日別アーカイブ: 2019年10月10日

前回の記事「[FX] 驚異のプログラム？」の続きです。

ロジックに問題のある例のプログラムをちょこっと改変してみました。

ついに出ました、

• プロフィットファクター無限大（PF=利益÷損失; ゼロで割ると ∞）
• 36戦 36勝無敗
• 最大ドローダウン 0.40％（0 と違うんかい！；1万通貨なのでいつもの 1/10 ですけど）

いわゆるオーバーフィッティングというやつでしょう。

それにしてもこんなに清々しい数字は初めて。

まあ、実用性はないかも。

決して実際に走らせないでください。^^

ダウンロード

⇒ 「無限回廊」（テスト版）

ほんとうに実稼働する人がいるとやばいかもしれないので、ロットを 0.1（1万通貨）に制限しています。

• • USD/JPY 5分足
  • 2019/7/1 – 2019/10/8（2019/6/22 以降は無敗のようです）
  • 「始値のみ」
  • スプレッド現在値
  • 無限回廊は動作原理から名付けた愛称です（同名のゲームとは無関係）

で、ストラテジテスターで走らせてみてください。

サーバーの状態が私と同じ（OANDA）なら同じ結果が出るかも。

期間を変えるとあらら・・・

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[FX] 驚異のプログラム？(3)

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昨日ひらめいて あるプログラム（前回の記事の THVモドキとは別）を作りました。

どうもちゃんと動かないのであきらめていたのですが、今朝見直してみると不具合を発見。

やはり朝の時間は三文の得。

MT4 のストラテジーテスターで検証してみると、

USD/JPY 5分足 2019/7/1-2019/10/8 10万通貨（証拠金 1万ドル）

え、プロフィットファクター 119.96、36戦35勝1敗・・・

こんな数字は見たことない。

早朝のため広がっていたスプレッドが落ち着いてきた（23⇒3）ので、もう一度。

プロフィットファクター 287.36。

やはりいつもより 2ケタ大きい。

きっとなにかおかしいはずとプログラソースを見ると、ロジックの誤りを発見。┰_┰

ちなみに直した後がこちら。

これでもなかなかいい成績（32勝2敗）なので、実際に運用してみます。

しかし、ロジックが誤っていたのか、直す前のロジックのほうが正しいのか、ひょっとして・・・。

あの間違いの（ように見えた）プログラム、実際に運用してみるとどうなるんですかね。

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[FX] 驚異のプログラム？(2)

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