[FX] マルチタイム平均足を使ったトレンドフォロープログラム
公開日:
:
マネー
FX で1日間から数日間程度のトレンドをフォローする方法として、いろいろなものが考案されているわけですが、今回は今まで作っていなかったアプローチとして、3つの時間足の平均足の色(つまり価格の上下)を見てエントリ&エグジットするシステムを考えました。
3つの時間足とは 1時間、4時間、24時間を想定しています。もう少し短いトレンドを相手にするのなら、15分、1時間、4時間がいいでしょう。
裁量トレードのシステムとして3つ以上の時間足の平均足を使ったものがありまして、別の指標(QQE とか DTI、MACD、パーフェクトオーダーなど)を加えてフィルタリングしているものが多いです。
今回はフィルタとしてもっともシンプルな2本の長短の移動平均線(21EMA、200EMA)をとりあえず採用しました。
それから・・・タイムフィルタは必須です。通貨により動く時間帯はある程度決まっているからですね。
*
とりあえず1時間足専用で試作。
ドル円、ポンドドルは期待はずれでしたが、ユーロドル、ドルフラン(USDCHF)がベストマッチのようです。このうちでは、スプレッドの関係でユーロドルがいいでしょう。
ユーロドル EURUSD 2021/1/1- 2021/5/8 1時間足 1万通貨
純益 402ドル、プロフィットファクター 1.90、勝率 43.64%、最大ドローダウン 1.03%とまずまずです。
4ヶ月少しの成績ですし、5万通貨(最大ドローダウン5%程度)でやれば 年率 60%相当・・・まあ、取らぬ狸の皮算用ですが。
グラフのデコボコが気になりますが、相場のトレンド出現時期によるバラツキなので、トレンドフォロワー型では宿命的なものでしょうがないでしょう。
ただ、フィルタなどもう少し改良してみる余地がありそうです。
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