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FX 「シグナル」を先取りして勝つ! -稼ぐ人はなぜ相場の動きを読めるのか?-
松田 哲 技術評論社 2009-01-09 売り上げランキング : 94890 by G-Tools |
★★☆☆☆
技術評論社の本はつい点が甘くなってしまうのですが、この本はちと中身が薄いような。
前半はごく一般的な説明で、特殊な”FXシグナル”とやらが出てくるのかと思ったらスカっとかわされた格好に。
後半は著者オリジナルの「東京ニューヨーク・ローソク足チャート」の解説ですが、長々と解説している割には心に響くものがありません。
ほんとうに有効なのかどうなのかもわからない。
ロンドン時間を無視するという着想はなかなかオリジナリティがありそうですが、東京時間を元に値幅を決めてニューヨーク時間でレンジブレイクに付いていくというのは比較的ポピュラーな方法ですしね。
ということで、前半だけ立ち読みしても結構です。
後半を読むよりは、ロブ・ブッカーさんのNYボックス（NY時間前のレンジを基準にNY時間にレンジブレイクを仕掛ける）を身につける方がいいと思いますね。
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超シンプルな自動売買プログラムとして、日本古来のローソク足での定番「はらみ足」を利用したものをご紹介します。
孕石（はらみいし）は女性の間では有名ですが、はらみ足（はらみ線）とは１本前のローソク足の実体の中に次の足の実体が含まれるもの。
ラリー・ウィリアムズも信奉しているくらいポピュラーなものです。
はらみ足のうち、「陽の陰はらみ」と「陰の陽はらみ」を売買シグナルにした EA を作ってみました。
そのままだと成績がいまいちなので、「陰の陽はらみ」では「その前が陰線」、「陽の陰はらみ」には「その前が陽線」という前提を加えたところ、いい結果に。
決済条件は損切り 20pips固定、利益確定 40pips固定のみとしました。
ドル円 5分足（2014/1/1 – 2015/1/1）
え、「たいしたことないじゃないか」って？
いえ、私が気に入っているのは、
という、これまで私の作ってきた EA とは真逆の性格を持っているからです。
もうちょっと研究してみます。
ちなみに、損切り 50pips、利益確定 420pips とすると、下のように売買回数がぐんと少なくなりますが、最大ドローダウンをそのままに利益を伸ばせます。
ただポジションの保有時間が長くなります（最大7ヶ月）。
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// yasciiSimple06
// はらみ足
//
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 42108
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = "Simple06"; //コメント
extern double ILC = 20.0 ;
extern double TP = 40.0 ;
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
int start()
{
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double lc = ILC;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
double tp = TP;
if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if( (Close[1] < OOPL - lc*Point || Close[1] > OOPL + tp*Point)
&& (Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if( (Close[1] > OOPS + lc*Point || Close[1] < OOPS - tp*Point)
&& (Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( Close[1] > Open[1] && Close[2] < Open[2] && Close[3] < Open[3] && Close[3] > Close[2]
&& Close[2] < Open[1] && Open[2] > Close[1]
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}
//売りエントリー
if( Close[1] < Open[1] && Close[2] > Open[2] && Close[3] > Open[3] && Close[3] < Close[2]
&& Close[2] > Open[1] && Open[2] < Close[1]
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}
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昨日のドル円相場です。
すごいでしょ。昇り龍みたいですね。
第一金曜日の夜は毎月恒例のアメリカ雇用統計の発表です。
NHKによると、
６日のニューヨーク外国為替市場は、この日発表された先月のアメリカの雇用統計で市場が注目していた農業分野以外の就業者の数が市場の予想を上回ったことから、雇用環境は順調に改善しているという受け止めが広がりました。
このためドルを買って円を売る動きが加速し、円相場は一時１ドル＝１１９円２３銭をつけ、統計の発表前と比べておよそ２円値下がりしました。
ということで、私はウォッチしておりませんでしたが、いつも以上の過熱ぶり。
値幅もすごいが、いつも見られる「揺り戻し」がほとんどなかったですね。
値幅がすごいのはそれまで 2週間くらいがほぼフラットな状態で、売り買い均衡しており、エネルギーも邪念もたまりにたまっていたからでしょう。
サブウィンドゥは自作の BBW ratio ですが、シグナルを下抜けた時点で利益確定というセオリーがここでも有効のようです。
＊
自作の自動売買ソフト（EA） たちがどんな反応を見せたかというと、なんと VPS が止まっていたのです。
今借りている VPS はこれまでに 10回近く MetaTrader4 が勝手に終了されていることがあり、サーバーに接続できないことさえありました。
どうも信用ならないので新しい業者を物色しています。
ヤレヤレダゼェ。
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