日別アーカイブ: 2015年1月26日

VQ を使った自動売買ソフト

投稿日: 2015年1月26日 | コメントする

昔一世を風靡したインディケーターに VQ があります。

最近なぜか人気は下火になっていますが、実力はA級だと思っています。

これもトレンドに強い指標ですね。

サブウィンドゥが VQ です。

この矢印の通りに売買すれば結構勝てる気がしませんか？

ちゃぶついているところはミスショットが多いですが、ミニトレンドは結構最初から最後まできれいにとってくれています。

で、この矢印とおりに売買するソフトを作ってテストしてみました。

USDJPY 4時間足（2014/1/1-2015/1/1）

フィルタなしでも結構うまくいっています。

取引数も結構多いので、ここからフィルタをかけて磨けばなかなかよくなりそうな予感がします。

資産曲線

ドローダウンも埋めていけそうな気がしますね。

###

コメントする

カテゴリー: マネー

Trend Intensity Index を使った EA(2) Damiani filter版

投稿日: 2015年1月26日 | コメントする

以前の記事で紹介した Trend Intensity Index（TII） という指標で作った EA ですが、Damiani フィルタによりノントレンドのときのエントリをカットしてみました。

バックテスト結果（2014/1/1-2015/1/4）USDJPY 1時間足

プロフィットファクター 1.69、勝率 39.84%、最大ドローダウン 15.37％と若干改善。資金は 2.26倍に。

もう少し効きのいいフィルタがほしいですが。

ちなみに改善前

収益曲線

ちなみに改善前

ドローダウンは見るからに改善しましたね。Damiani、やるじゃん。

関連記事

プログラムソース

//
//    yasciiTII03
//            with Damiani
//   動作には TII_RLH.ex4 が必要

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42239        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "TII03"; //コメント

extern int Major_Period=16;
extern int Minor_Period=11;
int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma
extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4
color LevelColor=Silver;
extern int BuyLevel=35;
int MidLevel=50;
extern int SellLevel=77;
extern int R1Level=3;
extern int R2Level=97;
extern int Fast_period = 14 ;
extern double margin = 0.0 ;

extern double ILC = 60.0 ;

//---- input parameters damiani_filter用
extern int       Viscosity=13;
extern int       Sedimentation=50;
extern double    Threshold_level=1.3;
extern bool      lag_supressor=true;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

//damiani_filter用
double    lag_s_K=0.5;
double   s0 = 0; 
double   s1= 0;
double   s2 = 0;
double   s3 = 0;
double   vol=0;
double t=Threshold_level;

int damiani_f()
{

      double sa=iATR(NULL,0,Viscosity,1);
      double ia = iATR(NULL,0,Sedimentation,1) ;
      if(lag_supressor){
         if (ia == 0) vol = 1.0 ;
         else vol= sa/ia + lag_s_K*(s1-s3);   
      }else{
         if (ia == 0) vol = 1.0 ;
         else vol= sa/ia;   
      }

      double anti_thres=iStdDev(NULL,0,Viscosity,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1);

      double isd = iStdDev(NULL,0,Sedimentation,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1) ;
      if (isd == 0) anti_thres = 1.0 ;
      else anti_thres = anti_thres/isd ;

      t=t-anti_thres;

      s3 = s2; s2 = s1; s1= s0; 
      s0 = vol;

      if (vol>t){
      	return(1);
      }else{
      	return(0);
      }
}

int start(){

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if( Bid < FastLL1-margin 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   if( Ask> FastHH1+margin
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //暴落対策（終わり）

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double tii1 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 1);
       double tii2 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 2);
       double tii3 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 3);       
       double tii4 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 4);   
       double tiiSM1 = (tii1+tii2+tii3) / 3.0 ;
       double tiiSM2 = (tii4+tii2+tii3) / 3.0 ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((tii1 < R2Level && tii2 > R2Level) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((tii1 > R1Level && tii2 < R1Level )|| (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( ((tii1 > BuyLevel && tii2 < BuyLevel) || (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) ) && damiani_f() ==1
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(( (tii1 < SellLevel && tii2 > SellLevel) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)) && damiani_f() ==1
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);

