日別アーカイブ: 2015年1月30日

一目均衡表は大好きですが、それで使われるミステリアスな雲をフィルタにしてみようと思いつきました。

雲とは先行スパンA と 先行スパンB の間の領域です。

上でオレンジのラインが先行スパンA で、水色のラインが先行スパンB です。

プライスがこの間、つまり雲の中にあるときはエントリしないことにします。

雲の上にあるときは買いのみ、下にあるときは売りのみ、中にあるときはエントリしない・・・

このルールをクラウドフィルタと名付けることにします。

ドル円4時間足（2014/1/1 – 2015/1/1）で VQ システムにて評価します。

フィルタなし

まあまあの結果ですね。

クラウドフィルタあり

昨年前半のトレンドレスのところで、もっとロスをカットできるかと思ったら十分とりきれていませんね。

勝率は不変ですが、プロフィットファクタはアップ。最大ドローダウンがやや下がってめでたしめでたし。

面白いことに勝率はロングポジションで下がっているのにショートポジションではアップ。

トレード回数が 4割に減っているのに総損益は 6割になっており、効率がよくなっています。

他のフィルタと組み合わせてみましょうか。

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BBW フィルタの２つめの使い方として、急騰あるいは急落後に ちゃぶついたときの決済というのを挙げましたが、次のチャートで説明します。

ドル円 5分足です。

バンドウォークで急落していますが、AとCのところで、ボリンバンドの収縮が始まっているのがサブウィンドゥの「BBWがシグナルを下抜けて」いることで示されています。そこでいったん決済です。

Bで再びボリンバンドが拡大し始めていますね。サブウィンドゥの「BBWがシグナルを上抜けて」いますから。A でできた下ヒゲが抵抗線になっていますから、それを下に越えたところで再び売りです。

それでCで手仕舞い。

おまけ

下は同じ期間の一目均衡表です。

Aですでに陰転していた雲を下抜け、転換線もクロスなので売りでしょう。

B（先ほどのチャートのAに相当）でのちゃぶつきは BBW を見れば決済してもいいですね。普通は持続でしょうが。

CではBBW を見れば決済ですね。遅行線が上向きかけているので、一目均衡表でも決済するでしょうが。

裁量トレードなら一目均衡表がわかりやすいですよね。

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Bollinger BandWidth について

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