平均足＋バンドウォーク EA(1)

昔からよく”聖杯”と言われている、バンドウォークに飛び乗るトレンドシステムの研究です。

ADX30以上をフィルタにしている本もありますが、とりあえず簡単に始めてみます。

買いエントリ（下のすべての条件を満たす）

1. EMA5：上向き
2. 平均足：最低３本の陽線が連続し、その終値がボリンジャーの1σを上回る

売りエントリ（下のすべての条件を満たす）

1. EMA5：下向き
2. 平均足：最低３本の陰線が連続し、その終値がボリンジャーの -1σを下回る

決済（下のいずれかの条件を満たす）

1. HLバンドトレーリングストップ
2. 逆の平均足が２本連続

結果

うまく売買が行われているようです。

平均足の終値ですのでボリンジャーの2σを越えることはまれで、特にこの期間では全くないようです（高値にしますと 2σをよく逸脱すると思います）。

ドル円 1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

トレンドのない期間はさっぱりですし、あまり成績はよくありませんが、これから改良に努めます。

プログラムソース

//
// yasciiSayHi01
// 

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42731      

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiSayHi01"; //コメント

extern int Fast_period = 14 ;
extern int BB_Period=20;
extern int MA_Period = 5 ;
double Deviation = 1.0;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ;
       double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ;
       double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ;
       double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ;
       double HA_open3 = ( Open[4] + Close[4] ) / 2.0 ;
       double HA_close3 = ( Open[3] + Close[3] + High[3] + Low[3] ) / 4.0 ;

     double bbp1 = iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 1, 1) ;
     double bbm1 = iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 2, 1) ;

     double FastHH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
     double FastLL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];

     double ema5 = iMA(NULL, 0, MA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1) - iMA(NULL, 0, MA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 2);

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if( 
            (Close[1] < FastHH2 || (HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2)) //bbw1 < bbw2)
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {   
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }  

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(  
          (Close[1] > FastLL2 || (HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2)) //bbw1 < bbw2)
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {   
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    } 

   //買いエントリー
   if( ema5 > 0 
       && HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2 && HA_open3 < HA_close3 
       && HA_close1 > bbp1 && HA_close2 > bbp1 && HA_close3 > bbp1
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( ema5 < 0 
       && HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2 && HA_open3 > HA_close3 
       && HA_close1 < bbm1 && HA_close2 < bbm1 && HA_close3 < bbm1
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    { 
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);   
    }

   return(0);

  }

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