投稿者「kotaro.yasuiwa@gmail.com」のアーカイブ

以前の記事「HL Band（High Low Band） について 」で書きましたが、HL band（期間中の高値と安値との幅）の実装にはいろいろあります。

VQ の動向に合わせて売買を繰り返す自作の EA「yasciiVQ01.ex4」に組み込んで実験してみました。

今回は HL バンドは利益確定＆損切りに使います。

オリジナル 2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 1時間足

HL band type A 付き 2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 1時間足

HL band type B 付き 2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 1時間足

結果

type A の HLバンドを つけると成績はオリジナルより悪化しますが、type B では改善します。

つまり、HL band トレーリングストップをつけてウンヌンという話は、HL band の実装によって変わってきます。

HL band の実装のしかたは前回ご説明しました。

今回の type A は

double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, N, 2)];

double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, N, 2)];

type B は

double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, N, 2)];

double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, N, 2)];

を使用しています。

type A を安易に使いがちですが、type B のほうがギリギリのところまで伸ばせます。ただし臆病で、早めに勝負を降りてしまいがちです。

今回の EA はトレードを手仕舞いしてもすぐにエントリ条件が満たされると再エントリしてくれるので、これでもいいのです。

一度降りると次になかなか乗ってくれないタイプの EA につける場合は type B より type A のほうがよかったりする場合があるでしょうね。

プログラムソース

//
// yasciiVQ04c.mq4
//           VQ_bars 使用
//           HLBand(LHH)

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42619      

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "VQ04c"; //コメント

extern double ILC = 10.0 ;

extern int       HL_Period=14;

// VQ_bars 用
extern   int      Length=6;
extern   int      Method=3;
extern   int      Smoothing=1;
extern   int      Filter=1;
extern   bool     Steady =false;

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double dir1 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,1);
   double dir2 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\VQ_bars",Length,Method,Smoothing,Filter,Steady,4,2);

     double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
     double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

    double HH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_Period, 2)];
    double LL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_Period, 2)];

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((dir1==-1 && dir2 ==1) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) || Close[1] < HH2)
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {   
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }  

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((dir1==1 && dir2 ==-1)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) || Close[1] > LL2) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {   
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    } 

   //買いエントリー
   if( (dir1==1 && dir2 ==-1)
       && (Close[1] > cla1 && Close[1] >clb1)
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( (dir1==-1 && dir2 ==1)
       && (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1)
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);   
    }

   return(0);
  }

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一目均衡表の雲についてですが、「この反転が相場の転換を示唆する」という考え方があります。

本当に有効なのでしょうか。

ということで雲の反転の有無で比較してみました。

雲の反転を無視　ドル円 1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

雲の反転でエントリするか決める　ドル円 1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

ということで、プロフィットファクター、勝率のみならず売買回数も下がり、その結果総損益も大幅に低下。

最大負けも増えているのに、最大勝ちは減っている・・・

ボコボコですがな。

最大ドローダウンが若干下がっているくらいですね。

他の通貨も少しやってみましたが、雲の状態は気にしないでもよさそうです。

一目均衡表の冬

2015/1/1 – 2015/3/12 でテストしてみると、雲の反転を無視してもどの通貨も利益がでないようです。

去年もそうでしたが、春がくるまで一目均衡表は封印したほうがよさそうですよ。

プログラムソース（雲の反転もエントリ条件に含む）

//
// yasciiIchimoku01a
//           一目均衡表 雲も好転、逆転
//   

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42711       

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "Ichimoku01"; //コメント

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

     double ten1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 1, 1);
     double kij1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 2, 1);
     double kij2 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 2, 2);
     double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
     double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(  (ten1 < kij1 || Close[1] < cla1 || Close[1] < clb1)
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   (ten1 > kij1 || Close[1] > cla1 || Close[1] > clb1)
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //買いエントリー
   if( ten1 > kij1 && Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1 && cla1 > clb1 
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    { 
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( ten1 < kij1 && Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1 && cla1 < clb1
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {  
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);    
    }
   return(0);
  }

###

珍しく今回はサーバーが一度も落ちませんでした。

-96400 の結構イタイ負けがあったものの合計 101341円のプラス。

デモ口座ですけどね。

仕掛け時間が○時00分00秒になっているのはすべて「前週の平均値と順張り＆逆張り（愛称：時の旅人）」のEA です。

冬時間から夏時間に切り替わった 3/9 以降もパラメーターを変えずに試しに複数の通貨ペアで起動していますが、これらが結構いい感じに働いていますね。

意外です。

＊

昨年の冬時間と夏時間との切り替えの前後それぞれ１週間を調べてみたらパラメーターはかなり変わっていたので、今年もあと１週間経ったら調べてみるつもりです。

それにしても夏時間と冬時間の切り替えはやっかいです。

とはいえ、サーバー時刻もアメリカ側に合わせて変わるので、日本が遅れたり早まったりするというのが金融的には正しいのかもしれません。

時間毎に順張りしたり逆張りしているのは主にアメリカの鬼（＋ロンドンの幽鬼）どもだということを考えると、時の旅人のパラメーターをそんなに変えなくてもいいのかもしれませんネ。

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チョーシにのった私はさらに続けて納税（寄付）することにしました。

今回はみかん。

普通のミカンではおもしろくないし、ちょっと変わった種類も食べてみたい。

いろいろ探すと高知県の室戸市に

土佐文旦やデコポンなど定番柑橘類のほかに小夏や清美オレンジなど変わった品種をお送りします。

訳あり商品となっておりますので、若干皮などにキズがあります。味は問題ありません。

というセットがあるのに着目。

デコポンでいいのですが、そろそろ品薄です。

デコポンがなくても他の旬のものがくるかもしれません。

清美オレンジは知っていますが、もっと変わったものも入っていそうな予感。

クレジットカードが使えましたので、申し込みは 5分もかかりませんでした。

さて、実物は？

＞ 高知県 室戸市

＞ ふるさとチョイス（ふるさと納税ポータルサイト）

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FX では前日のピボット値を目安にすることがよく行われています。

