[FX] タイムフィルタについてのまとめ

タイムフィルタ開発の経緯

タイムフィルタは私の造語です。

以前、時刻をトリガーにした「時の旅人システム」を開発していましたが、

1. データを頻繁に更新する必要がある
2. データを更新するのにプログラムソースをいじる必要がある
3. 夏時間、冬時間の切り替え直後にデータの信頼性が落ちる
4. パフォーマンスはそんなによくない
5. いろんな通貨ペアで同時に負けが起きることが多い（最大ドローダウンが大きい）

などの欠点があり、実用性は今ひとつと判断しました。

そこでトリガーに使うのではなく、時間帯をフィルタにすることにしました。

それがタイムフィルタ。

タイムフィルタの理論的根拠

そもそも値が動きやすい時間帯があるということは、いろんな人がいろんな本の中で言っています。

東京時間とかロンドン時間とかNY時間とかいう表現を使って表現する人が多いですよね。

為替の取引の多い通貨はいわゆるドルストレート（USDJPY も含まれます）ですね。クロス円（EURJPY、GBPJPY、AUDJPY など）はそんなに多くないわけです。

で、ドルストレートを取引するのは欧米人が 9割以上でしょう。

彼らのうち取引量の多い職業トレーダーが目覚めて取引していると思われる、ロンドン時間やNY時間（日本時間（夏時間）で午後4時から午前2時ごろ）にエントリ時間を制限すると、重要でない取引がカットできると思われます。

為替の場合は株と違い、職業トレーダーは他人の裏をかかずに順張りを行っていますので、基本的には彼らのフォローをする（順張り）メソッドを使いましょう。

要するに、欧米人の職業トレーダーが毎日行っていることをちゃっかり後追いするようなイメージです。

彼らの習性を利用するので、これからも末永く使えるでしょう。

現在のタイムフィルタは簡易バージョン

現在使用しているタイムフィルタは簡易バージョンで、エントリする時間帯の最初と最後の２点を決めるだけのものです。

要するに 「時の旅人」はマルチバンドでしたが、これはシングルバンドです。

エントリ開始時刻を in_time、エントリ中止時刻を out_time としています。

0 と 23 にすると 24時間オンになり、タイムフィルタなしと同じです。

たとえば、10 と22 にするとサーバー時間で 10時から22時に制限されます。

ただし、時間足により終了時刻は現実には少しずれます。

1時間足なら 10時から22時（次の23時は範囲外）ですが、15分足なら 10時00分から22時45分までとなります。

＊

簡易バージョンのもう一つの制限として、日付を越えた場合の調整がややこしいので、GMT+0 や GMT+2 のサーバーを使っている業者では OK ですが、GMT+9（日本用）のサーバーではプログラムを変更する必要があります。

GMT+9 は使っている人も少ないので、GMT+0 や GMT+2 のサーバーを使っている業者（こちらが多い）に口座を開いた方が他の点も含めてなにかと便利だと思います。

タイムフィルタの有効性

ほとんどの通貨ペアで損益、勝率、プロフィットファクター、最大ドローダウンのどれかあるいは全部が改善します。

「会心の一撃！効果はバツグンだ！」

通貨ペアにより最適な時間帯はそれぞれ違うので、in_time と out_time は最適化によって求めることをお勧めします。 私は週に 1回最適化をしています。

めんどうくさい人は「どれも 10時～20時 にする」という簡易設定でもタイムフィルタなしより改善することが多いですが、利益は減ります。

まとめ

タイムフィルタを使うことで、たいていの通貨ペアで成績は改善します。

要するに、欧米人が寝ている間はトレードしたらだめってことです。

通貨ペアにより時間帯は違うので in_time と out_time は最適化によって求めましょう。

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