最大ドローダウンについて
公開日：
:
最終更新日：2015/02/01
マネー
おまえのつくる EA は「最大ドローダウンがどれも 10%超えていて使えない」とか思っておられる方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。
たとえば本日紹介した VQ システム（クラウドフィルタ付き）ですが、
ここでのテストは10万通貨に統一しています。
もし2万通貨でテストするとこうなります。
| 10万通貨 | 2万通貨 | |
| 総損益＄ | 23470 | 4693（23470 の2割） |
| プロフィットファクター | 2.12 | 2.12 |
| 勝率％ | 44.94 | 4.94 |
| 最大ドローダウン％ | 13.11 | 4.71 |
プロフィットファクター、勝率は掛け金（ロット数）に無関係ですが、総損益は掛け金に比例します。
最大ドローダウンは掛け金とそのときの資金額に左右されます。
ブログや雑誌に最大ドローダウンが高めとか批評を書いている人がいますが、ロット数を考慮しないと意味がないです。
損益の評価も、最大ドローダウン（％）あたりの年利回り（％）で比較するのがいいと思います。これもロットに影響されますけれど。
リスクあたりのリターンということです。
＊
実際に運用するときは最大ドローダウンを２回連続で食らっても資金の５％以内ですむようにロットを調整するのがお勧めです。
上の場合（元金は10000＄＝約120万円の口座）では２万通貨の場合２回連続最大ドローダウンを食らうと 5％を超えてしまいます。
１万通貨で行うべきですね。
最大ドローダウンを短い期間に２回くらう可能性は１％未満だと思いますので、勇気のある方は２万通貨でも結構ですが。
さらに男気のある方は10万通貨で・・・・
###
関連記事
-
-
米国株（個別株）の高配当株投資を再開しました
米国株の高配当株投資は ETF と投資信託でやっているところですが、「「年100回配当」投資術 /
-
-
[FX] 一目均衡表を自動売買プログラムにしてみた
前回の記事「小次郎講師流 テクニカル指標を計算式から学び、その本質に迫る 真・チャート分析大
-
-
超シンプルな自動売買プログラム（10） 移動平均線（MA）クロス マクロス＋バルキリー
FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 池田 悟 日本実業出版社 2
-
-
[FX] お勧めインディケーター ADXcrosses
私が愛用するインディケーターは、一目均衡表 、平均足、ADX、VQ が柱です。 Schaff
-
-
日本の年金制度 日本人らしくない態度
前回記事⇒ 日本の年金制度 年金記録問題 マイナンバー制度 年金問題 こんな問題も 辛抱痔
-
-
2023-06-05 ポートフォリオ改変 スシローよ、さらば
ここ連日、日経平均が爆上げで 本日も勢いは衰えず。13:00 現在 32041円。 ありがとう
-
-
[FX] FX マイニング第3週後半 初めての波乱
FX自動売買の記録です。 6/25 +11303円 6/28 +17755円
-
-
【FX】Yarukami Mnukakashi という EA
MQL5 のサイトで Yarukami Mnukakashi という EA が紹介されています。
-
-
【FX】Axiory と ThreeTrader
Axiory と ThreeTrader というのは優良な FX 海外業者です。 私は他に E
-
-
[FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(5) 実戦投入後の経過
以前の記事 「 MACDマルチタイムフレーム 15分足用(4) 実戦投入 」でおとといの月曜日か