上下どちらから始まっても一日のうちに前日のピボット値を一度通過するという傾向があるのです。

• 買い　前日のピボット値より当日が安く始まった場合
• 売り　前日のピボット値より当日が高く始まった場合
• 決済　ピボット値に達した場合（利確） または 固定ロスカットにかかったとき（損切り） あるいは 一日（サーバー時間）の終わりの１時間前に達したとき

売買は一日一回までとします。０時（サーバー時間・・・日本では夏時間で 6AM）に仕掛けることになりますね。

昨年の 15分足、30分足のデータが取得しにくかったので、今年のデータで検証しました。

結構多くの通貨ペアで利益がでますね。意外なことにクロス円がほとんどです。

AUDJPY、GBPJPY などが特にいいようです。

GBPJPY はじゃじゃ馬ですが、AUDJPY は理性のある(?)動きをするので私は好きです。

AUDJPY 30分足 2015/1/1 – 2015/3/9

ロスカットは 70pips にしています。

プロフィットファクター 1.94、勝率 73.91％ は意外にいいですね。

総損益は元金の 5割というのはおよそ 2ヶ月の期間にしてはとても良好ですね。

最大ドローダウンは高いです。

EURJPY 30分足 2015/1/1 – 2015/3/9

EURJPY のほうがよかったです。

ロスカットは 60pips にしています。

プロフィットファクター 2.32、勝率 73.91％ はいいですね。

総損益は元金の 8割ですからおよそ 2ヶ月の期間にしてはとても良好ですね。

最大ドローダウンは 13% とまだ少し高いです。資金１万ドルで10万通貨単位の結果ですから、ドローダウンをもっと下げたければ資金を増やすかロットを減らしてください。

プログラムソース

//
// yasciiDaypivot01.mq4 DailyPivot 15min

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42592        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaypivot01"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 40.0 ; 
int once_day = 0;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   double yestdy_pivot = ( iClose(NULL, 1440, 1) + iHigh(NULL, 1440, 1) + iLow(NULL, 1440, 1)) / 3.0 ;

      if (Hour() ==0 && Minute() ==0){
         once_day = 0;
      }

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  ( Bid > yestdy_pivot || Bid < OOPL -lc * Point || Hour() ==23 )   
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ( Ask < yestdy_pivot || Ask > OOPS + lc * Point || Hour() ==23 )  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Close[1] < yestdy_pivot && once_day == 0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
      once_day = 1;
    }

   //売りエントリー
    if(  Close[1] > yestdy_pivot && once_day == 0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
      once_day =1 ;
    } 

   return(0);
  }

###

前回の記事「[FX]ロブ・ブッカーのNY Box 検証」でもちょっと書きましたが、ボリ平さん（女性です）のロンドン コーリングという手法も検証してみました。

手法自体は ロブ・ブッカーのNY Box とそっくりです。

> ロンドンコーリング手法、ハイロウズOCO手法を使って、相場にワナを仕掛けよう！

結果は、以下の通り。

ドル円 15分足 2014/1/1-2015/1/1

最初の 1/4 くらいの連敗がイタいですね。

後半3/4はなかなかいいです。

やすきー改良ロンドンコーリング

ちょっと改良してみました。

変更点は、ロンドン時間を東京時間がかぶらないように短縮（冬時間で日本の 17-21時）し、利食い 33pips、損切り 50pips にしたところ。

勝率（63.95⇒71.14 %）とプロフィットファクター（1.23⇒1.50）の両方を高めることに成功。

総取引数は半分以下に減っているのに総損益はむしろ大幅にアップしています。

プログラムソース（ボリ平ロンドンコーリング）

//
// yasciiNYBox02.mq4 ボリ平 ロンドンコーリング 15分足推奨

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42591        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiNYBox02"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 15.0 ; 
extern double ITP = 15.0 ; 

double NYB_high = 1000.0 ;
double NYB_low = 0.0 ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
   double tp = ITP;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;

   if (Hour() == 14 && Minute() == 0)
   {
    NYB_high = iHigh(NULL, 60, iHighest(NULL, 60, MODE_HIGH, 6, 1));
    NYB_low = iLow(NULL, 60, iLowest(NULL, 60, MODE_LOW, 6, 1));   
   }

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  ( Bid < NYB_high - lc*Point || Bid > NYB_high + tp*Point)   
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ( Ask > NYB_low + lc*Point || Ask < NYB_low - tp*Point)  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Close[2] <= NYB_high && Close[1] > NYB_high && Hour() >= 14 && Hour() < 22 
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Close[2] >= NYB_low && Close[1] < NYB_low && Hour() >= 14 && Hour() < 22
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

下の本に推奨されている NY Box （ニューヨークボックス）というトレード方法についての検証です。

超カンタン アメリカ最強のFX理論 ロブ・ブッカー&ブラッドリー・フリード 扶桑社 2009-12-19 売り上げランキング : 105661 Amazonで詳しく見る by G-Tools

NY Box とはアメリカの鬼どもが寝静まっている日本時間で午後２～９時（夏時間は午後１～８時）の相場の上限、下限をブレイクアウトの判断に使うものです。

ボリ平さんのロンドンコーリングと似ていますが、ロンドン市場の始まる前の時間帯も含んでいるのが大きな相違点。

• 買いエントリ 日本時間で午後２～９時（冬）の最高値を午後10時以降に上抜ければ買い
• 売りエントリ 日本時間で午後２～９時（冬）の最安値を午後10時以降に下抜ければ売り
• 決済  20pips の利益もしくは 30pips の損切り

