投稿者「kotaro.yasuiwa@gmail.com」のアーカイブ

今週のリアル口座の結果ですが、やや赤字となってしまいました。

デモ口座では15万円ほど勝っているのになんでやねん！

リアル口座では途中で EA を入れ替えたり、パラメーターを変更したり、通貨ペアを入れ替えたりしたりのでグチャグチャになってしまったということでしょう。

リアル口座だとつい気になっていじってしまうのでした。

本来はそういう変更はデモ口座で行うべきで、リアル口座ではなるべく １週間は手をつけずに見守るべきです。

このあたりがメンタルの弱さでしょうか。^^

＊

最終的に yasciiHA04c で USDJPY、AUDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURUSD を、yasciiADX03d で EURUSD を運用しています。

14600円のマイナス。

おかしいなあ、本来はプラスのはずですが。

途中で HA04a を 4/7 に HA04b に変え、4/9 にさらに HA04c に変えたんですね。

パラメータも変えたしね。

それが敗因か。

＊

ちなみに週の最初から HA04c で運用していたと仮定してバックテストすると、

1. USDJPY 29.1
2. AUDUSD –79.6
3. GBPUSD 182.1
4. USDCHF 113.9
5. EURUSD 111.8

とトータルで 357.3ドル（1万通貨）の黒字。

ADX03d は EURUSD 29ドルでした。

来週は運用中はなるべくいじらないように今週とはパラメーターだけを変えて臨みます。

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勝率を上げる一つの方法を思いついたので、EA に組み込んでみました。

いえ、裁量ではしょっちゅう使っている手なんですが、EA ではいままで組み込んでいませんでした。

エントリ後ある程度思惑通りに進んで、エントリポイントを十分超えたなと思ったら、ロスカットを初期ロスカットからエントリポイント（＋スプレッド上乗せ）のところに置き直すものです。

こうするとこの後は”負け”はなくなります。

どのくらい超えたらいいのかはいずれ調べることにして、とりあえず yasciiVQ04e.ex4 を使って、エントリポイントを 初期ロスカットと同じ分だけ超えたらエントリポイント＋スプレッドのところにロスカットを移動するように改良してみます。

改良前 EURGBP 1時間足 2015/3/12-4/8

改良後 EURGBP 1時間足 2015/3/12-4/8

7勝8敗が 8勝7敗になっただけのようですが、最大負けトレード額も減少したのはうれしいですね。

だのに総損益が下がっているので、勝ちの額にもやはり悪影響があるようです。

要するに早すぎる利益確定になってしまう分が結構あるようですね。

プログラムソース yasciiVQ04f.mq4

//
// yasciiVQ04f.mq4
//           VQ_bars 使用
//           HLBand(LHH)& Cloud & Time filter
//           zero trailing

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42618       

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "VQ04f"; //コメント

extern int       HL_Period=14;
extern int Fast_period = 14 ;
double margin = 0.0 ;

extern double ILC = 10.0 ;

// VQ_bars 用
extern   int      Length=6;
extern   int      Method=3;
extern   int      Smoothing=1;
extern   int      Filter=1;
extern   bool     Steady =false;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 20; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

double TS1 = 0.0 ;
double TS2 = 1000.0 ;

int start(){

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if (Bid > OOPL + lc*Point) TS1 = OOPL + Ask - Bid ;
   if( (Bid < FastLL1 || Bid <= TS1 || Bid <= OOPL - lc*Point )
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if (Ask < OOPS - lc*Point) TS2 = OOPS - Ask + Bid ; if( (Ask > FastHH1 || Ask >= TS2 || Ask >= OOPS + lc*Point)
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //暴落対策（終わり）
    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double dir1 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,1);
   double dir2 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,2);

     double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
     double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

    double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 2)];
    double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 2)];

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((dir1==-1 && dir2 ==1) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) || Close[1] < HH2) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((dir1==1 && dir2 ==-1)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) || Close[1] > LL2) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //買いエントリー
   if( (dir1==1 && dir2 ==-1) 
       && (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    { 
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( (dir1==-1 && dir2 ==1)   
       && (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1) && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {  
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);    
    }
   
  
   return(0);


