[FX]ロブ・ブッカーのNY Box 検証

下の本に推奨されている NY Box （ニューヨークボックス）というトレード方法についての検証です。

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NY Box とはアメリカの鬼どもが寝静まっている日本時間で午後２～９時（夏時間は午後１～８時）の相場の上限、下限をブレイクアウトの判断に使うものです。

ボリ平さんのロンドンコーリングと似ていますが、ロンドン市場の始まる前の時間帯も含んでいるのが大きな相違点。

• 買いエントリ 日本時間で午後２～９時（冬）の最高値を午後10時以降に上抜ければ買い
• 売りエントリ 日本時間で午後２～９時（冬）の最安値を午後10時以降に下抜ければ売り
• 決済  20pips の利益もしくは 30pips の損切り

2014/1/1-2015/1/1 ドル円 15分足

ロブさんは勝率重視のために ロスカット 30pips に対して 利益 20pips にしています。

せっかくのブレイクアウトだし勝率が下がってもいいのでロスカットより利益を大きくしたいなと思う人は最適化してみてください。

次は ロスカット 12pips、利益 70pips にした場合です（最適解ではないです）。

いずれにしろ最大ドローダウンが大きすぎるようですネ。

プログラムソース

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// yasciiNYBox01.mq4 ロブ・ブッカーのNY Box 15分足推奨

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC  42591        

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0;     //取引ロット数
extern int Slip = 10;         //許容スリッページ数
extern string Comments =  "yasciiNYBox01"; //コメント

//---- input parameters

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0;   //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0;   //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数

int OS1 ;
int OS2 ;
double   OOPL;
double   OOPS;

extern double ILC = 12.0 ; 
extern double ITP = 32.0 ; 

double NYB_high = 1000.0 ;
double NYB_low = 0.0 ;

int start()
  {

   if (Volume[0]>1 || IsTradeAllowed() == false) return(0) ;

   double lc = ILC;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) lc = lc*10.0 ;
   double tp = ITP;
   if(( Digits ==3 ) ||(Digits ==5)) tp = tp*10.0 ;

   if (Hour() == 14 && Minute() == 0)
   {
      NYB_high = High[iHighest(NULL, 60, MODE_HIGH, 7, 1)];
      NYB_low = Low[iLowest(NULL, 60, MODE_LOW, 7, 1)];       
   }

   //買いポジションのエグジット
   OS1 = OrderSelect(Ticket_L, SELECT_BY_TICKET);  
   OOPL = OrderOpenPrice();
   if(  ( Bid < NYB_high - lc*Point || Bid > NYB_high + tp*Point)   
       && ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
    {     
      Exit_L = OrderClose(Ticket_L,Lots,Bid,Slip,Blue);
      if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
    }    

   //売りポジションのエグジット

   OS2 = OrderSelect(Ticket_S, SELECT_BY_TICKET); 
   OOPS = OrderOpenPrice();
   if(   ( Ask > NYB_low + lc*Point || Ask < NYB_low - tp*Point)  
       && ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
    {     
      Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Red);
      if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;} 
    }   

   //買いエントリー
   if(  Close[2] <= NYB_high && Close[1] > NYB_high && Hour() >= 14 && Hour() < 22 
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ) 
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
    {  
      Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue); 
    }

   //売りエントリー
    if(  Close[2] >= NYB_low && Close[1] < NYB_low && Hour() >= 14 && Hour() < 22
       && ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
       && ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
    {   
      Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Red); 
    } 

   return(0);
  } 
//終わり

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