2014/1/1-2015/1/1 ドル円 15分足

ロブさんは勝率重視のために ロスカット 30pips に対して 利益 20pips にしています。

せっかくのブレイクアウトだし勝率が下がってもいいのでロスカットより利益を大きくしたいなと思う人は最適化してみてください。

次は ロスカット 12pips、利益 70pips にした場合です（最適解ではないです）。

いずれにしろ最大ドローダウンが大きすぎるようですネ。

プログラムソース

//
// yasciiNYBox01.mq4 ロブ・ブッカーのNY Box 15分足推奨

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42591        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiNYBox01"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 12.0 ; 
extern double ITP = 32.0 ; 

double NYB_high = 1000.0 ;
double NYB_low = 0.0 ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
   double tp = ITP;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;

   if (Hour() == 14 && Minute() == 0)
   {
      NYB_high = High[iHighest(NULL, 60, MODE_HIGH, 7, 1)];
      NYB_low = Low[iLowest(NULL, 60, MODE_LOW, 7, 1)];       
   }

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  ( Bid < NYB_high - lc*Point || Bid > NYB_high + tp*Point)   
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ( Ask > NYB_low + lc*Point || Ask < NYB_low - tp*Point)  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Close[2] <= NYB_high && Close[1] > NYB_high && Hour() >= 14 && Hour() < 22 
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Close[2] >= NYB_low && Close[1] < NYB_low && Hour() >= 14 && Hour() < 22
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  } 
//終わり

###

前回の記事「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑 昇人 」で紹介した時間帯理論ですが、欧州時間についてはドルからみ以外の通貨ではほぼ成り立つという結果でした。

今度は米国（ニューヨーク）時間の逆張りタイムの検証です。

冬時間と夏時間の違いをみてみたいと思ったので、検証期間を分けてみました。夏時間は 2014/3/9-2014/11/2 、冬時間は 2014/11/2-2015/3/8 です。

ニューヨーク時間（毎日22-29時・・・冬時間の場合）のうち、25-29時は 22-25時と逆のトレンドにしかけた結果が上の表です。

AUDJPY、EURAUD、GPBJPY、GBPUSD などが夏時間、冬時間の両者で利益が出ています。GBPUSD 以外は欧州、豪州、日本のペアですね。

アメリカの鬼どもは EURUSD、USDJPY では しかけてこないのですかね。

ちょっと気になりますのでつづけて検証しました。

ニューヨーク時間（毎日22-29時・・・冬時間の場合）のうち、28-29時は 23-28時と逆のトレンドにしかけた結果が下の表です。22時台は指標の発表があるのではずしました。

AUDJPY、GPBJPY、GBPUSD がはずれ、EURAUD は残留。EURGPB、USDCAD が新たに”代表いり”しました。

アメリカの鬼どもはお得意のはずの EURUSD、USDJPY では しかけてこないということですね。

少し意外です。

プログラムソース

//
// yasciiDaily03c.mq4　1時間足で動作 NY市場の逆張り

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44605        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily03a"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == 22    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == 22  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == 18 && iMA(NULL, 60, 3, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == 18 && iMA(NULL, 60, 3, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

前回の記事「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑 昇人 」で紹介した時間帯理論ですが、東京時間については逆が部分的に成り立つというサンザンな結果でした。

今度は欧州（ロンドン）時間の逆張りタイムの検証です。

冬時間と夏時間の違いをみてみたいと思ったので、検証期間を分けてみました。夏時間は 2014/3/9-2014/11/2 、冬時間は 2014/11/2-2015/3/8 です。

ロンドン時間（毎日17-22時・・・冬時間の場合）のうち、21-22時は 17-21時と逆のトレンドにしかけた結果が上の表です。

EURJPY、AUDJPY、EURAUD、GPBJPY、NZDJPY などが夏時間、冬時間の両者で利益が出ています。欧州、豪州、日本のペアですね。

この時間帯はアメリカの鬼どもはベッドの中なので当然な結果でしょうか。

ドルストレートの通貨には全く適用できないことに注意すれば、ロンドン時間においては時間帯理論は一応成立しそうです。

つづけて他も検証しましょう。

プログラムソース

//
// yasciiDaily03a.mq4　1時間足で動作 ロンドン市場の逆張り

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44605        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily03a"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == 15    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == 15  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == 14 && iMA(NULL, 60, 4, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == 14 && iMA(NULL, 60, 4, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

前回の記事「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑 昇人 」で紹介した時間帯理論ですが、日本時間の逆張りタイムの検証をしました。

冬時間と夏時間の違いをみてみたいと思ったので、検証期間を分けてみました。

まず、次の条件で

1. 冬時間 2014/11/2-2015/3/8
2. 日本時間（毎日9-15時）のうち、14-15時は 9-14時と逆のトレンドにしかける

結果はボロボロで、すべての通貨ペアで赤字。

ということは、

1. 冬時間 2014/11/2-2015/3/8
2. 日本時間（毎日9-15時）のうち、14-15時は 9-14時と同じトレンドにしかける

とすると利益が出るのでは、と思いやってみると

クロス円では NZDJPY 以外で利益がでました。プログラムソースを最後に載せます。

クロス円でない通貨ペアは赤字のまま。スプレッド分も稼げないということですね。

なお、夏時間 2014/3/9-2014/11/2 も続けて検証しましたが、逆張り、順張りともに全滅に近かったです。

つづけて他も検証しましょう。

プログラムソース

//
// yasciiDaily03.mq4　1時間足で動作 東京市場の最後の時間は順張り 冬時間

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44605        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily03"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == 8    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == 8  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == 7 && iMA(NULL, 60, 5, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > iMA(NULL, 60, 5, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2)
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == 7 && iMA(NULL, 60, 5, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < iMA(NULL, 60, 5, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2)
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

以前の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4) GBPJPY版のみ始動 」で、ぼちぼちリアル口座で動かしますと書いたのですが、来週から米国がサマータイムに変更になるので早速作り直さなければいけないと気づき、結局動かしていません。

