前回の記事「超シンプルな自動売買プログラム（11） 前週の平均値と逆張り(3) 改良型」ですが、考えてもよくわからないことが。
EURUSD 日足 2014/1/1 – 2015/1/1
という結果はなかなかですし、最適化パラメーターもほとんどないのでカーブフィッティングの心配もありません。
「直前5日間の平均値より安く始まれば買い、直前5日間の平均値より高く始まれば売り」ですから、トレンドのない相場でうまくいきそうなのですが、EURUSD の 2014/1/1 – 2015/1/1 の相場は下のチャートのように後半が下降トレンド。
下降トレンドが続くと逆張り（上がる方に賭ける）なので損失を被るはずですよね。
なのに上の収益曲線は後半に利益を積み重ねています。
ナゾですね。
プログラム改良
日足で動作させないとまずいので、日足以外のチャートで動作させるとエラーが出て EA が動かないようにしてみました。
プログラムソース
//
// yasciiWeekly03.mq4 日足で動作
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 44593
#import "dummy.dll" //存在しないDLLから、存在しない関数を宣言
void EA_STOP();
#import
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = "yasciiWeekly03"; //コメント
extern int Fast_period = 5;
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
int init()
{
if (iClose(NULL, 1440, 1)!= iClose(NULL, 0, 1)){
MessageBox(" 日足専用です！");
EA_STOP();
}
return(-1);
}
int start()
{
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if(
//&&
( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if(
//&&
( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( TimeDayOfWeek(Time[0]) >= 1 && TimeDayOfWeek(Time[0]) <= 4 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) > Open[0]
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}
//売りエントリー
if( TimeDayOfWeek(Time[0]) >= 1 && TimeDayOfWeek(Time[0]) <= 4 && iMA(NULL, 1440, Fast_period, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1) < Open[0]
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}
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