  }

###

デモ口座近況

最近デモ口座は放置状態です。

動作EAを絞ってパソコンの負荷を軽減させております。

それでも 157889円のプラス。

リアル口座のほうはしょっちゅういじっており非常に混乱しています。週末にご報告の予定です。

＊

デモ口座では EA は現在 3種類稼働させています。

平均足システム HA04a はバグがあったので 4/6 にHA04b にチェンジ。

DailyPivot01 は前日のピボット値に回帰するのを狙ったシステムですが、あまりかんばしくないですね。最適化のやりなおしが必要でしょうか。

4/8 に投入したばかりの VQ 指標を使った VQ04e は早速波に乗ってくれました。しばらく放置します。

EA の使い方

EA(expert advisor) というのは自動売買プログラムのことですが、戦争では武器にあたります。

その武器をどの事態にどう使うかは使い手にまかされています。

戦車にマシンガン射ってもタマのムダですね。損失だらけ。

EA は通貨ペアごとに過去数か月（いいのは３ヶ月・・・だめなら１ヶ月でもＯＫ）のデータで最適化して、結果のよさそうな通貨ペアと EA の組み合わせを発見し、それをパソコンに仕掛けておくのです。

稼働中のEA が利益が出なくなったら、もちろんメンテが必要です。そういうときはデモ口座でのみ稼働させ、偶然なのかほんとうに時勢（相場）に合わなくなったのかを見るのです。

要は適材適所・・・いや 適材適時適所をわきまえるということです。

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以前作った ADX 指標を使った EA の yasciiADXcross02 は何度か改良して試しています。

トレンドに乗るのが素早く、降りるのもそこそこ早いのに、長いトレンドを最初から最後までよく捕まえるという優れものです。

Damiani フィルタは効果が薄いので除き、クラウドフィルタとタイムフィルタを加えて yasciiADXcross03 を作りました。

• エントリシグナル： +DI と -DI のクロス＋ADX フィルタ＋クラウドフィルタ＋タイムフィルタ
• 決済シグナル： +DI と -DI の反転、もしくはHLBand のブレイク、もしくは固定ロスカット値を割る、もしくは暴落時

ADX の計算にはふつうは終値を使うのですが、試しに半値（PRICE_MEDIAN）を使うと結構面白い結果になりました。

EURUSD 1時間足 2015/3/12-2015/4/8

上が終値、下が半値（高値と低値の平均）を使った場合。

半値の方がはるかに優れていますね。

いつもこうなるとは限りませんが、一目均衡表 でも重視されている半値って実はすごく意味があるなあと思います。

理由は後述します。＞ [FX] PRICE_MEDIAN を使う (2) 半値の概念

＊

あ、今回の総損益は 1万通貨単位のもので、いつも（1.0ロット＝10万通貨単位）の 1/10 になっています。

リアル口座で運用し始めるときはいつも 0.1ロットからなので間違えないようにするため変更しました。

関連記事

• FX 現在稼働中のオリジナルシステム
• [FX] PRICE_MEDIAN を使う (2) 半値の概念

プログラムソース yasciiADXcross03d.mq4

//
// yasciiADXcross03d.mq4
//     
//                with cloud filter ,PRICE_MEDIAN, Time filter

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42576        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "ADX03d"; //コメント

extern int ADXcrossesPeriod = 10;
extern int Fast_period = 18 ;
double margin = 0.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 20; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 20.0 ; 

int start()
  {

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if( (Bid < FastLL1 || ( OOPL - lc*Point >= Bid ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if( (Ask > FastHH1 || ( OOPS + lc*Point <= Ask ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //暴落対策（終わり）

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
   
     double plusdi2 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, 2);
     double plusdi1 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_PLUSDI, 1);
     double minusdi2 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, 2);
     double minusdi1 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MINUSDI, 1);  

     double maindi1 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, 1); 
     double maindi2 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, 2);
     double maindi3 = iADX(NULL, 0, ADXcrossesPeriod, PRICE_MEDIAN, MODE_MAIN, 3);
     double mainsig = ( maindi1 + maindi2 + maindi3 ) / 3.0 ;

     double FastHH2 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
     double FastLL2 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];

     double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
     double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);



   //買いポジションのエグジット
  
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if(    ((plusdi1 < minusdi1 && plusdi2 > minusdi2 )  || Close[1] < FastLL2 - margin ) 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   if(    ((plusdi1 > minusdi1 && plusdi2 < minusdi2 )   || Close[1] > FastHH2 + margin ) 
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   
    
