[FX] ３本の RCI を使った自動売買プログラム (2)

4年ほど前の記事「[FX] ３本の RCI を使った自動売買プログラム ys3RCI001a.ex4」の続きになります。

RCI というオシレーター系のインジケーターがありまして、価格や値幅が計算に入っていないという奇異な特徴があります。

単純に順位だけを問題にしています。
過去Ｎ本のうち何番目に高いのかを問題にしているのです。
たとえば 9期間の RCI は、
現在の足が過去9本で一番高い値を取っていると 100
現在の足が過去9本で一番低い値を取っていると -100
現在の足が過去9本で 5番目の値を取っていると 0
を示します。
そのため上昇や下降に非常に敏感です。

なぜか独特の人気があり、なかでも３本の RCI を使った裁量トレードの方法は比較的ポピュラーな手法で、変法も多数あるようです。

３本の RCI（期間がそれぞれ 9,26,52 のことが多い）がともに下限付近から上昇するときに買い、上限付近からにともに下降するときに売りとすればほぼ必勝となるのですが、なかなかそのようなチャンスは現われません。

この他にも３本の関係からいろんなロジックをいろんな人が使っています。

＊

本日は以前と違うロジックを思いついたのでプログラムを作成。

買いのエントリ

３本のRCI（9,26,52）が全部上向きになり、9RCI が 26RCI を上抜いたとき

売りのエントリ

３本のRCI（9,26,52）が全部下向きになり、9RCI が 26RCI を下抜いたとき

エントリフィルタ

1. 78EMA が上向きのとき買いのみ／下向きのとき売りのみ
2. タイムフィルタ

買いのエグジット（どちらかが成立したとき）

1. 26RCI が下向き
2. HLトレーリングストップにかかる

売りのエグジット（どちらかが成立したとき）

1. 26RCI が上向き
2. HLトレーリングストップにかかる

78EMA を使っているのは、値がまったくわからないで売買するのが怖いのと、上位足の傾向だけでもロジックに含ませておきたいという心理的葛藤からです。^^

＊

EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、GBPCAD、EURCAD、AUDCAD、US30(DOW) などが成績がいいです。
クロス円はさっぱりだめでした。
78期間もの EMA を使ったためか 周期の長いトレンドを獲ることが得意で、1時間足くらいが成績がいいです。

バックテストです。

2024/7/17 – 2024/10/17 GBPCAD 1時間足 0.1ロット固定

純益 350.25＄、最大ドローダウン 99.25＄、プロフィットファクター 4.77、9勝10敗（勝率 47.37％）とまずまずですが、トレード数が 19 と少ないですね。

エントリは結構いいところで入れており、その後の経過も比較的順調。
利確がちょっと遅いかなという印象はあるものの、まずまずではないでしょうか。

ちょっと改良してみましょうか。

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