日別アーカイブ: 2015年1月12日

ブレイクアウトシステムの改良です。

改良点は 21期間の値幅に制限を設けて、あまり値動きの激しいときにはエントリしないようにしました。

ドル円 1時間足で、前回と同じく 2013年3月15日からの結果。

総損益が 18693（2.87倍） と上昇。勝率はほぼ不変ながらプロフィットファクターの向上が効いているようです。

一番大きいのはドローダウンの大幅減少ですね。

右上がりのいい曲線になってきました。

改善前の資産曲線

 改善後の資産曲線

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昨日のブレイクアウトシステムの検証の続きです。

USDCHF（ドルフラン）日足の成績がいいようです。

Slow_period 36、Fast_period 24 に最適化しています。

2010/6/7（この日付はたまたま日付を指定しないとデフォルトでこうなってしまった） から本日までの結果です。

プロフィットファクター 1.55 はともかく、勝率44％はブレイクアウトシステムとしては立派と言えるでしょう。

資産曲線は後半のドローダウンがありますが、かなりチャーミングです。

売買回数は少ないですが、5年で 5.48倍ですからなかなか有望と思います。

続いて EURUSD（ユーロドル）4時間足です。Slow_period 25、Fast_period 45 に最適化しています。

売買回数が多く、最初のドローダウンがイタイですが、5年で 5.89倍ですから有望と思います。

続いて GBRUSD（ポンドドル）4時間足です。Slow_period 19、Fast_period 44 に最適化しています。

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