   //買いエントリー
   if(    ((plusdi1 > minusdi1 && plusdi2 < minusdi2 && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0 ) ||  
       (plusdi1 > minusdi1 && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0  && maindi1 > mainsig))
       && (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
    }
    
   //売りエントリー
    if(    ((plusdi1 < minusdi1 && plusdi2 > minusdi2  && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0 ) ||
       (plusdi1 < minusdi1 && maindi1 > 18.0 && maindi1 < 50.0   && maindi1 > mainsig))
       && (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     
    } 
    
     
   return(0);
  }

先週から実戦投入していた yasciiHA04a.ex4 ですが、今朝見ると 4233円の負けを発見。

後から追加投入したAUDUSD での負けです。

チャートを見ると、サーバー時間で 16時に買った途端（上のチャートの黄色の⇒の先の赤の矢印がエントリ）にレートが逆走し損になったようです。

エントリした途端に逆走すること自体は避けようがないのですが、問題は 20:48までストップがかからなかったこと。

うーん、これは想定外。

最悪でも 1時間後の 17時には損切りするはずなんですが。

ということで、暴落対策を強化した yasciiHA04b.ex4 に入れ替えました。

関連記事

[FX]yasciiHA04a パラメーター変更

＊

プログラムソース yasciiHA04b.mq4

//
// yasciiHA04b.mq4
//           Heiken_Ashi_Real（移動平均線クロス）を使用
//　　　　　　　　　通常平均足との組み合わせ 
//           with Time Filter
// 暴落対策変更

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42219        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "HA04b"; //コメント

extern int Fast_period = 12 ;
extern double ILC = 35.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 19; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if( (Bid < FastLL1 || ( OOPL - lc*Point >= Bid ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if( (Ask > FastHH1 || ( OOPS + lc*Point <= Ask ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //暴落対策（終わり）

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ;
       double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ;
       double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ;
       double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ;

       double HA_openMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,1);
       double HA_openMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,2);
       double HA_closeMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,1);
       double HA_closeMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,2);

       double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
       double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2) || ( HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2) ||( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2)||( HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2 && HA_open1 < HA_close1
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2 && HA_open1 > HA_close1 
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) 
       && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);     
    } 
   return(0);
  }

###

以前の記事「[FX]yasciiHA04a 実戦投入」の続きです。先週金曜日は指標発表のため EA は止めていました。

デモ口座では動かしていましたが、1時間足だったので乱高下にはついていっておらず影響はなかったようです（そもそもポジションを持っていませんでした）。

さて、今回はタイムフィルタのパラメーターを調整してみました。

前回、2015/3/9 – 3/31（途中）までのパラメーターと先週末までのそれを比較してみます。

かなり変わるようなら問題です。

＊

in_time はフィルターオンの時間、out_time はオフの時間です。

先週末までの 1ヶ月の総損益が 4000ドル以上のものを選別しました。

使用した EA はもちろん yaciiHA04a です。総損益はドル。

変更はわずかですむようですネ。

＊

今週は EU(EURUSD)、UF(USDCHF) に加えて、AU(AUDUSD)、GU(GBPUSD) を実戦投入します。

週の前半は軟調、後半は絶好調となる気がしますが、さてどうなりますやら。

関連記事

[FX]yasciiHA04a 実戦投入

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前回の記事「ふるさと納税２回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1 」でご紹介した液晶ディスプレィ iiyama XU2390HS-B1。

長野県飯山市に 3万円ふるさと納税すると送られてきます。

飯山市にはすでにパソコン（10万円寄付）をもらっています。

自治体によっては年に一回しかお礼がもらえないことろもありますが、飯山市は何回でもOK。

＞ 飯山市のお礼一覧

iiyama XU2390HS-B1

iiyama スリムベゼル+AH-IPSパネル『XUシリーズ』 FullHD(1920×1080)モード対応 WLEDバックライト23型ワイド液晶ディスプレイ XU2390HS-B1 マウスコンピューター 2014-02-10 売り上げランキング : 197 Amazonで詳しく見る by G-Tools

上のアマゾンでは少し高いですが、価格.com で調べると、最安値ショップでも 19153円です。

寄付金 30000円に対して還元率は 63％ほど。とてもいいです。

そのまま（新品で）ヤフオクに出している人もいます（タダのもの売っちゃいかんでしょ^^）。15000円前後で取引されていますね。還元率 50％か。

繋いでみるとクッキリ系。

黒があざやかです。他の色も発色がいいです。

人によっては目が疲れるかも。

この前買った 22M35（LG製） がおなじ IPS 液晶にしては白っぽいぼけた感じが強いのとはまったく逆。

クッキリが好きな人は入手されてみては？

品切れかもしれませんが＞ ふるさと納税ポータルサイト

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ふるさと納税２回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1

