【FX】朝スキャ EA を作ってみる
公開日：
:
マネー
朝スキャとは「早朝スキャルピング」の略です。
日本時間での早朝（午前 6-7時）に動作する自動売買ソフトを朝スキャ EA と言います。
欧米では夜間にあたりますので Evening Scalping EA とか Night Scalper とか、それらしい名前で呼ばれているようです。
この時間帯（日本時間午前 6-7時）は極端に参加者が減るために、スプレッドが大きく広がり（固定スプレッド制のサーバーでは広がらないが、別の現象が起きる）、スリッページも起きやすくなります。
トレンドは継続しませんし、突発的な値動きが出てもすぐに元に戻るなどの動きが見られます。
窓開けも見られたりします。
こういう動きを利益につなげようとするのが朝スキャです。
ロジックはいろいろ考えられますが、トレンドフォローは使えませんので、突発的な動きに対しての逆張りロジックを使うことがほとんど。
＊
試しに１つ作ってみましょう。
よくあるサーバーではサーバーの時間が 0時のとき日本時間では夏 6AM／冬 7AMになります。
- このサーバー時間で 23時からの 1時間での高値と安値を HとLとします
- 0時から1時の間に H を上抜けすれば売り、L を下抜けすれば買いとします
- 利益目標は H-L の k1 倍
- 損切は H-L の （k1＊k2）倍
- 損切幅がエントリ時のスプレッドを超えるようならエントリしない
- 明瞭なトレンドが出ているときはエントリしない
というロジックを採用します。
＊
EA を作ります。10分後にできました。
USDJPY 5分足で 2025/1/1-2025/12/27 0.1ロット固定のバックテストでは、
利益 56.01＄、トレード回数14、勝率100％、プロフィットファクター∞、最大ドローダウン 16.62＄となります。
GBPUSD 5分足では、
利益 110.60＄、トレード回数8、勝率87.50％、プロフィットファクター110.60、最大ドローダウン 26.10＄（実際の損失は 1.1＄）となります。
USDCHF 5分足では、
利益 84.28＄、トレード回数7、勝率85.71％、プロフィットファクター54.68、最大ドローダウン 16.36＄（実際の損失は 1.57＄）となります。
ほかの通貨ではあまりよろしくありません。
トレード回数が少ないのはフィルタ（上の 5,6 の条件）が強すぎるためと終値動作のためかもしれません。
＊
一般的に、毎ティック動作の朝スキャは バックテストとフォワードテストの結果の解離が大きいですけど、この EA は毎ティック動作ではなく終値動作にしたので、フォワードテストでの再現性は高いかもしれません。
朝スキャEA はバックテストでの勝率が異常に高いという特徴がありますが、フォワードテストでは突発的な動きが変則的に起こるためか再現性がよくないものが多いです。
フォワードテストでも高い勝率を保ったものは私は過去に 2つしか見つけられておりません。
さて、今回作ったものはフォワードテストに耐えられるでしょうか。
回数が少なくても勝率が高い（期待値が高い）ものは複数の口座でそれぞれを複数通貨で運用すればうまくいくケースが多いです。
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