[FX] 久々の新作自動売買プログラム ys3MTFSto01a.ex4

何ヶ月かぶりに自動売買プログラムを作ってみました。

最近ようやく「魔の７、８月」が終わりかけなのか、自動売買の調子が復活してきたからです。

トレンドフォロワー系が稼いでくれそうな気がします。

とりあえず思いついた手法を超手抜きで、書き上げてみました。

手抜きなので1時間足専用になっています。

プロトタイプでテキトーに作った（とくにエントリが甘々）のに、案外いい成績が出たのでしばらく走らせてみようと思います。

2021/6/1-2021/8/25 ドル円 1時間足 1万通貨

プロフィットファクター 4.81、勝率 50.00％（14勝14敗）、最大ドローダウン 0.39％ なのでまあまあのレベル。

取引回数が少なく、2日に１回くらいの頻度ですが、これは 1時間足用のデイトレまたはスイングタイプを意図したので納得できます。

オージー円でもよさげです。

バックテストの期間が短いですが、私は 3ヶ月くらいがいいと考えています。

期間があまり長いと、現在というかこれからの相場と関係の乏しいものにフィッティングさせてしまうからです。

1-3ヶ月くらいの検証期間で「最近」に合わせたパラメーターに変えたほうがいいと思うのです。

ということで、このプロトタイプ、できがいいのでちょっと改良してみましょうか。

プログラムソース

//
// ys3MTFSto01a.mq4
// 1時間足専用
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 202106261

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 0.1; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = “3MTFStochas”; //コメント

extern int Fast_period = 8 ;
extern double margin = 0.0 ;

extern int Sto_period = 9;

extern int in_time = 6; // 取引開始時間
extern int out_time = 14; // 取引停止時間

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;

extern double ILC = 4.0 ;

int start() {

double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

double FastHH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_LOW, Fast_period, 2)];
double FastLL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_HIGH, Fast_period, 2)];

double AC_diff = iAC(NULL,0,1) – iAC(NULL,0,2);
double AO_diff = iAO(NULL,0,1) – iAO(NULL,0,2);

double sk1 = iStochastic(NULL,60,Sto_period,3,3,MODE_SMA,0,0,1);
double sk2 = iStochastic(NULL,240,Sto_period,3,3,MODE_SMA,0,0,1);
double sk3 = iStochastic(NULL,1440,Sto_period,3,3,MODE_SMA,0,0,1);

//買いポジションのエグジット

OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( ( sk1 < 50.0 || OOPL – lc*Point >= Close[1] || Close[1] < FastLL2 – margin )
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Pink);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット

OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( ( sk1 > 50.0 || OOPS + lc*Point <= Close[1] || Close[1] > FastHH2 + margin )
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Aqua);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( sk1 > 50.0 && sk2 > 50.0 && sk3 > 50.0 && AC_diff * AO_diff > 0
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Pink);
}

//売りエントリー
if( sk1 < 50.0 && sk2 < 50.0 && sk3 < 50.0 && AC_diff * AO_diff > 0
&& (Hour() >= in_time && Hour() < out_time)
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Aqua);
}

return(0);
}

###