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久々に「超シンプルな自動売買プログラム」シリーズを再開しますか。

ハル移動平均線

HUL移動平均線(HMA、Hull Moving Average) はアラン・ハル(Alan Hull)という人によって開発された移動平均線です。

ソースを見ると、このあたりがキモですね。

vect[x]=2*WMA(x, period/2) – WMA(x, period);

WMA は”終値の LWMA” を示し、vect は直近半分の期間の２倍から直近の値を引いたもので、これで直近の半分（後半）を重視する重み付けをしていますね。

period/2 って、デフォルトは period=15 なんで整数にならなくてもいいんですね？

で、最終的に計算される HMA ってのは vect のさらに LWMA（線形荷重移動平均線）を取ったものです。

LWMA ってのはそもそも直近を重視するものなんですが、それを２回も行って、その間に独自の直近の後半部重み付けを加えるという、「歪んだ２枚のバンズで崩れたパテを挟んだ」ような状態になったものがハル移動平均線ですね。

はんぱない加重方法ですネ。

で、表示するとこんなの。

上昇トレンドでは緑、下降トレンドでは赤に切り替わって表示されるように工夫されています。

ローソク足によくまとわりついていますね。

period が 15 と大きいのに、トレンド切り替えのタイムロスがほとんどありませんねぇ。

すごい・・・

ダウンロード＞ HMA.mq4

HMA を使った自動売買プログラム

さて、EA化しましょう。

超シンプルに、終値が HMA を上抜きしたら買い、下抜きしたら売りにします。

これだけだとドテンになってしまうので、私お得意の HLバンドトレーリングストップ、暴落対策、固定ロスカット、クラウドフィルタ、タイムフィルタをゴテゴテにつけます。

え、シンプルじゃない？

まあ、いいでしょ。

EURUSD 1時間足 2015/3/9-31

トレンディな相場ではなかなかいいですね。

そうでないときは・・・地獄？

補足

もっとシンプルにしますか。

クラウドフィルタとタイムフィルタを除いたらこうなります。

取引数が４倍に増えましたね。ただし、総損益は 1.5倍どまり。

関連記事

超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性

プログラムソース

//
// yasciiHMA01.mq4
//           HMA 使用（Downloadsフォルダに HMA.mq4 が必要）
// 

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  46001       

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "HMA01"; //コメント

extern int Fast_period = 14 ;
extern double margin = 0.0 ;
int HL_Period = 14 ;

extern double ILC = 10.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 20; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double dir1 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\HMA",15,3,0,2,1);
   double dir2 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\HMA",15,3,0,2,2);

     double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
     double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

    double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 2)];
    double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 2)];

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(   ((Close[1] < dir1 && Close[2] > dir2)  || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) || Close[1] < HH2) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ((Close[1] > dir1 && Close[2] < dir2) || ( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) || Close[1] > LL2) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //買いエントリー
   if( Close[1] > dir1 && Close[2] < dir2 
       && ( Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1 )
       && ( Hour() >= in_time && Hour() <= out_time )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    { 
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( Close[1] < dir1 && Close[2] > dir2 
       && ( Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1 )
       && ( Hour() >= in_time && Hour() <= out_time )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {  
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);    
    }

   return(0);
  }

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昨日タイムフィルタの話をしましたが、そこで検証したシステム・・・平均足クロスシステムにクラウドフィルタとタイムフィルタを組み込んだ yasciiHA04a.ex4 を実戦投入してみました。

そのため、VPSサーバーが不調なので長らく止めていたリアル口座を自宅のPCで復活させました。

下はリアル口座（OANDA）のチャートです。

EURUSD 1時間足

チャートには一目均衡表と平均足と”平均足クロスのライン”（平均足の始値と終値を結んだ２本の線）を表示しています。

わかりにくいので該当部分を、平均足をローソク足に戻して表示しますと、

中央付近の、右向きの赤い⇒ （正確には⇒が乗っている陽線の始値）が買いエントリしたポイント。

雲を上越えしたところでエントリシグナルが発生したものと思います。EA はうまく動作していますね。

直前高値を超えたところでロスカットを手動で引き上げましたが、その後目標が見当たらないので、MetaTrader4 のトレーリングステップ機能を 35pips に設定しておいたところ、1.08757 でイクシットしてくれました。

