とか思っておられる方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。
たとえば本日紹介した VQ システム（クラウドフィルタ付き）ですが、
ここでのテストは10万通貨に統一しています。
もし2万通貨でテストするとこうなります。
| 10万通貨 | 2万通貨 | |
| 総損益＄ | 23470 | 4693（23470 の2割） |
| プロフィットファクター | 2.12 | 2.12 |
| 勝率％ | 44.94 | 4.94 |
| 最大ドローダウン％ | 13.11 | 4.71 |
プロフィットファクター、勝率は掛け金（ロット数）に無関係ですが、総損益は掛け金に比例します。
最大ドローダウンは掛け金とそのときの資金額に左右されます。
ブログや雑誌に最大ドローダウンが高めとか批評を書いている人がいますが、ロット数を考慮しないと意味がないです。
損益の評価も、最大ドローダウン（％）あたりの年利回り（％）で比較するのがいいと思います。これもロットに影響されますけれど。
リスクあたりのリターンということです。
＊
実際に運用するときは最大ドローダウンを２回連続で食らっても資金の５％以内ですむようにロットを調整するのがお勧めです。
上の場合（元金は10000＄＝約120万円の口座）では２万通貨の場合２回連続最大ドローダウンを食らうと 5％を超えてしまいます。
１万通貨で行うべきですね。
最大ドローダウンを短い期間に２回くらう可能性は１％未満だと思いますので、勇気のある方は２万通貨でも結構ですが。
さらに男気のある方は10万通貨で・・・・
###
関連記事
-
-
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 / 池田 悟
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 池田 悟 日本実業出版社 2
-
-
ラテ・マネーを惜しみましょう
ラテ・マネーとはコーヒーのラテを買うくらいの些細な金額のこと。 対象はコーヒーとは限らず、少額
-
-
BLV という債券ETF のチャート
現在、私が長期の米国債券の ETF として着目しているものに、 国債や公債：TLT、EDV
-
-
簡単な平均足システム (2)
以前の記事「簡単な平均足システム」で作った簡単な平均足システムを改良してみました。 改良その１
-
-
【FX】Aura Neuron という EA
MQL5.com を観ていると、MT4 用の Aura Neuron という EA に目が行きました
-
-
早起きは5pipsの得 (3)
前回の記事「早起きは5pipsの得 (2)」の続きです。 6時台のスプレッドの広がりの対抗策と
-
-
【FX】2024年6月総括 地獄から天国へ？
2024年6月の第4週の FXトレードが終わりました。 5週目はないので、6月まるまる 1ヶ月の終
-
-
【FX】Trend Following Gold という EA
私の作ったものではありませんが、Trend Following Gold という EA がありまして
-
-
[FX] 裁量トレードと自動売買プログラムによるトレード
FX のトレードには、裁量トレードと自動売買プログラムによるトレードがあります。 裁量トレード
