【FX】3本の RCI を使った自動売買プログラム (3)

公開日： 2024/11/21 : 最終更新日：2024/11/22 マネー

少し改良を加えてみました。

RCI というのは価格の順位と時間の縦位とがどれほど相関しているかという指標で、正の比例関係が +100％、負の比例関係が -100％と考えることができます。

RCI と 0％との比較でトレンド判定しているプログラムが多いようです。
でも、0％の相関っていうのは全く無関係なランダム分布のことを指します。
それより少し大きいだけでトレンド判定するのはおかしいのではないでしょうか。

ということで、前回のプログラムを +Ｂ％より大きければ上昇トレンド、ーＢ％より小さければ下降トレンドということに変更してみました。
B は可変で、バックテストで決定します。だいたい 10-30％あたりに落ち着くようです。

バックテスト Silver 15分足 2024/10/20 – 2024/11/20 0.1ロット固定

純益 1280.22＄、最大ドローダウン 305.10＄、プロフィットファクター 4.18、8勝6敗（勝率 57.14％）とまずまずです。
トレード数が 14 と少ないですが、2日に 1回程度なので許容できます。
負けたときの損失に比べて買ったときの利益がかなりいいので、運用は楽そうですね。

もう少し改良できるかな？

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