結果 69.3pips のプラスとなりました。

デモ口座だと10万通貨なので普通 69300円になりますが、今回は久々のリアル口座のため肩慣らしに 1万通貨で挑戦したので 6930円にしかなりませんでした。

まあリアルマネーだけに 1/10 以上の重みはありますが・・・

ちなみに手動でイクシットしていなければ 1.880 付近で EA がイクシットしてくれたようです。

放置しておいたほうが少しだけよかったようですね。

雑談

え、「三角保ち合いの上離れの典型パターンなので EA なんかなくてももっと早めに仕掛けてもっと取れただろう」って？

それはそうですが、そうするにはチャートをずっと見ておかないといけません。

できれば”エントリもイクシットも”ですが、だめでもエントリだけでも EA にやらせるほうがラクなんです。

この場合、雲の存在も気になりますしね。

一般的に、三角保ち合いの上離れはEAにやらせるのはちょっとホネなんですよね。厳密でないのであれば通常のブレイクアウトシステムでもいいのですが。

3月からトレンディ？

ちなみに、この EA（トレンド相場が得意） で検証すると、EURUSD のペアは 3月初めよりジャンジャン黒字が出ます。

それまではトレンドのない相場でしたが、現在はトレンディになってきているということがわかりますね。

まあ、”１月と２月は様子見で３月から６月までは頑張る”という職業トレーダー（アングロサクソン系）が多いので当然かもしれません。

関連記事

[FX]タイムフィルター(4)

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タイムフィルターのさらなる検証です。

通貨ペアごとに最適な時間帯を調整してみると以下のとおりになります。

要するに、「タイムフィルター(2)」での検証を「タイムフィルター(3)」で得た最適時間帯で行ったものです。

使用する EA はおなじ yasciiHA04a です。表の数字の単位はドル。

2015/3/9-31 すべて1時間足

ということでマイナスはなくなりましたね。

ちょっと実働させてみますか。

関連記事

• [FX]タイムフィルター
• [FX]タイムフィルター(2)
• [FX]タイムフィルター(3)

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前回、前々回と触れてきたタイムフィルターの続きです。

通貨ペアの顔ぶれによって最適な時間帯が実際どれほど違ってくるのか興味がありますね。

わからないことがあったら検証しましょう。データがあるのですぐにわかりますから。

タイムフィルターというのは in_time と out_time の間の時間帯でしかエントリしないというものです。

利益が最大となる in_time と out_time は以下の通りです。

2015/3/9-2015/3/31 1時間足

表の時間はサーバー時間（夏時間で日本より 6時間遅れ）です。

＊

各通貨ペアで微妙に違うものの、CJ(CADJPY） 以外はそんなには変わらないというところですね。

「どれも 10時～20時 にする」でもなんとかいけそうです。

ただし、上の結果は 「特殊な 3週間」での結果なので、検証時期、検証期間が変わるとまた変わってくると思います。

いやあ、タイムフィルター、なかなかすばらしいかも。

関連記事

• [FX]タイムフィルター
• [FX]タイムフィルター(2)
• [FX]タイムフィルター(4)

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タイムフィルターのさらなる検証です。

他の通貨ペアも調べてみました。

本来は通貨ペアごとに時間帯を調整するべきでしょうが、まず最初にということで、すべての通貨ペアで同じにしてみます。

エントリをサーバー時間で10-22時に制限した結果が下です。

使用する EA はおなじ yasciiHA04 です。表の数字の単位はドル。

2015/3/9-31 すべて1時間足

ということで、たいていの通貨ペアで成績は改善します。

改善の著しいものを赤字にしました。

＊

欧米人が寝ている間はトレードしたらだめってことを表しているんでしょうね。

他の EA にも組み込んでみたいと思います。

yasciiHA04.ex4 はトレンディな相場に強い（というかノントレンディでは損失がふくらむ）ので、他の EA でもトレンディ相場に強いものでは同じ傾向であろうと思われます。

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• [FX]タイムフィルター
• [FX]タイムフィルター(3)
• [FX]タイムフィルター(4)

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「時の旅人システム」はデータ不足でもう少し復帰に時間がかかりそうですので、別のシステムを改良しましょう。