アメリカの鬼畜ども（^^）が１時間早く仕掛けてくるので当然ずれてくるわけですね。

鬼畜どもが好きな通貨ペアとそうでないペア、鬼畜どもが目を覚ましている時間帯と 寝ているか酒をかっくらっている時間帯と、いろいろな要素で順張りタイムと逆張りタイムが変わってくるわけでしょう。

バックテストがたいへんです。

＊

下は前回以降のデモ口座での結果です。

デモ口座は相変わらず、web-keepers の VPS で動かしているのでサーバー落ちが頻繁。

決済が普通は 1時間後（手動ですればそれ未満）、長くて 2時間後の EA が多いのですが、それ以上かかっているところはサーバー落ちのためです。

落ちたときはサーバーを再起動して適当に決済しているので正確な結果ではありません。

そのためか今回は珍しく赤字になっています。

自宅サーバーは夏時間導入以降にたてることにします。

###

以前の記事「ふるさと納税4回め / 無洗米 大館市」でエツにいった私はさらに続けて納税（寄付）することにしました。

いよいよ牛肉！

私はアブラの多い霜降りを食べるとすぐ下痢をするので、赤身でないと。

10000円の寄付でいいでしょう。

かの本に書かれていた、美祢市の秋吉台高原牛カタまたはモモ（1kg）はすでに品切れ。

がっかりしましたが、同じ山口県の和木町というところが、高森牛モモスライス800g というのを送ってくれます。

これにしました。

残念ながらクレジットカードが使えないので、振り込み用紙を送ってくれるとのこと。

ああ、楽しみ。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

###

各通貨の順張りバージョンを全部作りました。

過去 3ヶ月の結果が最もよくなるように最適化しています。

スイスショックの影響のある スイスフランがらみのものは除いて、なかなか有望なものは次の 6ペア。逆張りとは微妙に異なります。

2014/12/1 – 2015/2/28 の 3ヶ月の総損益（ドル）を示します。 元金は 1万ドル。

3ヶ月間なのにこちらもすごい結果です。合計 51654 ドルなんて。

スイスショックの影響は資産曲線を見る限りあまり感じないのですが。

これらもデモ口座で数日試運転してみます。

よければ「時の旅人」（逆張り6つ＋順張り6つ）の出航ですね。

関連記事

[FX]前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4) GBPJPY版のみ始動

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以前の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4)」でも書きましたが、各通貨の逆張りバージョンを全部作りました。

過去 3ヶ月の結果が最もよくなるように最適化しています。

スイスショックの影響のある スイスフランがらみのものは除いて、なかなか有望なものは次の 6ペア。

2014/12/1 – 2015/2/28 の 3ヶ月の総損益（ドル）を示します。 元金は 1万ドル。

3ヶ月間なのによすぎますね。合計 53179 ドルなんて。

スイスショックの影響は資産曲線を見る限りあまり感じないのですが。

これらをデモ口座で数日試運転してみます。

関連記事

[FX]前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(4) GBPJPY版のみ始動

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以前の記事「ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町」でセキの切れた私はさらに続けて納税（寄付）することにしました。

カミサンからリクエストの無洗米。

無洗米でない普通のコメなら長野県阿南町が一番と かの本に書かれていたが、今は受け付けていないようです。

高知県奈半利町も割がいいのですが、「ふるさと米」というブランド名です。

別にコシヒカリでなくてもいいのですが、カミサンは無洗米とのリクエスト。

＊

ということで、私のチョイスは大館市（秋田県）の「あきたこまち（無洗米）」10kg。

10000円で 10kg、しかも無洗米というのはなかなかないのでは。

「あきたこまち」のパッケージはかわいいが、佐々木希実写バージョンも作れば独身男性がどっと買うのに。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

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以前の記事「ふるさと納税２回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1」でズにのった私は続けて納税（寄付）することにしました。

カミサンからリクエストのいちご。

しかし、申し込み期限が過ぎているところが多い。

「あまおう」はどこもヤバそう。

「さがほのか」にするか、と思い、人気の玄海町に。

ここの 10万円コースは【Premium GENKAI】と呼ばれ、現在受け付け停止中。毎月15日頃に次のものが送られてくるのです。

January…干し物セット
February … とらふぐ
March… 苺～さがほのか～
April … 特産品詰め合わせ
May …海の幸セット
June …お肉詰め合わせ
July … ハウスみかん
August …夏野菜セット
September … 新米(コシヒカリ)
October … お茶菓子セット
November …玄海町産黒毛和牛ハンバーグ
December …仮屋湾の真鯛

 

3月にさがほのかがあるので間に合うかと思い、ここにしました。

とりあえず 5000円。

さて、間に合うのか、来年になっちゃうのか。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

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以前の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(3) 半自動のススメ」でデモ口座で稼働させていた EA (yasciiDaily02GJ.ex4)はだいたい正しく稼働しているようです。

前回からの結果

しめて 61300円のプラス。

手動で決済したほうがいい感じですが・・・

まだ GBPJPY という一つの通貨ペアのしかも順張りバージョンだけです。

これだけリアル口座で動かすことにします。

うまくいきそうならすべての通貨ペア版を投入しますが、スイスフランの絡んだ通貨ペア版はスイスショックの影響の消えるあと2ヶ月ほど待ってから投入する予定です。

全部のペアが揃った「時の旅人」全通貨バージョンはいずれ皆様に配布しますネ。

関連記事

前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(3) 半自動のススメ

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前回の記事「ふるさと納税のお礼のパソコンがやってきた」でご紹介しましたが、長野県飯山市にふるさと納税するとちゃんとパソコンが送られてきて非常に満足の私は続けて納税（寄付）することにしました。

