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マックトリプルバーガーシステムの改良 / Damiani フィルタ使用

公開日: : マネー

マックトリプルバーガーシステムの改良をしてみました。

改良点: Damiani フィルタを用いて「Do not trade」の時期はエントリを回避する

結果は取引数が直近の 22ヶ月間で 14回減少と、あまり効果はないようですが、プロフィットファクターは 1.70 とやや改善

勝率は 1%弱ダウン。

収益も 若干ですが、改善しています。

年率は 79%。

オリジナル(yasciiMaCD_3cross4.ex4)買いのみ

改良型(yasciiMaCD_3cross5.ex4)買いのみ

改良型(yasciiMaCD_3cross5.ex4)買い+売り

売りも行うようにしてもプロフィットファクターは低下し、勝率も低下。収益はわずかに改善するものの誤差の範囲かもしれません。

取引数は倍近くに増えますが、手数料(スプレッド含む)を考えると疑問。

これからの相場がダウントレンドが多いと有効でしょうけど。

あ、まだ売りの場合の最適化はできていませんけどね。

売り(円高用)のほうが急激な下落に対応しないといけないケースが多いので、パラメーターを変えるか、別のロジックを使った EA を採用するほうがよいと思います。

改良型(yasciiMaCD_3cross5.ex4)買いのみの収益グラフ

改良型(yasciiMaCD_3cross5.ex4)買い+売りの収益グラフ

見た目も上のグラフの方がなめらかで気分がいいですね。

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