日別アーカイブ: 2019年10月30日

FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式 / システムトレード研究チーム

★★★☆☆ 今はトンデモ議員をやっている今井氏の名前がありますが、書いているのは平野正成という人。 シンプルなシステムトレードのモデルについて検証されています。 モデルについてはありきたりのものがほとんどで、あまり参考になりませんが、資産曲線の美しさを評価の主軸に置いているのに感心しました。 あと感じたのはフィルタが少々特殊なこと。ただ、「大きく動いた次の日は売買しないほうがいい」という原則に基づいたものであるところは頷けるところです。 ###]]>