自治体によっては年に一回しかお礼がもらえませんが、飯山市は何回でもOK。

＞ 飯山市のお礼一覧

ということで、タブレットPC にも心惹かれましたが、この前買った液晶ディスプレィがイマイチだったので、

iiyama XU2390HS-B1

にすることに。

30000円の寄付でもれなくもらえます。

ネットでクレジットカード払いにして 5分もかからず手続き終了。

iiyama XU2390HS-B1 は価格.com で調べると、最安値ショップでも 19402円ということで、寄付金 30000円に対して還元率は 65％近いですね。

ふるさと納税制度でのすべての寄付金から 2000円を除いた額が来年控除（キャッシュバック）されるわけなので、当然 3万円返ってきて（2000円は一回目に含まれると考える）、そのうえ 19402円の品物がまるまる無料でもらえるということですね。

ヤフオクに出している人もいます（タダのもの売っちゃいかんでしょ^^）。15000円前後で取引されていますね。還元率 50％か。

＞ ふるさと納税ポータルサイト

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ふるさと納税２回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1(2)

###

前回の記事「前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(2)」でお披露目したプログラムをお昼にサーバーに仕込んでおきました。

自動売買の結果

じつは 16:00:00 で決済されるか待たずに、老婆心で入れた トレーリングストップがヒットして 15:21:28 で決済されました。

最近は EA にエントリだけさせて裁量で決済するクセがついてしまっています。

決済は OCO注文かトレーリングストップを使います。

OCO のプライスはきちんと押し目や戻り目、一目均衡表の雲などで設定しているので EA に決済させるよりはうまくいくケースが多いと思います。

利益がどこまでいくかわからないときはフィボナッチリトレースメントより MetaTrader4 搭載のトレーリングストップ機能で追いかけるようにしています。

EA でエントリさせて、自分で利益確定（あるいは損切り） というのは案外有効な方法だと思います。

達成感も残るしね。

関連記事

前週の平均値と順張り＆逆張り EA化(2)

おまけ

最近の EA の状況です。

総損益は +49919円。

まずまずですか。

###

前回の記事は 2014/1/1 – 2014/12/31 での結果から作成しました。

私は実際に稼働する EA の最適化は直前３ヶ月のバックテストで行っていますので、このプログラムも直前３ヶ月の結果を反映します。

GBPJPY 順張り のみの場合ですが、以下のプログラムのように変更しました。

結果は、

GBPJPY 1時間足 2013/12/1 – 2015/2/28

３ヶ月で２倍強なのでうまくいきそうです。

残りも全部つくらないとなあ・・・

問題点

上のようにポンド/円 では影響がないのですが、スイスフランがらみの通貨ペアは 2015/1/15 12時（サーバー時間）にいわゆるスイスショックがありまして、それにバックテストがかなり影響されてしまいます。

影響があれば資産曲線の中央あたりに”ガケ”が出現します。CHFJPY や USDCHF などはモロです。

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• 前週の平均値と順張り＆逆張り EA化

プログラムソース

//
// yasciiDaily02GJ.mq4　1時間足で動作 順張り　最新バージョン

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44603        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  (Hour() == 5 || Hour() == 10 ||  Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0)    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   (Hour() == 5 || Hour() == 10 ||  Hour() == 16 || Hour() == 21 || Hour() == 0)   
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 ||  Hour() == 20 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 14 || Hour() == 20 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性」での結果を踏まえて、自動売買用の EA を作るわけですが、１つのチャートで全通貨分を動かすのは結構面倒なので、それぞれの通貨ペアごとに順張り、逆張りを分けて作れば超カンタンにできてしまします。

たとえば、GBPJPY 順張り のみの場合は、以下のプログラムのようにします。

結果は、

GBPJPY 1時間足 2014/1/1 – 2014/12/31

このようなものを順張り、逆張り用にそれぞれ作ればいいのですね。

結構面倒のようですが、コピペでできます。

これで毎朝早起きしないでよくなった・・・かな。

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プログラムソース

//
// yasciiDaily02GJ.mq4　1時間足で動作 順張り

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44603        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  (Hour() == 5 ||  Hour() == 11 || Hour() == 16 || Hour() == 18 || Hour() == 0)    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   (Hour() == 5 ||  Hour() == 11 || Hour() == 16 || Hour() == 18 || Hour() == 0)   
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 15 || Hour() == 17 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Close[1]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  (Hour() == 4 || Hour() == 9 || Hour() == 15 || Hour() == 17 || Hour() == 23) 
       && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Close[1]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

以前の記事 「超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性」、「超シンプルな自動売買プログラム（13） 前週の平均値と順張り 時間特性」から、各通貨ペアの順バリ時間、逆バリ時間というのをまとめてみました。

2014/1/1-2014/12/31 の結果であり、今年に入ってからは若干異なっているものがあります。

通貨ペア毎の順バリ＆逆バリの時間割

ここでの順張りというのは、「直前5日間（日足）の終値の平均値より高く始まれば買い、低く始まれば売り」ということ。

逆張りというのは、「直前5日間（日足）の終値の平均値より高く始まれば売り、低く始まれば買い」ということ。

サラリーマンの方は朝6時に 10通貨の取引をして 7時に全部決済してから会社に行ってみてはどうでしょうか。^^

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###

前回の記事「超シンプルな自動売買プログラム（12） 前週の平均値と逆張り 時間特性」ですが、どの通貨ペアもサーバー時間が 23 のときには半端ない損失が出るなァと思いましたので、順張りも試してみました。

一日のうち一番いい時間帯を選んで 1時間だけトレードするのは同じで、売るか買うかの条件を 「直前5日間の平均値より安く始まれば売り、直前5日間の平均値より高く始まれば買い」と順バリにしただけです。

