RVI のクロスを使った逆張り系FX自動売買システム

RVI（ relative vigor index ）という指標は素直でわかりやすいなぁと前から思っていましたが、シグナルラインも標準で備えているのでプログラム化するのも非常に簡単。

RVI はオシレーター系ですので逆張りに向いています。レンジ相場に強く、トレンド相場には全く向いておりません。

ということで作ってみました（ソースは後述）。

＊

RVI とシグナル線のゴールデンクロスとデッドクロスでエントリします。

検証すると EURUSD 4時間足 との相性がいいです。

結果を見ると無駄打ちも結構あるので、とことん逆張りさせようと思い、移動平均線（4EMA）の上にあるときのみ売り、下にあるときは買いのみというフィルタをかけました。

2010/1/18 から先週までの 5年間のデータを使った結果はこちら。

資産曲線は後半の伸び悩みがもったいない。

レンジ相場はやはり強いですね。

まだまだ改良の余地がありそうです。トレンドが発生すると自動的にエントリをやめるとか・・・

EURUSD は 2014年の 5月からは一貫して下降トレンドでした。

2014年5月から先週まで、動作を「売り」に制限したら下のような感じになります。

未来がわかればいいのになあ。

プログラムソース

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// yasciiRVIcross01.mq4
// 
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42853        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  ""; //コメント

extern int RVI_period = 10 ;
extern int EMA_period = 4 ;

extern double ILC = 80 ; 
extern double TP = 110 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;

double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double RVI_MAIN1 = iRVI(NULL, 0, RVI_period, MODE_MAIN, 1);
   double RVI_SIG1 = iRVI(NULL, 0, RVI_period, MODE_SIGNAL, 1);
   double RVI_MAIN2 = iRVI(NULL, 0, RVI_period, MODE_MAIN, 2);
   double RVI_SIG2 = iRVI(NULL, 0, RVI_period, MODE_SIGNAL, 2);

   double Ema21 = iMA(NULL, 0, EMA_period , 0, MODE_EMA ,PRICE_CLOSE, 1) ;

   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();   

   //買いポジションのエグジット
   if(    ((RVI_MAIN1 < RVI_SIG1 && RVI_MAIN2 > RVI_SIG2) || ( OOPL - ILC*Point >= Close[1] ) ) // || ( OOPL+TP*Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();

   //売りポジションのエグジット
   if(    ((RVI_MAIN1 > RVI_SIG1 && RVI_MAIN2 < RVI_SIG2)||( OOPS + ILC*Point <= Close[1] ) ) // || ( OrderOpenPrice()-TP*Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    RVI_MAIN1 > RVI_SIG1 && RVI_MAIN2 < RVI_SIG2 && Ema21 > Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Yellow);
    }

   //売りエントリー
   if(    RVI_MAIN1 < RVI_SIG1 && RVI_MAIN2 > RVI_SIG2 && Ema21 < Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     
    } 

   return(0);
  }

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