「時の旅人システム」を開発中、いろんなシステムで使えるフィルタを思いつきました。

「Heiken_Ashi_Real」というインディケーターを利用した EA 「yasciiHA04.ex4 」を以前紹介しましたが、夏時間導入後 EURUSD での成績が良好です。

EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 フィルタなし

EURUSD（ユーロドル）を取引するのは欧米人が９割以上と思われますので、彼らが目覚めて取引していると思われる、日本時間（夏時間）で午後4時から午前2時までにエントリ時間を制限してみると、重要でない取引がカットできるのではないでしょうか。

ということでそれ（タイムフィルタと呼びます）を組み込んでみました。

EURUSD 1時間足 2015/3/9 – 2015/3/31 タイムフィルタあり

取引回数は半分くらいに減ったのに勝率、プロフィットファクター、総損益がぐんとよくなりました。

資産曲線もなめらかになりましたね。

通貨ペアごとに時間帯を決める必要がありそうですが、それは常識で考えればわかりますよね。

関連記事

• [FX]タイムフィルター(4)
• [FX]タイムフィルター(3)
• [FX]タイムフィルター(2)
• [FX] タイムフィルタについてのまとめ

プログラムソース

//
// yasciiHA04a.mq4
//           Heiken_Ashi_Real（移動平均線クロス）を使用
//　　　　　　　　　通常平均足との組み合わせ 
//           with Time Filter

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42219        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "HA04a"; //コメント

extern int Fast_period = 12 ;
extern double ILC = 20.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 22; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 1)];
   double margin = Ask - Bid ; 

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if( Bid < FastLL1-margin 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   if( Ask> FastHH1+margin
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //暴落対策（終わり）

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ;
       double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ;
       double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ;
       double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ;

       double HA_openMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,1);
       double HA_openMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,2);
       double HA_closeMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,1);
       double HA_closeMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,2);

       double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
       double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2) || ( HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2) ||( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2)||( HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2 && HA_open1 < HA_close1
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2 && HA_open1 > HA_close1 
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) 
       && ((Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1)||(Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1))
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);     
    } 
   return(0);
  }

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前回の記事「冬時間から夏時間への切り替わりの検証」の結果はミモフタもないものでしたが、夏時間に切り替わってからのデータを調べてみました。

まず、逆張りのデータです。

最初の週だけ、最初の２週分、最初の３週分の”逆張りすると儲かる時間帯”・・・正確には 10万通貨で300ドル以上の利益が出るサーバー時間 です。

ようやく共通の時間帯がちらほら見えてきたな、という印象です。

共通に現れる時間帯に対しては実動させてもいいかもしれませんね。

次に順張りのデータを示します。

こちらも共通の時間帯が多数見えてきますね。

うまくいきそうです。

ここで気づきましたが、「切り替えから 1週間・2週間・3週間」より「現在から 1週間前まで・2週間前まで・3週間前まで」の方が意味があるかもしれません。

関連記事

[FX]冬時間から夏時間への切り替わりの検証

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最近忙しくて、FX についてはデータをとるだけになっています。

データ取得は VPSサーバーが不安定でしたのでついに見限り、自宅のPC の仮の環境で現在稼働中です。

愛称「時の旅人システム」の運用に関して、順張りか逆張りかを決める時間帯データは最も重要なものです。

今月9日に行われたアメリカの冬時間から夏時間への切り替えの前後のデータをまとめてみました。

まずは逆張り用データ。

表の値は逆張りが有利なサーバー時間（冬時間で日本時間より7時間遅れ）。

このようにほとんどの通貨ペアで、切り替え前後の関連性はほとんどなくなっています。

「一時間ずれるだけだろ」という希望的観測も粉砕されました。

順張りは省略しますが、やはり同じです。

要するに、夏時間に冬時間のデータで勝負してはいけないということですね。

関連記事

[FX]冬時間から夏時間への切り替わりの検証(2)

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以前の記事「ふるさと納税4回め / 無洗米 大館市」で書いた無洗米。