サーバー時間はOANDAのもので、日本時間より 7時間遅い（冬時間）です。

このサーバー時間に売買して 1時間後に強制決済した結果です。

1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

結果は年間で 1000ドル以上の利益のものだけに限定しました。

全部稼働させると、元金 10000ドルで、利益が 74714 ドルと 約 8.5倍になります。

逆張りバージョンと同時に動作させると、119688 ドルとなり、約 13倍ですね。

サーバー時間が 23-0 の間だけ合計 10.0 ロットになるので元金が少ない間はドローダウンが怖いです。ロット数を調整してください。

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プログラムソース（テスト用）

//
// yasciiDaily02.mq4　1時間足で動作 順張り

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44602        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily02"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

//extern double ILC = 12.0 ; 

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   if (intime ==23) outtime = 0;
   else outtime = intime +1 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == outtime    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == outtime  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

１時間だけのトレード

以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(4) さらに改良型」で使った毎日売買をするプログラムを改造して、一日のうち一番いい時間帯を選んで 1時間だけトレードするようにしました。

通貨ペアにより、利益の出る時間帯が違うからです。

調べてみますと以下の通り。

サーバー時間はOANDAのもので、日本時間より 7時間遅い（冬時間）です。

このサーバー時間に売買して 1時間後に強制決済した結果です。

売るか買うかは 「直前5日間の平均値より安く始まれば買い、直前5日間の平均値より高く始まれば売り」という逆張りです。

順張りもあとで検討します。^^

1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1

結果は年間で 1000ドル以上の利益のものだけに限定しました。

全部稼働させると、元金 10000ドルで、利益が 43974 ドルと 約 5.4倍になります。

サーバー時間が 2-3 の間だけ合計 4.0 ロットになるので元金が少ない間はドローダウンが怖いです。ロット数を調整してください。

1時間ごとに有利な通貨ペアに乗り換えていく・・・愛称は「時の旅人」で決まりでしょうか。

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プログラムソース（テスト用）

//
// yasciiDaily01.mq4　1時間足で動作

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44595        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiDaily01"; //コメント

//---- input parameters

extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern int intime = 3 ;
int outtime ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   if (intime ==23) outtime = 0;
   else outtime = intime +1 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  Hour() == outtime    
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   Hour() == outtime  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Hour() == intime && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

前回の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(3) 改良型」ですが、考えてもよくわからないことが。

EURUSD 日足 2014/1/1 – 2015/1/1

という結果はなかなかですし、最適化パラメーターもほとんどないのでカーブフィッティングの心配もありません。

「直前5日間の平均値より安く始まれば買い、直前5日間の平均値より高く始まれば売り」ですから、トレンドのない相場でうまくいきそうなのですが、EURUSD の 2014/1/1 – 2015/1/1 の相場は下のチャートのように後半が下降トレンド。

下降トレンドが続くと逆張り（上がる方に賭ける）なので損失を被るはずですよね。

なのに上の収益曲線は後半に利益を積み重ねています。

ナゾですね。

プログラム改良

日足で動作させないとまずいので、日足以外のチャートで動作させるとエラーが出て EA が動かないようにしてみました。

プログラムソース

//
// yasciiWeekly03.mq4　日足で動作

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44593       

#import "dummy.dll" //存在しないDLLから、存在しない関数を宣言
  void    EA_STOP();
#import

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiWeekly03"; //コメント
extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int init()
  {
   if (iClose(NULL, 1440, 1)!= iClose(NULL, 0, 1)){
      MessageBox(" 日足専用です！");
      EA_STOP();
   }
  return(-1);  
  }

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if( 
       //&&
        ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(  
       //&&
        ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //買いエントリー
   if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) >= 1 && TimeDayOfWeek(Time[0]) <= 4 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    { 
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
    }

   //売りエントリー
    if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) >= 1 && TimeDayOfWeek(Time[0]) <= 4 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {  
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   return(0);
  }

###

以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り」で作ったプログラムを「月曜朝に売買し金曜朝に決済」から、「毎朝売買し翌朝決済（すぐにその日の売買を繰り返す）」に変更しました。

• 買い 月曜日から木曜日にその日の始値が直前5日間の平均より低い
• 売り 月曜日から木曜日にその日の始値が直前5日間の平均より高い
• 決済 翌朝に強制決済

結果 EURUSD 日足 2014/1/1 – 2015/1/1

ユーロドルでこんなにいい結果はめったに出ないですねえ。

ドルフランもいけてます。

ちなみにユーロドルの 2015/1/1 – 2015/2/27 の結果を調べてみると、総損益 8478 と2ヶ月で 1.8倍ペースの絶好調じゃないですか。

PF 2.37、勝率 65.63％。

正式運用EA に採用決定です。

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プログラムソース

//
// yasciiWeekly03.mq4　日足で動作

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44593        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiWeekly03"; //コメント
extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 )
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 )
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) >= 1 && TimeDayOfWeek(Time[0]) <= 4 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) >= 1 && TimeDayOfWeek(Time[0]) <= 4 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

以前の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り」ですが、月曜日に買って金曜日に売るのは期間が長過ぎるかなと思い、何曜日が一番儲かっているか調べました。

テスト用のプログラムソースは後述します。

結果 EURUSD 日足 2014/1/1 – 2015/1/1

 なんと、月曜日だけ売買したほうがいいという結果が。次が木曜日。

月曜日はさすがに前週の平均値を気にしている人が多いということでしょう。

木曜日が次に多いのは週末に近づいたのでそろそろ今週の落としどころを予想しようと考えるからでしょうか。

しかし、曜日別に走らせて、それぞれを合計したらすごい損益（20158ドル）になりますね。元金が1年で３倍になっちゃいます。

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• 超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(3) 改良型
• 超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(4) さらに改良型

プログラムソース

//
// yasciiWeekly02.mq4　日足で動作

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44592        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiWeekly02"; //コメント
extern int Fast_period = 5;
extern int weekday = 1; // Monday=1

