超シンプルな自動売買プログラム(5) MACD&RSI(続き)
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:
マネー

バウンド
インターナショナル・ラグジュアリー・メディア 2012-03-23
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by G-Tools
前回紹介した「稼ぐ人のFX」というMOOKの第一号の多田さんの手法ですが、
MACD&RSI
- MACD のシグナルとのクロス
- RSI の値(70以上で売り、30以下で買い)
- ローソク足のパターン
で2のRSI の値(70以上で売り、30以下で買い)を、「70以下で売り、30以上で買い」としたほうがいい成績になります。
「70以上で買い、30以下で売り」とするとちょっと驚くような結果になります。
やはり、誤植ではないのでしょうか。
ドル円の日足に最適化すると「49以上で買い、28以下で売り」がベストとなります。
ドル円日足(2014/1/1-2015/1/1)
70以上で売り、30以下で買い | 30以上で買い、70以下で売り | 70以上で買い、30以下で売り | 49以上で買い、28以下で売り | |
総損益 | -1695 | 8487 | 7263 | 11630 |
プロフィットファクター | 0 | 1.83 | 65.31 | 6.97 |
勝率 | 0 | 51.72 | 85.71 | 50 |
最大ドローダウン | 17.92 | 14.77 | 9.46 | 15.09 |
最大勝ち | 0 | 7216 | 4279 | 7511 |
最大負け | -1695 | -1905 | -112 | -483 |
勝ち | 0 | 30 | 6 | 10 |
負け | 1 | 28 | 1 | 10 |
取引数 | 1 | 58 | 7 | 20 |
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