日別アーカイブ: 2015年2月24日

超シンプルな自動売買プログラム として RSI とそのシグナル（直前3本の平均値）とのクロスを考えてみました。

RSI はオシレーター系では最も有名なものですね。

• 買い RSI がBuyLevel 以上のときに RSI が上昇（シグナルを上抜け）
• 売り RSI がSellLevel 以下のときに RSI が下降（シグナルを下抜け）
• 決済 逆のサインが出たとき または 固定ロスカットにひっかかったとき

結果

2014/1/1 – 2015/1/1 ドル円 4時間足

最適化した後のパラメーターは RSI Period = 11、BuyLevel ＝ 48、SellLevel ＝52 です。

固定ロスカットはつけましたが、ほとんど無意味です。

利益曲線を見るとトレンド時に頑張るタイプです。RSI はオシレーターのくせにヘンですよね。

まあ、RSI のシグナルとのクロスなので RSI の上昇が買いのサイン、下降を売りのサインとみなしているわけですから、順張りとしての使い方です。そう考えるとヘンではないでしょう。

オシレーターっぽいところかな、と思うのは、トレンドのないときのロスが比較的少ないところでしょうか。

プログラムソース

//
// yasciiRSI01.mq4
//

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42531        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiRSI01"; //コメント

extern int RSI_Period = 14 ;
extern double BuyLevel = 50.0;
extern double SellLevel = 50.0;

extern double ILC = 40.0 ;

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS ;

int start()
  {

    if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

      double RSI_MAIN1 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 1 );
      double RSI_MAIN2 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 2 );
      double RSI_MAIN3 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 3 );
      double RSI_MAIN4 = iRSI(NULL, 0, RSI_Period , PRICE_CLOSE, 4 );
      double RSI_Signal1 = (RSI_MAIN1 + RSI_MAIN2 + RSI_MAIN3)/3.0 ;
      double RSI_Signal2 = (RSI_MAIN4 + RSI_MAIN2 + RSI_MAIN3)/3.0 ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;

   //買いポジションのエグジット
   OS = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   if(    ((RSI_MAIN1 < RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 >= RSI_Signal2) ||( OrderOpenPrice() - lc * Point >= Close[1]))
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット
   OS = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);  
   if(    ((RSI_MAIN1 > RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 <= RSI_Signal2)||( OrderOpenPrice() + lc * Point <= Close[1]))
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(    RSI_MAIN1 > RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 <= RSI_Signal2 && RSI_MAIN1 > BuyLevel
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
    }

   //売りエントリー
   if(    RSI_MAIN1 < RSI_Signal1 && RSI_MAIN2 >= RSI_Signal2 && RSI_MAIN1 <= SellLevel
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);     
    } 

   return(0);
  }

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