ボリンジャーバンドの開発者のボリンジャー氏があれほど
「ボリンジャーバンドを逆張りで使うな」
とおっしゃっているのに、逆張り好きな日本人はよく使います。
でも、バンドウォークに進展して泣きを見ている人も多いのも事実。
逆に言うと、バンドウォークをうまく避けられれば 逆張りが成功する率は高いわけで、ローリスクローリターンな自動売買プログラムが作れないかと思うわけです。
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で、作りました。
±2σでの反転逆張りですが、バンドウォークよけに ADX を使います。
ADX を使うのは誰でも考え付くと思いますけど、プログラムにはちょこちょこと自前のセコいワザを施しています。
バンドウォークになりかけたところもエントリしていますね。
幸いにバンドウォークには進展せず、ことなきをえました。
そのままバンドウォークになっていたとしても、ちゃんとストップを入れているので、そこそこの損ですんだはずですが。
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バックテストです。
ナスダック 15分足 2024/9/22 – 2024/10/22 0.1ロット固定
純益 1558.0＄、最大ドローダウン 308.6$、プロフィットファクター 5.59、24勝3敗（勝率 88.89％）となりました。
バンドウォークになったときに大コケする確率をゼロにはできませんが、かなり回避できている印象です。
いや、ちょっと出来過ぎ？
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最初は、AUDNZD、USACAD、EURGBP などのレンジを形成しやすい通貨ペアがいいのかと思っていましたが、Gold、Silver、Nasdaq、SP500 などの金属、指数など値動きの激しいものでの成績がよりよいようですね。それなりにリスキーですけど。
前者では回数が少なく、後者では多いのも効いているようで、15分足と短めの時間足のせいかと思いましたが、やはり値幅の大きさ（つまりボラティリティの大きさ）の影響が大きいようです。
- 安全にいきたいなら レンジを形成しやすい通貨ペア
- 爆益狙いなら 値動きの激しい「殺人」通貨ペア
ということですかね。
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