[FX] 非対称クラウドフィルタの発表
公開日：
:
最終更新日：2015/04/24
マネー
新作のクラウドフィルタを製作したので発表します。
クラウドフィルタとは、一目均衡表の雲の中にある場合にエントリをしないというものです。
今まで使用していたクラウドフィルタは 両側性（対称性）と片側性 がありましたが、新たに両側性（非対称性）を加えます。
片側性クラウドフィルタ とは
- 買いの場合、雲より上にある場合しかエントリしない
- 売りの場合、雲より下にある場合しかエントリしない
両側性クラウドフィルタ とは
- 買いの場合、雲より下にある場合もエントリする
- 売りの場合、雲より上にある場合もエントリする
というものです。
両側性のほうが大きなトレンドを取れますが、雲がすぐ直前にあるもので勝率が下がる傾向にあります。
「雲がすぐ前にあると、初期ロスカットと雲までの利益との比（プロフィットファクター）が１を割ったりするので入らない方がいい」
と書いてある本も多いですよね。
でもそこそこ離れていたら雲で跳ね返されてもちょっとだけでも利益がとれてよかった場合もありますし、雲を突き抜けた場合は雲抜けまで待つより大きな利益になるわけです。
そこで、
- 買いの場合、雲より下にある場合もエントリを考慮するが、初期ロスカット値の何倍か分だけ離れていないとエントリしない
- 雲より上なら少しでも離れていたらＯＫ
- 売りはその逆
というのを両側性クラウドフィルタの非対称性バージョン「非対称クラウドフィルタ」と呼ぶことにします。
＊
こんなかんじです。
え、わかりにくい？
＊
何倍がいいかは最適化によって決めます。
multi という変数を導入して、初期ロスカットに掛けた分だけ離れていないとエントリしない・・・ multi は上記のプロフィットファクターにあたる係数です。
EURUSD 1時間足 2015/4/6-2015/4/22 yasciiHA06.ex4
| multi | 損益 | 総取引数 | プロフィットファクター | ドローダウン % |
| 0 | 186.2 | 31 | 1.59 | 1.35 |
| 0.1 | 269.5 | 29 | 2.1 | 1.35 |
| 0.2 | 259.5 | 28 | 2.06 | 1.35 |
| 0.3 | 271.5 | 28 | 2.11 | 1.35 |
| 0.4 | 271.5 | 28 | 2.11 | 1.35 |
| 0.5 | 271.5 | 28 | 2.11 | 1.35 |
| 0.6 | 271.5 | 28 | 2.11 | 1.35 |
| 0.7 | 251.9 | 27 | 2.03 | 1.35 |
| 0.8 | 251.9 | 27 | 2.03 | 1.35 |
| 0.9 | 251.9 | 27 | 2.03 | 1.35 |
| 1 | 251.9 | 27 | 2.03 | 1.35 |
| 1.1 | 251.9 | 27 | 2.03 | 1.35 |
| 1.2 | 251.9 | 27 | 2.03 | 1.35 |
| 1.3 | 131.6 | 27 | 1.5 | 1.59 |
| 1.4 | 131.6 | 27 | 1.5 | 1.59 |
| 1.5 | 72.8 | 26 | 1.28 | 1.6 |
| 1.6 | 31 | 24 | 1.12 | 1.59 |
| 1.7 | 47.9 | 24 | 1.2 | 1.43 |
| 1.8 | 47.9 | 24 | 1.2 | 1.43 |
| 1.9 | 47.9 | 24 | 1.2 | 1.43 |
| 2 | 47.9 | 24 | 1.2 | 1.43 |
表内のプロフィットファクターは（利益額÷損失額）で意味合いが異なります。
なんと、この場合は 0.3 – 0.6 倍が最もいいということになります。
せめて 1.5 はないとエントリする意味がないよね、と思っていた人も多いのではないでしょうか。
プログラムソース
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