最大ドローダウンについて
公開日：
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最終更新日：2015/02/01
マネー
おまえのつくる EA は「最大ドローダウンがどれも 10%超えていて使えない」とか思っておられる方がおられるかもしれませんが、それは誤解です。
たとえば本日紹介した VQ システム（クラウドフィルタ付き）ですが、
ここでのテストは10万通貨に統一しています。
もし2万通貨でテストするとこうなります。
| 10万通貨 | 2万通貨 | |
| 総損益＄ | 23470 | 4693（23470 の2割） |
| プロフィットファクター | 2.12 | 2.12 |
| 勝率％ | 44.94 | 4.94 |
| 最大ドローダウン％ | 13.11 | 4.71 |
プロフィットファクター、勝率は掛け金（ロット数）に無関係ですが、総損益は掛け金に比例します。
最大ドローダウンは掛け金とそのときの資金額に左右されます。
ブログや雑誌に最大ドローダウンが高めとか批評を書いている人がいますが、ロット数を考慮しないと意味がないです。
損益の評価も、最大ドローダウン（％）あたりの年利回り（％）で比較するのがいいと思います。これもロットに影響されますけれど。
リスクあたりのリターンということです。
＊
実際に運用するときは最大ドローダウンを２回連続で食らっても資金の５％以内ですむようにロットを調整するのがお勧めです。
上の場合（元金は10000＄＝約120万円の口座）では２万通貨の場合２回連続最大ドローダウンを食らうと 5％を超えてしまいます。
１万通貨で行うべきですね。
最大ドローダウンを短い期間に２回くらう可能性は１％未満だと思いますので、勇気のある方は２万通貨でも結構ですが。
さらに男気のある方は10万通貨で・・・・
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