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) == weekday + 1  
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   TimeDayOfWeek(Time[0]) == weekday + 1   
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) == weekday && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) == weekday && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

###

ご契約者　様
平素より弊社サービスをご利用いただき深謝申し上げます。
本日、ご契約の環境のホストサーバ内にてシステムが正常に
動作していないことを確認した為、誠に恐縮ではございますが、
ホストサーバー及び、ご契約サーバーの再起動を行わせて頂きました。
日時：2015年02月27日（金）8時00分(日本時間）

昨年年末から利用している Windows VPS（仮想専用サーバー）の web-keepers のトラブルですが、ちゃんと動き出したと思ったら、今朝また上記のメールが。

案の定、MetaTrader4 が落ちていました。

これでは自動売買などできません。

昨日からのデモ口座での自動売買の成績は幸いに影響を受けていませんでしたが。

これでうまくいくと思ったのですが、他の VPS サーバーに移行するときが来たようです。

とりあえずは自宅サーバーに移行させますかね。

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• web-keepers Windows VPS についてのトラブル(2)
• web-keepers Windows VPS についてのトラブル

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平均（移動平均線）からの乖離をトレードシグナルにしていらっしゃる人が結構います。

ということで、乖離率を表示するインディケーターを自作してみました。

ついでに、乖離率の移動平均であるシグナルも表示します。

乖離率の計算に使用する移動平均線の種類も4種類から選べるようにしました。

サブウィンドウが乖離率です。

え、ボリンジャーバンドを見るから要らない！？

プログラムソース

//+------------------------------------------------------------------+
//|                          yasciiKairi01.mq4 
//+------------------------------------------------------------------+

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Orange
#property indicator_color2 Violet
#property indicator_level1   0

//---- input parameters
extern int  MA_period = 20;
extern int  Sig_period = 9;
extern int MA_method = 0; // SMA(0), EMA(1), SMMA(2), LWMA(3)

//---- buffers

double kairi[];
double kairiX[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
//---- indicators
  IndicatorBuffers(2);
  IndicatorShortName("Kairi(" + MA_period + ")");
  SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
  SetIndexBuffer(0, kairi);
  SetIndexBuffer(1, kairiX);
  SetIndexStyle(1, DRAW_LINE);

 //----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
 //----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int counted_bars = IndicatorCounted();
   int i, j, limit ;

// to prevent possible error
   if(counted_bars < 0)
     {
       return(-1);
     }
   if(MA_method >= 4)
     {
       MA_method = 0;
     }

   limit = Bars - counted_bars;

   for(i = limit - MA_period ; i >= 0; i--)
     {
       double sma20 = iMA(NULL, 0, MA_period, 0 , MA_method , PRICE_CLOSE, i) ;
       kairi[i] = 100.0 * (Close[i]- sma20) / sma20 ;
      }

   for(j = limit - MA_period - Sig_period; j >= 0; j--)
      {
        kairiX[j] = iMAOnArray(kairi,0,Sig_period,0,MODE_EMA,j);
      }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

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昨年年末から利用している Windows VPS（仮想専用サーバー）の web-keepers のトラブルですが、先週末のメンテナンス以降、MetaTrader4 は一度も落ちていません。

奇跡的、というかこれが当たり前の姿のはずです。

メンテ後のデモ口座での自動売買の成績は、

ポンド円とユーロ円ばっかりですが、差し引き 32800円と出入りの激しい相場です。

ギリシャ問題のせいでしょうか。

ドル円は一向にチャンスが来ない（トレンドが出ない）みたいですね。

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web-keepers Windows VPS についてのトラブル

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上の本の p80 に載っているこの本２つ目のシステムはウィクリートレード（月曜日に売買し、週末に決済） で、日足で動作するものです。

• 買い 月曜日の始値が前週の 5日の平均より低い
• 売り 月曜日の始値が前週の 5日の平均より高い
• 決済 金曜日に強制決済

土曜日に決済したかったのですが、サーバーの時間がずれている（サマータイムもあるしね）のと、日足が週 5本と6本のサーバーがあるのとで、金曜日に決済することにしました。

プライスは前の週のピボット値（平均値に近い）に向かうという傾向があるので、逆張りになっているのでしょう。

EA にしてみると、なるほど多くの通貨ペアで利益が出ますネ。

ユーロ・ドル が一番優秀でした。

EURUSD 日足 2014/1/1 – 2015/1/1

ほとんど元金を割っていないので、運用中は気分がいいんじゃないでしょうか。

金曜日の朝に決済してしまうのが気になりますが、金曜日夜の狂騒劇に巻き込まれなくて、かえっていいですもんね。

関連記事

• 超シンプルな自動売買プログラム（10） 移動平均線（MA）クロス マクロス＋バルキリー
• 超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(2)　曜日属性
• 超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(3) 改良型
• 超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(4) さらに改良型

プログラムソース

//
// yasciiWeekly01.mq4　日足で動作

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  44591        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiWeekly01"; //コメント
extern int Fast_period = 5;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) == 5  
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   TimeDayOfWeek(Time[0]) == 5 
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) == 1 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 3) > Open[0]
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  TimeDayOfWeek(Time[0]) == 1 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 3) < Open[0]
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  }

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上の本の p79 に載っているこの本最初のシステムは 2本の移動平均線（MA）のクロスを使った超シンプルなもの。

• 買い 5期間平均の移動平均線が 25期間平均の移動平均線を上回る
• 売り 5期間平均の移動平均線が 25期間平均の移動平均線を下回る
• 決済 10期間保有した後 あるいは 逆の売買サインが出たとき

