[FX] AO+AC+Triggerline 損小利大手法

Triggerline とは

「Forex Technical Indicators」という裁量トレーダー用の手法を取り上げているブログがありまして、その 2018-6-10 の記事で、

「【損小利大が狙えるトレード手法】 精度もなかなかよくスイング向きだが上位時間足の確認で短期取引も可能」

というのがありました。

「1時間足から日足に向いた手法です。精度が良かったので、アラートとメール機能がついたインジケーターも一緒に紹介することにしました。」

ということなので読んでみると、

Triggerline というインジケーターでエントリ＆エグジットする簡単な手法で、AO（オーサムオシレーター）と AC（アクセラレーターオシレーター）をエントリフィルタに使っています。

このページでの AC の解説がちょっと解せないのですが、手法自体は理にかなったものです。

買いエントリーの場合

1. ＡＯが緑、ＡＣが0ラインを上に抜けたことを確認。
2. メインチャートの赤と青のTriggerLineが青
3. 1本前のローソク足の高値を超えていたらエントリー。

売りエントリーの場合

1. ＡＯが赤、ＡＣが0ラインを下に抜けたことを確認。
2. メインチャートの赤と青のTriggerLineが赤
3. 1本前のローソク足の低値を超えていたらエントリー。

エグジットは裁量のためかアバウトだったので、とりあえず TriggerLine の色の反転とすることにします。

自動売買プログラム化してみた

Triggerline のプログラムソースをゲットして読んでみたのですが、結構ややこしい計算をしています。

特殊な加重平均みたいです。

計算式から考えるに、思想的になんとなく HMA（Hull MA＝ハル移動平均）に似ているなと思ったら、

20HMA（黄色）とTriggerline（青と赤）がほぼ同じじゃないですか。

ここで問題になるのは Triggerlineの色の変化（＝傾きの変化）のタイミングだけでその値はまったく使わないのですが、20HMA とは 傾きの変化のタイミングが一致しているだけでなく、値もほぼいっしょ。

これはビックリ。

20HMA で代用しちゃえ！

ということで、タイムフィルタと ACAOフィルタだけ加えて EA を作成しました。

2021/1/1-2021/5/25 ドル円 15分足 1万通貨

取引数101回、純益 181.89ドル、プロフィットファクター 1.77、勝率61.39%（62勝39敗）、最大ドローダウン 0.51%（5.1% / lot）となりました。

あまり良くないですが、資産曲線は右肩上がりでなかなかいいです。

改良してみよう

売りの場合の勝率が低いので、買いエントリだけにすると、

取引数128回、純益 343.26ドル、プロフィットファクター 2.40、勝率57.43% 73勝55敗、最大ドローダウン 0.41%（4.1% / lot）

となりました。

回数も増え純益も大幅アップ、ドローダウンも減り、資産曲線もよりきれいになりました。

売りのエントリが保持している期間に現れる買いの絶好のタイミングを逃していた（買いの勝機を売りが邪魔していた）ってことでしょう。

これならテスト運用してもいいかなというレベルじゃなイカ。

まとめ

• Triggerline と 20HMA（期間20のハル移動平均線）とは非常に似ている
• これをエントリ＆エグジットに使ったシステムはなかなか使える
• フィルタに AO、AC を使うのは理にかなっている
• 1時間足より15分足での利益が大きかった
• 回数もあるのでフィルタをさらに加えて勝率を上げられそうな予感がする

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