  }
// 終わり

###

コメントする

カテゴリー: マネー

Trend Intensity Index を使った EA

投稿日: 2015年1月26日 | コメントする

以前の記事で紹介した Trend Intensity Index（TII） という指標で作った EA ですが、実際にサーバー上で運用すると致命的バグを発見。

修正したコードを載せます。

バックテスト結果（2014/1/1-2015/1/4）USDJPY 1時間足です。

プロフィットファクター 1.38、勝率 37.50%、最大ドローダウン 26.90％と散々な結果でした。

レンジ相場を除くとまずまずかもしれませんが。

関連記事

プログラソース（TII_RLH.ex4 が必要）

//
//    yasciiTII02
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42235        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "TII02"; //コメント

extern int Major_Period=18;
extern int Minor_Period=12;
int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma
extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4
color LevelColor=Silver;
extern int BuyLevel=37;
int MidLevel=50;
extern int SellLevel=65;
extern int R1Level=3;
extern int R2Level=97;

extern int Fast_period = 14 ;
extern double margin = 0.0 ;

extern double ILC = 60.0 ;
// extern double TP = 110 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

int start(){

    //暴落対策（始め）

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  

   //買いポジションのエグジット
   if( Bid < FastLL1-margin 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 

   //売りポジションのエグジット
   if( Ask> FastHH1+margin
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //暴落対策（終わり）

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double tii1 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 1);
       double tii2 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 2);
       double tii3 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 3);       
       double tii4 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 4);   
       double tiiSM1 = (tii1+tii2+tii3) / 3.0 ;
       double tiiSM2 = (tii4+tii2+tii3) / 3.0 ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((tii1 < R2Level && tii2 > R2Level) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) //|| ( OOPL+TP <= Close[1] ))
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((tii1 > R1Level && tii2 < R1Level )|| (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) //|| ( OrderOpenPrice()-TP >= Close[1] ))
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( ((tii1 > BuyLevel && tii2 < BuyLevel) || (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(( (tii1 < SellLevel && tii2 > SellLevel) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel))
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);

  }

###

コメントする

カテゴリー: マネー

QQE を使った自動売買ソフト(2)

投稿日: 2015年1月26日 | コメントする

前回の記事「QQE を使った自動売買ソフト」でご紹介した、QQE という指標を使った EA（expert advisor）ですが、プログラムソースを載せます。

QQE_with_Alerts.ex4 というインディケーターが必要ですが、MetaTrader4 からダウンロードできます。

USDJPY 4時間足（2014/1/1-2015/1/1）の結果

パラメーターは SF = 4、LossCut = 20。

プロフィットファクター4.57（過去最高）。勝率 59.38％（過去最高）。最大ドローダウン 6.75％（過去最低＝最良）。

ただ、売買回数が少ないです。11日に1回です。

そのため、資産は 3.2倍にしかなりません。^^

USDJPY 1時間足（2014/1/1-2015/1/1）の結果

パラメーターは SF = 5、LossCut = 40。

プロフィットファクター 2.26。勝率 50.00％。最大ドローダウン 8.59％と数字は悪くなりますが、売買回数は倍以上になります。

資産は 1.8倍どまり。なかなかうまくいきません。

いずれにしろトレンド相場でしか稼げないタイプです。

ちなみに時間足が短くなれば成績は悪化します。

関連記事

プログラムソース

//
// yasciiQQEcross01.mq4
//              QQE_with_Alerts.ex4 が必要
//                

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42527        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "QQE01"; //コメント

extern int SF = 5;
extern double LossCut = 40.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

double   QQE_MAIN1 ;
double   QQE_Signal1 ;
double   QQE_MAIN2 ;
double   QQE_Signal2 ;

int OS ;

