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最大ドローダウンについて

公開日: : 最終更新日:2015/02/01 マネー

おまえのつくる EA は「最大ドローダウンがどれも 10%超えていて使えない」とか思っておられる方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。

たとえば本日紹介した VQ システム(クラウドフィルタ付き)ですが、

ここでのテストは10万通貨に統一しています。

もし2万通貨でテストするとこうなります。

10万通貨 2万通貨
総損益$ 23470 4693(23470 の2割)
プロフィットファクター 2.12 2.12
勝率% 44.94 4.94
最大ドローダウン% 13.11 4.71

プロフィットファクター、勝率は掛け金(ロット数)に無関係ですが、総損益は掛け金に比例します。

最大ドローダウンは掛け金とそのときの資金額に左右されます。

ブログや雑誌に最大ドローダウンが高めとか批評を書いている人がいますが、ロット数を考慮しないと意味がないです。

損益の評価も、最大ドローダウン(%)あたりの年利回り(%)で比較するのがいいと思います。これもロットに影響されますけれど。

リスクあたりのリターンということです。

実際に運用するときは最大ドローダウンを2回連続で食らっても資金の5%以内ですむようにロットを調整するのがお勧めです。

上の場合(元金は10000$=約120万円の口座)では2万通貨の場合2回連続最大ドローダウンを食らうと 5%を超えてしまいます。

1万通貨で行うべきですね。

最大ドローダウンを短い期間に2回くらう可能性は1%未満だと思いますので、勇気のある方は2万通貨でも結構ですが。

さらに男気のある方は10万通貨で・・・・

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