*

Trend Intensity Index を使った EA(2) Damiani filter版

公開日: : 最終更新日:2015/02/24 マネー

以前の記事で紹介した Trend Intensity Index(TII) という指標で作った EA ですが、Damiani フィルタにより ノントレンドのときのエントリをカットしてみました。

バックテスト結果(2014/1/1-2015/1/4)USDJPY 1時間足

プロフィットファクター 1.69、勝率 39.84%、最大ドローダウン 15.37% と若干改善。資金は 2.26倍に。

もう少し効きのいいフィルタがほしいですが。

ちなみに改善前

収益曲線

ちなみに改善前

ドローダウンは見るからに改善しましたね。Damiani、やるじゃん。

関連記事

プログラムソース

//
//    yasciiTII03
//            with Damiani
//   動作には TII_RLH.ex4 が必要

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42239        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "TII03"; //コメント

extern int Major_Period=16;
extern int Minor_Period=11;
int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma
extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4
color LevelColor=Silver;
extern int BuyLevel=35;
int MidLevel=50;
extern int SellLevel=77;
extern int R1Level=3;
extern int R2Level=97;
extern int Fast_period = 14 ;
extern double margin = 0.0 ;

extern double ILC = 60.0 ;

//---- input parameters damiani_filter用
extern int       Viscosity=13;
extern int       Sedimentation=50;
extern double    Threshold_level=1.3;
extern bool      lag_supressor=true;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

//damiani_filter用
double    lag_s_K=0.5;
double   s0 = 0; 
double   s1= 0;
double   s2 = 0;
double   s3 = 0;
double   vol=0;
double t=Threshold_level;

int damiani_f()
{

      double sa=iATR(NULL,0,Viscosity,1);
      double ia = iATR(NULL,0,Sedimentation,1) ;
      if(lag_supressor){
         if (ia == 0) vol = 1.0 ;
         else vol= sa/ia + lag_s_K*(s1-s3);   
      }else{
         if (ia == 0) vol = 1.0 ;
         else vol= sa/ia;   
      }

      double anti_thres=iStdDev(NULL,0,Viscosity,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1);

      double isd = iStdDev(NULL,0,Sedimentation,0,MODE_LWMA,PRICE_TYPICAL,1) ;
      if (isd == 0) anti_thres = 1.0 ;
      else anti_thres = anti_thres/isd ;

      t=t-anti_thres;

      s3 = s2; s2 = s1; s1= s0; 
      s0 = vol;

      if (vol>t){
      	return(1);
      }else{
      	return(0);
      }
}

int start(){

    //暴落対策(始め)

   double FastHH1 = Close[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];
   double FastLL1 = Close[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 1)];

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if( Bid < FastLL1-margin 
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   if( Ask> FastHH1+margin
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //暴落対策(終わり)

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

       double tii1 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 1);
       double tii2 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 2);
       double tii3 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 3);       
       double tii4 = iCustom(NULL, 0,"TII_RLH", Major_Period, Major_MaMode, Major_PriceMode, Minor_Period, LevelColor , BuyLevel, MidLevel , SellLevel, 0 , 4);   
       double tiiSM1 = (tii1+tii2+tii3) / 3.0 ;
       double tiiSM2 = (tii4+tii2+tii3) / 3.0 ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
    OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
    OOPL = OrderOpenPrice();
    if(    ((tii1 < R2Level && tii2 > R2Level) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) || ( OOPL - lc*Point >= Close[1] ) ) 
            && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(    ((tii1 > R1Level && tii2 < R1Level )|| (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)||( OOPS + lc*Point <= Close[1] ) ) 
          && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if( ((tii1 > BuyLevel && tii2 < BuyLevel) || (tii1 > tiiSM1 && tii2 < tiiSM2 && tii1 > BuyLevel && tii1 < R2Level) ) && damiani_f() ==1
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(( (tii1 < SellLevel && tii2 > SellLevel) || (tii1 < tiiSM1 && tii2 > tiiSM2 && tii1 > R1Level && tii1 < SellLevel)) && damiani_f() ==1
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);

  }
// 終わり

###

関連記事

中国バブルの気配?

* なんか急に胸騒ぎがしたので、中国関係の投資信託を一昨日3種類解約しました。 結局 700

記事を読む

損するはずのない投資

下はみなさん大好き NISA 対象の円建て投資信託 eMAXIS Slim 米国株式(S&P

記事を読む

[FX] パラボリックSAR と一目均衡表の雲を使ったトレード法を自動売買にしてみた

「The Truth About Parabolic SAR | Forex Trading Str

記事を読む

【FX】FX のための会社設立

FX を始めて 20数年。 ようやく昨年から長年の目標であった 2つの条件 毎日 1

記事を読む

トランプショック

最近、トランプ大統領の関税引上げが 株式、為替、債権の相場にショックを与えていますね。 私は直

記事を読む

オリックス生命キャンドル(外貨建貯蓄保険)

本日オリックス生命のキャンドルという外貨建保険に加入しました。 普通の生命保険にはいっぱい入っ

記事を読む

マンガ 生き残りの株入門の入門 / 矢口 新 てらおかみちお

マンガ 生き残りの株入門の入門―あなたは投資家?投機家? (ウィザードコミッ

記事を読む

ホンダジェット最新型「エリートII」発表

ホンダジェットの最新型「エリートII」というのが発表されたようです。 最大離陸重量を

記事を読む

【FX】Trend Following Gold という EA

私の作ったものではありませんが、Trend Following Gold という EA がありまして

記事を読む

お金持ちのふるさと納税

お金持ちでふるさと納税をしていない人はまずいないと思いますが、成金さんはひょっとして? 成金さ

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関西万博、陸の孤島となる

昨夜の 2025年8月13日夜に大阪メトロ中央線が電気系統トラブルで全

【FX】自動売買デモトレードの方法

上はある自動売買プログラム(EA)をデモ口座でフォワードテスト

雇用統計ショック やっぱりまだ終わってない

https://www.youtube.com/watch?v=KYo

琵琶湖西岸の「信号なし無料高速」こと国道 161号工事完了

https://www.youtube.com/watch?v=L70

ちぬ子の伊勢志摩天然生活 / ちぬ子

★★★☆☆ わたしは「生き物系 Youtuber」のチャンネ

→もっと見る

  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