*

[FX] 非対称クラウドフィルタの発表

公開日: : 最終更新日:2015/04/24 マネー

新作のクラウドフィルタを製作したので発表します。

クラウドフィルタとは、一目均衡表の雲の中にある場合にエントリをしないというものです。

今まで使用していたクラウドフィルタ両側性(対称性)片側性 がありましたが、新たに両側性(非対称性)を加えます。

片側性クラウドフィルタ とは

  • 買いの場合、雲より上にある場合しかエントリしない
  • 売りの場合、雲より下にある場合しかエントリしない

両側性クラウドフィルタ とは

  • 買いの場合、雲より下にある場合もエントリする
  • 売りの場合、雲より上にある場合もエントリする

というものです。

両側性のほうが大きなトレンドを取れますが、雲がすぐ直前にあるもので勝率が下がる傾向にあります。

「雲がすぐ前にあると、初期ロスカットと雲までの利益との比(プロフィットファクター)が1を割ったりするので入らない方がいい」

と書いてある本も多いですよね。

でもそこそこ離れていたら雲で跳ね返されてもちょっとだけでも利益がとれてよかった場合もありますし、雲を突き抜けた場合は雲抜けまで待つより大きな利益になるわけです。

そこで、

  • 買いの場合、雲より下にある場合もエントリを考慮するが、初期ロスカット値の何倍か分だけ離れていないとエントリしない
  • 雲より上なら少しでも離れていたらOK
  • 売りはその逆

というのを両側性クラウドフィルタの非対称性バージョン「非対称クラウドフィルタ」と呼ぶことにします。

こんなかんじです。

え、わかりにくい?

何倍がいいかは最適化によって決めます。

multi という変数を導入して、初期ロスカットに掛けた分だけ離れていないとエントリしない・・・ multi  は上記のプロフィットファクターにあたる係数です。

EURUSD 1時間足 2015/4/6-2015/4/22  yasciiHA06.ex4

multi 損益 総取引数 プロフィットファクター ドローダウン %
0 186.2 31 1.59 1.35
0.1 269.5 29 2.1 1.35
0.2 259.5 28 2.06 1.35
0.3 271.5 28 2.11 1.35
0.4 271.5 28 2.11 1.35
0.5 271.5 28 2.11 1.35
0.6 271.5 28 2.11 1.35
0.7 251.9 27 2.03 1.35
0.8 251.9 27 2.03 1.35
0.9 251.9 27 2.03 1.35
1 251.9 27 2.03 1.35
1.1 251.9 27 2.03 1.35
1.2 251.9 27 2.03 1.35
1.3 131.6 27 1.5 1.59
1.4 131.6 27 1.5 1.59
1.5 72.8 26 1.28 1.6
1.6 31 24 1.12 1.59
1.7 47.9 24 1.2 1.43
1.8 47.9 24 1.2 1.43
1.9 47.9 24 1.2 1.43
2 47.9 24 1.2 1.43

表内のプロフィットファクターは(利益額÷損失額)で意味合いが異なります。

なんと、この場合は 0.3 – 0.6 倍が最もいいということになります。

せめて 1.5 はないとエントリする意味がないよね、と思っていた人も多いのではないでしょうか。

プログラムソース

yasciiHA06.mq4

関連記事

[FX] 非対称クラウドフィルタの実戦投入

###

関連記事

金持ちワーカー、貧乏ワーカーのキャッシュ苦労クワドラント(素案)

* え~、「金持ちワーカー、貧乏ワーカーのキャッシュ苦労クワドラント」というものを提唱します。

記事を読む

【FX】 ZuluTrade デモ口座を開いてみた

ZuluTrade とはここに登録している FXトレーダーの中から有望そうな人を自分が選んで、そ

記事を読む

米国株投資 (2)

以前の記事「米国株投資(1)」、「米国株投資(2) ETF ってすごい」で触れましたが、昨年の9月か

記事を読む

2020/10/28 アメリカ株3日連続の下げ

コロナがまたぶり返しているのと、大統領選直前ということでなのか、アメリカ株の「暴落」が3日連続してい

記事を読む

【FX】Voorloper という EA

Voorloper(フォーローパー?)はオランダ語です。 英語の forerunner にあた

記事を読む

[FX]時間帯理論 欧州時間の逆張りタイム

前回の記事「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑 昇人 」で紹介した時間帯理論ですが、東

記事を読む

[FX] 曜日属性

本日リアル口座で yasciiHA04c.ex4 を稼働し、放置していますが、ここまで勝ちがあり

記事を読む

MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 売却

* * 私は新生銀行で投資信託(ファンド)を買っています。 1年前まで投資していて最近

記事を読む

ふるさと納税4回め / 無洗米 大館市

以前の記事「ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町」でセキの切れた私はさらに続けて納税(寄付)す

記事を読む

米国株投資(1)

先月から米国株投資信託&ETF を始めましたが、いい時代になりましたね。 ずいぶん昔は「ドル投

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Windows11 どエラいエラー発覚

https://www.youtube.com/watch?v=7Tp

[FX] 新たな Tokyo Boxプログラム(2)

先日作製した Tokyo Boxプログラムは、少しずつ改良を加えていま

【FX】トレンドフォローの利確にシャンデリア エグジット

トレンドフォローの自動売買プログラム(EA)で、いつも困るのが利益確定

【FX】London Box というプログラム

昨日作った Tokyo Box は東京時間でできたボックスの高値、低値

[FX] 新たな Tokyo Boxプログラム

Tokyo Box(別名多数あり) シリーズは、 値動きの少

→もっと見る

  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