日別アーカイブ: 2019年10月13日

曜日特性(3)

前回の「曜日特性(2)」で作った MT4用プログラム「日曜はダメよ」(愛称)ですが、使い方がわからないと思うので、説明しまーす。

インストールはできますよね。ysDayOfWeek02.ex4 ファイルを Experts フォルダにコピーするだけ。一度 MT4(メタトレーダー4) を再起動すれば認識されます。

付属のプログラムであるストラテジーテスターを起動し、ysDayOfWeek02.ex4 を選択。動かしたい通貨ペアを選択。期間を選択(2019/8/26-10/11 だとここでの例と同じになります)。

以下のようにして、月曜から金曜の適正値(買うか売るか何もしないか)を調べます。

いわゆる最適化プロセスです。

赤カッコの中の「スタート」、「ステップ」、「ストップ」を以下のように設定。0から始めて1つごとに2まで調べることを意味します。

各曜日の最適値を 0(何もしない),1(買う),2(売る) の3つから選ぶためです。

一番左のチェック欄をチェックする(緑色)のも忘れずに。

OK を押して、

最適化にチェックをいれてスタート。

最適化タブに出た候補の中で一番いいものを選びます。

損益(ドル)、回数、プロフィットファクターの高いもの、最大ドローダウンの低いものを基準に選んで、総合的に考えて1つに決め、そのパラメーターをメモします。

ここでは一番上の、月火水木金=(1.,2,1,1,2)を選んだとします。

セッティングタブの中の「エキスパート設定」で、以下のように設定。

これで最適なパラメーターが決まったので、セッティングタブで、「最適化」のチェックをはずし、「スタート」。

「レポート」タブと「グラフ」タブで、その結果がわかります。

このプログラムはそのまま自動売買に使えます(5分足推奨)が、投資は自己責任で。

特殊な使い方

パラメータのところに5つの曜日がありますが、1つ以外を0にすると、その曜日だけの成績がわかります

どういうときに使うかって?

ある日だけ使いたいというときがないでしょうか。

たとえば明日は祝日。でも海外はお休みではありません。ということは、クロス円は低調かもしれません。

ということで、明日はクロス円以外の外貨ペアでこのプログラムを実運用してみることにしたいとします。

月曜日だけ使うにはどの通貨ペア(円の絡まない)がいいのか。

外貨ペアをいろいろ選んで、月曜日だけチェックして残りの曜日を0にして最適化のチェックもはずしておけば、月曜日だけ最適化した成績が出ます。

ということで、上記と同じ条件で各通貨ペアに適したパラメーターを調べていきます。

有力なのは次の3選手。

  1. GRPUSD(パラメーターは 21212)
  2. USDCHF(パラメーターは 12112)
  3. EURAUD(パラメーターは 21122)

いずれの場合も 8/26 -10/11 の期間の 7週間では 6勝1敗の打率を誇ります。

3人とも凡退なんてことはないよね。

と思ったら、明日はアメリカも祝日か~ コロンブス・デーとか。

GRPUSDくん、USDCHFくんは明日欠場ですかね。でも明後日から出動してもらいましょう。

さて、明日は EURAUD くんのワンオペかな? いったいどうなりますやら。

ダウンロード

曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」

パラメーターは、

    • 曜日のパラメータには「1=買い 0=何もしない 2=売り」のどれかの数字を入れる・・・やり方は上の記事で
    • in_time はエントリ時間(サーバー時間なので日本時間から6時間引いてください)・・・今回は0でOK
    • out_time は決済時間(サーバー時間なので日本時間から6時間引いてください)・・・今回は24でOK

日本時間とのズレが6時間でない業者のサーバーをお使いの場合は、適した値を入力してね。

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曜日特性

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曜日特性(2)

前回の記事「曜日特性」のモデルですけど、実際に運用するとどんなことになるのか検証してみました。

  • 月曜日と水曜日の朝6時に 10万通貨の ドル円買い注文を入れ、翌朝6時に決済ボタンをポチ。
  • 火曜日と木曜日は売り買いなし。
  • 金曜日は朝6時に 10万通貨の ドル円売り注文を入れ、翌朝6時に決済ボタンをポチ(土曜の朝はもちっと早めをオススメ)。

自動売買できなくても口座さえ持っていれば、サラリーマンでも年金生活者でも年齢をごまかした小学生でも(?)できる簡単な売買モデルです。

プロフィットファクター 2.64、47戦30勝17敗で勝率 63.83%、最大ドローダウンが 15.3%

プロフィットファクター(利益額と損失額の比) 、勝率は意外にいいですね。

最大ドローダウンがかなり高いですが、証拠金 1万ドルをK倍に増やせば 1/K になりますから、余裕のある人は入金して安心を買ってください

カーブを見ると 7/21 までがほとんど利益なしでその後順調。

今年はだいたい 8月頃からトレンドデイが増えてノーマルデイが減っているので、トレンドのよく出る月は調子がいいわけですね。

まあ、たいていのモデルがそうですが。

さらに工夫をすれば プロフィットファクター 、勝率はもっと伸ばせそうです。

たとえば月特性を考慮に入れるとか、時間帯で細分する(私の好み)とか、このモデル自体の4週間移動平均を計算してアップトレンドになってくれば運用するとか・・・

たとえば、特に相場が熱くなった夏休み終わり頃 8/20 から運用していたとすれば

プロフィットファクター 11.04、19勝3敗と申し分ありませんね。

欧米のマーケットメーカーたちがバケーション中であったため お通夜だった相場も、その終わりになって尻に火がついた人からバンバン復帰して、相場をグルグル動かし始めたってわけですね。例年行事です。^^

この調子はあと1ヶ月あまりは続きそうと予測しています(12月はクリスマスシーズンの準備でまたお通夜?)。

あれれ、月特性の話になってしまった。

ちなみにこのモデルに火曜(買い)、木曜(売り)を加えて今年の 1/1 から実行しているとすると、

プロフィットファクター、勝率ともにダウンしていますが、資金は 2.28倍に増えています。

ダウンロード

曜日特性に従って自動売買する MT4用プログラム「日曜はダメよ」

パラメーターは、

  • 曜日のパラメータには「1=買い 0=何もしない 2=売り」のどれかの数字を入れる
  • in_time はエントリ時間(サーバー時間なので日本時間から6時間引いてください)
  • out_time は決済時間(サーバー時間なので日本時間から6時間引いてください)

日本時間とのズレが6時間でない業者をお使いの場合は、適した値を入力してね。

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曜日特性(3)

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曜日特性

よく曜日特性とか時間帯特性とかが本に載っていますが、結果はマチマチ。

まあ本の発行時期が違うので相場の変化が関係しているのでしょう。

では、自分で測定してしまえ。

X時に買って Y時に決済するというプログラムを書いて、曜日で分けて集計させました

まずは曜日について。

USD/JPY 15分足 2019/6/22 – 2019/10/11 10万通貨 の結果

  • 月 3186
  • 火 150
  • 水 1117
  • 木 -705
  • 金 -3585

月曜と水曜は順張り、金曜は逆張りが有効ということです。

火曜と金曜日は無視する(遅寝できる?)ことにしても、この期間で 7888ドル(3186+1117+3585)が手に入ったということです。

朝6時に起きて、前日の注文を決済して新たに注文月水は買い、金は売りを出すだけの簡単なお仕事で、およそ月収 2254ドル

まあ、永久に続くわけがありませんし、月特性というのもあるので。

他の通貨も含めて過去数年分計算してみようかな。

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