昔からよく”聖杯”と言われている、バンドウォークに飛び乗るトレンドシステムの研究です。
ADX30以上をフィルタにしている本もありますが、とりあえず簡単に始めてみます。
買いエントリ（下のすべての条件を満たす）
- EMA5：上向き
- 平均足：最低３本の陽線が連続し、その終値がボリンジャーの1σを上回る
売りエントリ（下のすべての条件を満たす）
- EMA5：下向き
- 平均足：最低３本の陰線が連続し、その終値がボリンジャーの -1σを下回る
決済（下のいずれかの条件を満たす）
- HLバンドトレーリングストップ
- 逆の平均足が２本連続
結果
うまく売買が行われているようです。
平均足の終値ですのでボリンジャーの2σを越えることはまれで、特にこの期間では全くないようです（高値にしますと 2σをよく逸脱すると思います）。
ドル円 1時間足 2014/1/1 – 2015/1/1
トレンドのない期間はさっぱりですし、あまり成績はよくありませんが、これから改良に努めます。
プログラムソース
//
// yasciiSayHi01
//
//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 42731
//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = "yasciiSayHi01"; //コメント
extern int Fast_period = 14 ;
extern int BB_Period=20;
extern int MA_Period = 5 ;
double Deviation = 1.0;
//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int OS1 ;
int OS2 ;
double OOPL;
double OOPS;
int start(){
if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;
double HA_open1 = ( Open[2] + Close[2] ) / 2.0 ;
double HA_close1 = ( Open[1] + Close[1] + High[1] + Low[1] ) / 4.0 ;
double HA_open2 = ( Open[3] + Close[3] ) / 2.0 ;
double HA_close2 = ( Open[2] + Close[2] + High[2] + Low[2] ) / 4.0 ;
double HA_open3 = ( Open[4] + Close[4] ) / 2.0 ;
double HA_close3 = ( Open[3] + Close[3] + High[3] + Low[3] ) / 4.0 ;
double bbp1 = iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 1, 1) ;
double bbm1 = iBands( NULL, 0, BB_Period, Deviation, 0, PRICE_CLOSE, 2, 1) ;
double FastHH2 = Low[iHighest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
double FastLL2 = High[iLowest(NULL, 0, MODE_CLOSE, Fast_period, 2)];
double ema5 = iMA(NULL, 0, MA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1) - iMA(NULL, 0, MA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 2);
//買いポジションのエグジット
OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);
OOPL = OrderOpenPrice();
if(
(Close[1] < FastHH2 || (HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2)) //bbw1 < bbw2)
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}
//売りポジションのエグジット
OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET);
OOPS = OrderOpenPrice();
if(
(Close[1] > FastLL2 || (HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2)) //bbw1 < bbw2)
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}
//買いエントリー
if( ema5 > 0
&& HA_open1 < HA_close1 && HA_open2 < HA_close2 && HA_open3 < HA_close3
&& HA_close1 > bbp1 && HA_close2 > bbp1 && HA_close3 > bbp1
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red);
}
//売りエントリー
if( ema5 < 0
&& HA_open1 > HA_close1 && HA_open2 > HA_close2 && HA_open3 > HA_close3
&& HA_close1 < bbm1 && HA_close2 < bbm1 && HA_close3 < bbm1
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}
return(0);
}
###