なかなか送られてこないので、こりゃあ秋になってから新米が届くのかなと思っていたら、本日届きました。

ひょっとして道路の雪がやっと融けたのでしょうか。

大館市（秋田県）の「あきたこまち（無洗米）」10kg。

今食べているお米がなくなったらいただきま～す。

他のふるさと特産品

イチゴのさがほのかは私にとっては十分に甘いのですが、カミサンとムスメはもっと甘いのがいいと言い張ります。

柑橘類は結構あちこちに配ってしまい、もうあと数個になってしまいました。文旦はちょっと食べにくいですね。清美が一番好みですが、せとかもおいしいです。

デコポンは入っていませんでしたが、カミサンがこの前不知火を買ってきていたのでまあよしとしましょう（デコポンは熊本産の不知火）。

肉はまだ食べておりません。

あ、液晶モニタが来た！

関連記事

ふるさと納税4回め / 無洗米 大館市

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以前の記事「ふるさと納税5回め / 牛肉 和木町」で書いた牛肉が届きました。

クレジットカードが使えないので、振り込み用紙を送ってくれました。振り込んで約 1週間。

山口県和木町の高森牛モモスライス800g ですが、送り主は岩国市の おかもと商店（有）さんからでした。

おかもと商店さんは おかもと牧場という牧場まで持っているお肉屋さんのようです。＞ 山口おかもと牧場

ネット販売もされています。このモモは 100g 540円くらいの赤身の肉ですね。牧場まで持って加工＆直売なので普通の店ならもっと高いお肉でしょう。

きれいなお肉です。私は霜降り肉は下痢するので赤身しかほぼ受けつけません。

すき焼きでいただきましょうか。

和木町の役場のみなさん、おかもと商店さん、そして高森牛さん、みなさんありがとうございました。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

関連記事

ふるさと納税5回め / 牛肉 和木町

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前回報告した後の結果が上ですが、トータルでマイナス 461763円と大赤字。

やはり夏時間に切り替わったばかりでデータが不十分なのが致命的なようです。

なにかいい手は・・・

ちょっと考えるといい考えが！

プログラムを大幅修正

プログラムを修正してみました。

修正点は固定ロスカットを置いただけです。

修正版を本日お昼の 13時半（サーバー時間では ７時半ごろ）にアップして入れ替えました。

その後のデータです。

どうだ！こんどは 8時間ほどで 287743円のプラス。

エントリ時間が XX:00:0X になっていない 3つのデータは「時の旅人」以外のシステム。

「時の旅人」システムのみなら 311243円のプラスとさらに良好です。

まあ、大勝ち３発によるマグレの可能性もありますが・・・

このシステムのキモとなる”しかける時間帯のデータ”はそのままで、単に固定ロスカットを置いただけです。

大負けを抑制するのが目的ですが、勝ちも抑制してしまう可能性もあります。

もし偶然でなければこの修正は非常に効果的ですネ。

アイディア

１）　これに HLBand トレーリングストップを入れたらさらによくなりそうな予感。^^

２）あと、サーバー時間（夏時間）が 11:00 – 19:00 のときのみにしぼったほうがいいような印象ですね。仕掛けてくるのはオーベイの人なんで。そうすれば毎朝データを取り直して昼までに修正すれば常に最新のデータで運用できそうです。

関連記事

[FX]web-keepers Windows VPS についてのトラブル(5) やはりトラブル多発

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リカちゃんパッケージのさがほのかが玄海町からチルドで送られて来ました。

上のようなパッケージが４つ。

通販で 3000円くらいで売られているところもあるようです。寄付金は 5000円 でしたから大満足。

関連記事

ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町

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GMMA についてはこちら＞ GMMAチャート（複合型移動平均線）

長期の移動平均線を6本、短期を6本組み合わせたチャートです。

長期が投資筋、短期が投機筋を表すとされています。

Guppy さんが発明しました。

＊

見やすくていいのですが、12本いっぺんだと MetaTrader4 では表示できない（指標バッファが 8本分しかないため）のです。

GMMA（Guppy Multi Moving Average） では長期どうしの間隔や短期どうしの間隔が問題になるのですが、それには 2+2 本でことたります。

ということで、長期2本、短期2本で簡素化したのがこちら。

移動平均線のパラメーターはなんでもいいのですが、ここでは 5, 21, 62, 200 を採用しました。

• 5 オレンジ
• 21 赤
• 62 水色
• 200 青

です。

これでもトレンドやトレンドレスは十分にわかりますね。

鰯食いシグナル、トビウオシグナル、マッコウクジラシグナルなどもそれなりにわかります。

Guppy Multi Moving Average ではなく、Medaka Multi Moving Average（3MA） とでも名づけますか。

池乃めだかが発明したわけではないですが。

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以前の記事「[FX]web-keepers Windows VPS についてのトラブル(4) あれトラブルが解消？ 」からやはり VPS サーバーが落ちまくり。

