[FX] zero trailing を平均足システムに / yasciiHA04d.ex4

昨日発表した平均足システム yasciiHA04c.ex4 に以前発表した「zero trailing」を組み込んで見ました。

• yasciiHA04c.ex4 > [FX] 来週は yasciiHA04c.ex4 を投入
• zero trailing >  [FX] 勝率を上げる zero trailing

zero trailing は私の造語ですが、エントリ後ある程度思惑通りに進んで、エントリポイントを十分超えたなと思ったら、ストップロスを初期ロスカットからエントリポイント（＋スプレッド上乗せ）のところに置き直すことをさしています。

こうするとこの後は損切りしたときの損害がゼロになるので、損切りという概念はなくなり利益確定のみとなり、要するに”負け”はなくなります。

とりあえずエントリポイントを初期ロスカットと同じ幅だけ超えたら、ストップロスをエントリポイント（スプレッド分上乗せ）に移動するように改良してみました。それが yasciiHA04d.ex4 です。

結果  15/3/15 – 15/4/11 1時間足

改良前後のシステムの総損益（ドル）だけを比べてみました。

勝率はアップするものの早すぎる利益確定になって、後のおいしい部分をとりきれずに終わってしまうようです。

早く終わっちゃってダメねえ・・・”早漏ぎみ”だということでしょう。^^

平均足システムとのコンセプトのズレ

そもそも平均足システムは比較的長いトレンド（1時間足で 10-30本程度続くような）をターゲットに開発されています。

ADXcross や VQ ほど小回りがききませんので。

ですから 1時間より短い足ではうまく働かないことが多いのです。

1時間以内の細かな上下動のダマシを防ぐため平滑化した”平均足”なので、ある程度の逆行は許容してやらないといけません。

そもそも 1時間足というのは過去1時間のデータをたった４つの値（始値、終値、高値、安値）にしたものなので、細かな変動のデータなどは全部捨てています。さらに移動平均線などの指標ではこのうち終値しか見ないことが多いわけです。

どんなシステムを使ってエントリしても、エントリポイントではすでに逆行が始まっているバッドなタイミングのときも結構あります・・・たとえば、買いエントリしたときに”買い”とは真逆の方にグングン進行中だったりします。

要するに、ロスカットにはかなりの余裕が必要だということです。

そして時間足が長くなればなるほど余裕は大きめに持たせないといけません。

＊

ある程度思惑通りにいくと、HLバンドトレーリングにより押し目にストップが切り上がって（売りの場合は切り下がって）いくので、zero trailing は HLバンドトレーリングが働くまでの逆行によってマイナス（せいぜい初期ロスカット分）になることを防ぐだけしか効果がありません。

それを防ぐのと、得られる利益が結構減るのと どちらを許容するかですね。

ADX や VQ のシステムも小回りがきくといってもせいぜい 15分足が限界ですから、これらに組み込んでも多少まし といったくらいで、同じ傾向であることは想像がつきますね。

ということで、あまりお勧めではありませんが、いちおうソースを載せます。

プログラムソース yasciiHA04d.mq4

//
// yasciiHA04d.mq4
//           Heiken_Ashi_Real（移動平均線クロス）を使用
//　　　　　　　　　通常平均足との組み合わせ 
//           with Time Filter
// 暴落対策変更 zero trailing

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42222        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "HA04d"; //コメント

extern int HL_period = 12 ;
extern double ILC = 35.0 ;

extern int in_time = 10; // 取引開始時間
extern int out_time = 17; // 取引停止時間

int       Tenkan_sen=9;
int       Kijun_sen=26;
double    Senkou_span_b=52;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

double TS1 = 0.0 ;
double TS2 = 1000.0 ;

int start(){

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

    //暴落対策（始め）

 double HH1 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, HL_period, 1)];
double LL1 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, HL_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(Bid > OOPL + lc*Point ) TS1 = OOPL + Ask - Bid ;
   if( (Bid < LL1 || ( OOPL - lc*Point >= Bid ) || Bid <= TS1)
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {    
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }   

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if( Ask < OOPS - lc*Point ) TS2 = OOPS - Ask + Bid ;
   if( (Ask > HH1 || ( OOPS + lc*Point <= Ask ) || Ask >= TS2)
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {    
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
    }  

   //暴落対策（終わり）

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ;
       double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ;
       double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ;
       double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ;

       double HA_openMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,1);
       double HA_openMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",2,2);
       double HA_closeMA1 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,1);
       double HA_closeMA2 = iCustom(NULL,0,"Downloads\\Heiken_Ashi_Real",3,2);

       double cla1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 3, Kijun_sen);
       double clb1 = iIchimoku( NULL, 0, Tenkan_sen, Kijun_sen, Senkou_span_b, 4, Kijun_sen);

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_openMA2 > HA_closeMA2) || ( HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2) ||( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
     OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
     OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_openMA2 < HA_closeMA2) || ( HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2) || ( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( HA_openMA1 < HA_closeMA1 && HA_open1 < HA_close1
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time)
       && ( (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1) || (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1) )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if( HA_openMA1 > HA_closeMA1 && HA_open1 > HA_close1
       && (Hour() >= in_time && Hour() <= out_time) 
       && ( (Close[1] > cla1 && Close[1] > clb1) || (Close[1] < cla1 && Close[1] < clb1) )
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);     
    } 
   return(0);
  }

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