int start()
  {

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   QQE_MAIN1 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\QQE_with_Alerts" ," --- INDICATOR SETTINGS ---",SF," --- Alerts ---",50,true,true,"alert.wav",false ,0, 1 );
   QQE_Signal1 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\QQE_with_Alerts" ," --- INDICATOR SETTINGS ---",SF," --- Alerts ---",50,true,true,"alert.wav",false ,1, 1 );
   QQE_MAIN2 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\QQE_with_Alerts" ," --- INDICATOR SETTINGS ---",SF," --- Alerts ---",50,true,true,"alert.wav",false ,0, 2 );
   QQE_Signal2 = iCustom(NULL, 0, "Downloads\\QQE_with_Alerts" ," --- INDICATOR SETTINGS ---",SF," --- Alerts ---",50,true,true,"alert.wav",false ,1, 2 );

   double lc = LossCut;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if(    ((QQE_MAIN1 < QQE_Signal1  &&  QQE_MAIN2 > QQE_Signal2) || ( OrderOpenPrice() - lc * Point >= Close[1] ))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   if(    ((QQE_MAIN1 > QQE_Signal1  &&  QQE_MAIN2 < QQE_Signal2) ||( OrderOpenPrice() + lc * Point <= Close[1] ))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    QQE_MAIN1 > QQE_Signal1  &&  QQE_MAIN2 < QQE_Signal2  && QQE_MAIN1 > 50.0
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    QQE_MAIN1 < QQE_Signal1  &&  QQE_MAIN2 > QQE_Signal2 && QQE_MAIN1 <= 50.0
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);
  }

###

コメントする

カテゴリー: マネー

QQE を使った自動売買ソフト

投稿日: 2015年1月26日 | コメントする

QQE という RSI を元にした指標がありまして、結構精度が高いので気になっていました。

オシレーターの部類なのですが、シグナルを出るように改良した QQE_with_Alerts.ex4 というインディケーターを入手して分析。

それを使って自動売買ソフト（EA： expert advisor）を作ってバックテストしてみました。

こんな感じです。

ロジックとしては、青い実線（QQE）が黄色の点線（シグナル）を上抜ければ買い、下抜ければ売りなのですが、そのまま売買すると結構ロスが出ます。

そこで、QQE が 50以上のときに買いのみ、50未満のときは売りのみという制限をつけますと、非常にいい感じになりました。

USDJPY 1時間足で、2014/6/1-2015/1/23 （日時を合わせるのを忘れてこうなりました）での結果です。

約8ヶ月の結果としては結構いいのではないでしょうか。

資金が 1.8倍になりました。

なにより最大ドローダウンが 8.87% と過去最良で安心感バツグンです。

プロフィットファクター 2.09、勝率 50% も文句なしです。

ドル円相場はこの期間は前半はレンジ、後半は上りトレンドでした。

レンジ相場で損失を出しておりませんし、トレンド相場でショート方向の勝率もロング方向とほぼ同じというのもありがたいですね。

うちの３番バッターになりそうな予感です。

ちょっと改良してから試験運用してみます。

関連記事

###

コメントする

カテゴリー: マネー

今月の暦
2015年1月

月火水木金土日

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

« 12月 2月 »
訪問者数
カテゴリー
- アフィリエイト (58)
- オーディオ (449)
- パソコン (995)
- ホームページ (186)
- マネー (1,120)
- 医療 (172)
- 日記 (1,699)
- 未分類 (556)
- 画像診断 (282)
- 美術 (21)
- 読書 (1,941)
- 音楽 (1,778)
リンク
- マイストアアマゾンにお店を出しました
- 裏ブログ『毎日毎日命を24時間も削って生きている』当ブログの裏ブログです。と言っても特に深い関係はないです。
- 過去の日記過去の日記（12年分；毎日）
- 遠隔画像診断てれらじ庵遠隔画像診断医としての日記
- 遠隔画像診断やすきーやすきーの本家サイト
Ninja Tools
RSS feed