超シンプルな自動売買プログラム ボリ平ドラゴン式 (その2)

以前ここで「超シンプルな自動売買プログラム（2） ボリ平ドラゴン式」でとりあげた ボリ平ドラゴン式 ですが、少し改良してみました。

といっても、固定ロスカットや固定プロフィット、HLバンドトレーリングストップなどを加えただけですが。

若干よくなったのですが、問題が明確に見えてきました。

＊

この方法は ZAi FX! の記事「ネットでウワサの「ボリ平ドラゴン式」。」でも紹介されていますが、一目均衡表の遅行線をドラゴンと呼び、そのドラゴンが上昇してボリンジャーバンドの3σを上抜けば買い、下行してボリンジャーバンドの-3σを下抜けば買い、とするものです。

一目均衡表では補助的に使われる遅行線は最もタイミング的には遅いシグナルを出します。

しかもプラスマイナス3σを超えるというハードな条件を設定しているために回数も減少します。

タイミングが遅れる、ハードな条件ということでダマシを減らしているつもりでしょうが、その分エントリの遅れ、利益確定の遅れが生じ、利益をとりこぼす懸念があります。

＊

EA にしてやってみますと、ボリ平さんはスキャルピングでお使いということですが、昨年のデータでは日中足ではほとんど利益が出ません。

いろいろ改良したのですが、ドル円の日足でしかまともな利益になりませんでした。

ドル円日足 2014/1/1 – 2015/1/1

チャートを見ると、売買での利益はほとんどが8月から年末までの上昇（円安）相場で得たものです。

この時期はほぼ一方調子の上昇過程なので、ドラゴン（遅行線）がボリンジャーバンドの +3σを上抜いている期間が多いわけです。だから利益になっているということ。

言い換えると、こういう展開が少なければ儲からないわけですし、こういう相場なら他の EA の方が効率的に儲かるものが多いです。

短い日中足で使うと売買回数はうんと多くなりますが、総損益はマイナスになってしまいます。

その理由はダマシが多くて勝率が低下することと、利益確定が早すぎて勝ったときの充分な利益が得られていないことによるのではないかという印象です。

ボリ平ドラゴン式 にはこれとは違う逆張り方式もありますが、タイミングの遅れがさらに響きそうで、得られる利益も少なく、勝率も悪そうなので検証していません。

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超シンプルな自動売買プログラム（2） ボリ平ドラゴン式

プログラムソース

//
// yasciiSimple08
// ボリ平ドラゴン式(2)
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42113

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "Simple08"; //コメント

extern int Fast_period =10;
int deviation = 3;
extern int MA_period = 20;

extern double ILC = 20.0 ;
extern double TP = 240.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;

double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double bollp3 = iBands( NULL, 0, MA_period, deviation, 0, PRICE_CLOSE, 1, 26);
   double bollm3 = iBands( NULL, 0, MA_period, deviation, 0, PRICE_CLOSE, 2, 26);

   double FastHH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
   double FastLL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
   double tp = TP;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();   
   if( (Close[1] < OOPL - lc*Point || Close[1] > OOPL + tp*Point || Close[1] < FastHH2 || Close[1] < Close[2])
      && (Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if( (Close[1] > OOPS + lc*Point || Close[1] < OOPS - tp*Point || Close[1]  Close[2])
       && (Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( Close[1] > bollp3
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
    }

   //売りエントリー
   if( Close[1] < bollm3
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     
    } 

   return(0);
  }

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