MAクロスなのでマクロスと私は呼んでいます。

一定期間の保有で仕切る（見切る）というのは私はやらないのですが、やってみました。

2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 4時間

本にはないのですが、私のいつもの固定ロスカットをつけたのが下。

最大ドローダウンが半減し、曲線も少しなだらかになりました。

固定ロスカットは一定の値（ヴァリュー）で切るのでバルキリーとでも呼びましょうか。なかなか効果があります。

このマクロスはバルキリー付きでもパフォーマンスは他の EA と比べていまいちですが、保有期間を制限するというアイディアはありだと思います。

なお、保有期間の数値を最適化で決めるようにすると最適解はもっと長くなるようです。ただし、総損益と最大勝ち金額が増えますが、勝率と最大ドローダウンは下がります。

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FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術 / 池田 悟

プログラムソース

//
// yasciiMAcross01.mq4

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42591        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiMAcross01"; //コメント

//---- input parameters

extern int Slow_period = 25;
extern int Fast_period = 5;
extern int pos_timeMAX = 10;
int pos_time = 0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 12.0 ; 

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   pos_time += 1 ;

     double ma5 = iMA(NULL, 0, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1);
     double ma25 = iMA(NULL, 0, Slow_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1);
     double ma5s = iMA(NULL, 0, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2);
     double ma25s = iMA(NULL, 0, Slow_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 2);

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット

   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  ((ma5 < ma25 && ma5s > ma25s)|| pos_time > pos_timeMAX || OOPL - lc*Point >= Close[1] )  
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
          pos_time = 0;
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ((ma5 > ma25 && ma5s < ma25s) || pos_time > pos_timeMAX || OOPS + lc*Point <= Close[1] )  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
          pos_time = 0;
    }   

   //買いエントリー
   if(  ma5 > ma25 && ma5s < ma25s
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);    pos_time = 0;
    }

   //売りエントリー
    if(  ma5 < ma25 && ma5s > ma25s
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);     pos_time = 0;
    } 

   return(0);
  }

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オシレーター系の評価には、「基準となる数値をどうとるか」 や「順張りととらえるかあるいは逆張りと考えるか」など難しい問題が多数あります。

上のチャートではサブウィンドウに RSI を表示してあります。

ここでは点線のラインは 30 と 70 を採用することにしますが、どの時点でどういう判断をくだすかでいろいろ変わってきます。

たとえば、

• A地点（RSI が買われすぎゾーンに突入）
• B地点（RSI が買われすぎゾーンを脱出）
• C地点（RSI が売られすぎゾーンに突入）

のどの地点を判断基準にするかということを考えてみます。

A地点（RSI が買われすぎゾーンに突入）を買われすぎと判定

よくみる考えですが、バンドウォークの始点だったりするとこれからずっと買われすぎの状態が続きます。

ここで売ったりするプログラムでは大負けすることが多いです。損切りはしっかりとしましょう。

B地点（RSI が買われすぎゾーンを脱出）を売られ始めと判定

これもよく見る考えですが、しっかりしたレンジ相場以外ではあまり有効ではありません。

C地点（RSI が売られすぎゾーンに突入）を買われすぎの終焉と判定

これを売られすぎとするという考えは「A地点（RSI が買われすぎゾーンに突入）を買われすぎと判定」することの逆パターンになりますので省略しますが、そうではなく、ここまでが買われすぎの状態とする考え方です。

そう間違いではないのですが、上のチャートのようにトレンドや非トレンド（上昇＆下降）がごった混ぜの状態を区別できていませんね。

まとめ

オシレーター系の指標はレンジ相場などでは有効ですが、トレンド相場では有効でなくなるばかりか、むしろ有害になる危険性も高いです。

そのためレンジ相場かトレンド相場かを別の方法で判別してから適用する必要があります。

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超シンプルな自動売買プログラム（9） RSI クロス

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超シンプルな自動売買プログラム として RSI とそのシグナル（直前3本の平均値）とのクロスを考えてみました。

RSI はオシレーター系では最も有名なものですね。

• 買い RSI がBuyLevel 以上のときに RSI が上昇（シグナルを上抜け）
• 売り RSI がSellLevel 以下のときに RSI が下降（シグナルを下抜け）
• 決済 逆のサインが出たとき または 固定ロスカットにひっかかったとき

結果

2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 4時間足

最適化した後のパラメーターは RSI Period = 11、BuyLevel ＝ 48、SellLevel ＝52 です。

固定ロスカットはつけましたが、ほとんど無意味です。

利益曲線を見るとトレンド時に頑張るタイプです。RSI はオシレーターのくせにヘンですよね。

まあ、RSI のシグナルとのクロスなので RSI の上昇が買いのサイン、下降を売りのサインとみなしているわけですから、順張りとしての使い方です。そう考えるとヘンではないでしょう。

オシレーターっぽいところかな、と思うのは、トレンドのないときのロスが比較的少ないところでしょうか。

プログラムソース

//
// yasciiRSI01.mq4
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42531        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiRSI01"; //コメント

extern int RSI_Period = 14 ;
extern double BuyLevel = 50.0;
extern double SellLevel = 50.0;

extern double ILC = 40.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS ;

int start()
  {

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

      double RSI_MAIN1 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 1 );
      double RSI_MAIN2 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 2 );
      double RSI_MAIN3 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 3 );
      double RSI_MAIN4 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 4 );
      double RSI_Signal1 = (RSI_MAIN1 + RSI_MAIN2 + RSI_MAIN3)/3.0 ;
      double RSI_Signal2 = (RSI_MAIN4 + RSI_MAIN2 + RSI_MAIN3)/3.0 ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if(    ((RSI_MAIN1 < RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 >= RSI_Signal2) ||( OrderOpenPrice() - lc * Point >= Close[1]))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);  
   if(    ((RSI_MAIN1 > RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 <= RSI_Signal2)||( OrderOpenPrice() + lc * Point <= Close[1]))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    RSI_MAIN1 > RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 <= RSI_Signal2 && RSI_MAIN1 > BuyLevel
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    RSI_MAIN1 < RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 >= RSI_Signal2 && RSI_MAIN1 <= SellLevel
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);
  }

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