とりあえず、デモ口座での EA テストの結果の続きです。

まだ試運転の「時の旅人」システムを含んだ結果で、 トータルは 191429円のプラス。

試運転の「時の旅人」は昨日からは絶好調（389075円のプラス）に見えますが、これはたまたまサーバーが止まっている最中にラッキーなほうに相場が動いたからのようです。

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時の旅人システム

昨日から24時間ほど自作の「時の旅人システム」の試運転をした結果です。

「時の旅人システム」とは先週（前日から５日間）の値動きを順張りと逆張りの基準にして、一日の24個の時間帯のうちその時間帯が順張りをしたほうがいいのか逆張りをしたほうがいいのか過去のデータから割り出して、その確率によって買うか売るか様子見をするというシステムです。

いわゆる心理モデルです。

欧米の機関投資家のうちデイトレードをしている人が勤務時間帯の間にトレンドに乗って最後の１時間は利益確定に走る という傾向を逆手にとった（というかそれにチャッカリ相乗りする）システムです。

通常は過去3ヶ月間のデータで運用したいのですが、3月9日に冬時間から夏時間に移行したため、しかける時間帯が大幅に変わりました。

そのため、3/9 – 3/15 のたった1週間で得られたデータをもとにしているので、正確性は期待できません。

でもうまくいけばモウケモノですので、ということで とりあえず昨日昼から25時間走らせてみました。

結果は惨憺たるもので、143693円の赤字です。デモ口座なので全然ひびきませんが。

やはりもう少しデータをためる必要があります。

過去のデータでは 1ヶ月程度のデータでもかなり黒字になるのですが、夏時間や冬時間に切り替わった直後はデータが激変するので安定稼働にはやはり最低 1-2ヶ月おいたほうがいいでしょうね。

夏時間/冬時間

アメリカのサマータイムとともにサーバー時間も変わるので、「日本人が遅らされている」と言った方がいいでしょう。

そのためクロス円の通貨ペアでのデータの変動が大きいです。

上の結果からクロス円を除けば -13693円と大幅に赤字は減少します。

さらに eurusd（ユーロ/ドル）を除くと、31919円の黒字となってしまいます。

とにかくもう少しデータを集めてみることにしましょう。

案外面白いことが見つかるかもしれません。

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この前北陸新幹線の話題を扱ったTV番組で知りましたが、富山県は一人当たりの県民所得が47都道府県中 5位らしいです。

ランキング TOP10 は以下の通り。

1. 東京
2. 静岡
3. 愛知
4. 滋賀
5. 富山
6. 茨城
7. 広島
8. 栃木
9. 神奈川
10. 大阪

1位は東京、最下位は沖縄であることは全国民の周知の事実でしょうが・・・

2位が静岡県、4位がわが滋賀県というのは意外です。

まあ、滋賀県は唯一人口が増えている（他県からの流入が多い）県なのでそうかもしれません。

物価も非常に安いので、収入から生活費などを引いた可処分所得で比べてみたいところですね・・・可処分所得で比較したら東京が 1位から転げ落ちたりしないのだろうか？

あまり言いたくないけど東海大地震が起きたら、滋賀県が 1位になる可能性もありますね。

＊

3位が愛知県なのはナットクですが・・・6位茨城県、8位栃木県に神奈川県（9位）が負けているのが面白いです。

横浜もたいしたことないなあ。

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「ふるさと納税6回目 / 柑橘類 室戸市 」で 10000円納税した室戸市より柑橘類の詰め合わせが本日届きました。

• はるみ 6個
• せとか 10個
• 文旦 6個
• 清見 12個
• はっさく 6個

季節により内容は変わるそうです。

残念ながらデコポンはありませんでしたが、はるみは馴染みがないので結果オーライ。

どれも皮にキズがあるなど商品としては問題があるものとのことですが、味は問題がないそうです。

まだ食べておりませんが、楽しみです。

清見

温州みかんとトロビダを掛け合わせたもの。

はるみ

清見とポンカンを掛け合わせたもの。

せとか

清見とアンコールを掛けたものにマーコットを掛け合わせたもの。

文旦（ザボン、ボンタン）

グレープフルーツ、はっさく、夏蜜柑などの祖先とされる、昔からある柑橘類。

はっさく

おなじみの日本原産の柑橘類。

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