日別アーカイブ: 2015年1月7日

公開されているインディケーター Damiani_volatmeter のソースより抜き出して、私が関数版に書き直したものがこちらです。

ご自分の EA にお使いください。

戻り値はトレンド相場のとき１、レンジ相場のとき０です。

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//            Damiani volatmeter 関数版 終値を使用
//
//　戻り値はトレンド相場のとき１、レンジ相場のとき０
//+------------------------------------------------------------------+

//---- input parameters
extern int       Viscosity=13;
extern int       Sedimentation=50;
extern double    Threshold_level=1.3;
extern bool      lag_supressor=true;

double   lag_s_K=0.5;
double   s0 = 0; 
double   s1= 0;
double   s2 = 0;
double   s3 = 0;
double   vol=0;
double t=Threshold_level;

int damiani_f()
{

      double sa=iATR(NULL,0,Viscosity,1) ;
      double ia = iATR(NULL,0,Sedimentation,1) ;
      if(lag_supressor){
         if (ia == 0) vol = 1.0 ;
         else vol= sa/ia + lag_s_K*(s1-s3) ;   
      }else{
         if (ia == 0) vol = 1.0 ;
         else vol= sa/ia ;   
      }

      double anti_thres=iStdDev(NULL,0,Viscosity,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1) ;

      double isd = iStdDev(NULL,0,Sedimentation,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1) ;
      if (isd == 0) anti_thres = 1.0 ;
      else anti_thres = anti_thres/isd ;

      t=t-anti_thres;

      s3 = s2; s2 = s1; s1= s0; 
      s0 = vol;

      if (vol>t){
      	return(1);
      }else{
      	return(0);
      }

}

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マックトリプルバーガーシステムの改良をしてみました。

改良点： Damiani フィルタを用いて「Do not trade」の時期はエントリを回避する

結果は取引数が直近の 22ヶ月間で 14回減少と、あまり効果はないようですが、プロフィットファクターは 1.70 とやや改善。

勝率は 1%弱ダウン。

収益も 若干ですが、改善しています。

年率は 79％。

オリジナル（yasciiMaCD_3cross4.ex4）買いのみ

改良型（yasciiMaCD_3cross5.ex4）買いのみ

改良型（yasciiMaCD_3cross5.ex4）買い＋売り

売りも行うようにしてもプロフィットファクターは低下し、勝率も低下。収益はわずかに改善するものの誤差の範囲かもしれません。

取引数は倍近くに増えますが、手数料（スプレッド含む）を考えると疑問。

これからの相場がダウントレンドが多いと有効でしょうけど。

あ、まだ売りの場合の最適化はできていませんけどね。

売り（円高用）のほうが急激な下落に対応しないといけないケースが多いので、パラメーターを変えるか、別のロジックを使った EA を採用するほうがよいと思います。

改良型（yasciiMaCD_3cross5.ex4）買いのみの収益グラフ

改良型（yasciiMaCD_3cross5.ex4）買い＋売りの収益グラフ

見た目も上のグラフの方がなめらかで気分がいいですね。

関連記事

•  Damiani フィルタ（関数版：MetaTrader4用）のソース
• MACDバーシステムの改良(4)　早めの利益確定

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うちのマックトリプルバーガーと名づけた EA（自動売買プログラム）は売りと買いとで成績が違いすぎます。

買いでは抜群ですが、売りは非常に不満。

売りのパラメーター調整中のために現在は”買い”のみ有効にしています。

そのためか本日は一度も起動しませんでした。

しかし、Kolachi を両方向起動にしているのでこれが起動しました。

1. 2015.01.05 21:10:00 sell 1.00 usdjpy 119.579 ⇒ 2015.01.06 01:00:07 119.327 （＋25200）
2. 2015.01.06 02:45:00 sell 1.00 usdjpy 119.351 ⇒ 2015.01.06 02:53:11 119.351 （＋0）
3. 2015.01.06 04:25:00 sell 1.00 usdjpy 119.296 ⇒2015.01.06 07:32:18 119.127 （＋16900）
4. 2015.01.06 10:45:00 sell 1.00 usdjpy 118.937 ⇒ 2015.01.06 12:37:31 118.899 （＋3800）

計4回発動し、45900円のゲット（デモ口座ですが・・・シクシク）。

これら 4回の売りエントリと決済の位置を図に示しました。

３回目の決済の位置が解せませんね。

移動平均線のクロスをシグナルにしている EA は時に全然関係のないところで発動するときがありますが、それでしょうか。

Kolachi について

以前の記事 「FX トレード 2014/11/28-2014/12/1 」でも紹介しましたが、5本の移動平均線を利用したロジックで、トレンドに乗って利益を伸ばすタイプの EA です。

うれしいことに無料です。ダウンロード＞ https://www.mt4fan.net/2014/10/kolachi-method-ea/

さすがにプログラムごとの配布ではないので内部の動作原理がわかりません。

USDJPY 5分足で使用していますが、私は WMA_Period を 6 に、SL を 150に設定しています。

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